股指

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从期现套利看三大股指期货的价格规律被引量：5
《统计与决策》2020年第21期134-138,共5页谢世清 李静昀 
文章选取2018年10月25日至11月23日的5分钟数据,运用无套利原理对沪深300、上证50和中证500三只股指期货的价格规律进行了实证分析。研究发现:三大股指期货价格偏低,但不同股指期货程度不同;当到期日临近时,每个股指期货的价格都趋向于...
关键词：股指期货 期现套利 ETF 价格合理性 
银行稳健性与股指关联指标的动态关系分析
《统计与决策》2020年第4期145-149,共5页李琪 谢廷宇 张建中 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0656);广西高校高水平创新团队及卓越学者计划资助(中国(广西)-东盟跨境电子商务与区域发展创新团队)、广西财经学院经济与贸易学院开放性课题(2019YB03);广西应用经济学一流学科(培育)开放性课题(2018YB22)。
文章采用算数平均合成法构建银行稳健性指数BSI,并采用偏最小二乘脉冲函数分析了银行稳健性对股指周期等指标的影响度及远期趋势。结果表明:银行稳健性与股指关联指标表现出短期稳定的格兰杰因果关系。除信贷增长外,其余股指关联指标均...
关键词：稳健性指数(BSI) 信贷增长 股指周期 
债券市场与衍生金融市场协调发展研究被引量：3
《统计与决策》2019年第15期154-157,共4页武鹏 
国家社会科学基金重点项目(14AZD035)
文章以中国债券市场和沪深300股指期货市场的联动效应分析为切入点,对债券市场和衍生金融市场的协调发展进行研究,从价格关联、波动性特征和杠杆效应三个方面对债券市场和股指期货市场间的协调发展进行实证分析。研究表明:债券市场和股...
关键词：债券市场 股指期货 衍生金融市场 协调发展 多层次资本市场 
基于GARCH-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析被引量：10
《统计与决策》2019年第4期170-172,共3页张瑞稳 赵沁怡 
国家社会科学基金资助项目(16BJY161)
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由...
关键词：套期保值 股指期货 GARCH-CVaR 
双侧伽玛分布在股指收益率中的应用被引量：2
《统计与决策》2018年第22期162-165,共4页雷鸣 陈汉涛 叶五一 
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量...
关键词：伽玛分布 股指日收益率 成交量 VAR CVAR 
沪深300股指期货对我国股票市场波动性及交易行为的影响被引量：2
《统计与决策》2018年第6期154-158,共5页李昊骅 张晓强 陈莹 
国家自然科学基金资助项目(71271109;71671083;71720107001)
文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示：股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,股指期货...
关键词：交易行为 lead-lag网络 股指期货 市场波动性 
高频股指期货对现货价格发现功能的实证检验被引量：6
《统计与决策》2018年第4期148-152,共5页谢世清 杨雯婷 
文章选取沪深300股指期货和现货2013年7月22日至2016年7月22日1分钟频率的价格数据作为研究对象。利用VAR建模发现,期货市场价格信息领先现货市场6分钟;利用格兰杰检验,发现期货现货价格之间有显著的双向格兰杰因果关系;利用协整检验,...
关键词：股指现货 股指期货 价格传导 VAR-BEKK-GARCH 
基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验被引量：1
《统计与决策》2017年第20期90-93,共4页潘水洋 王一鸣 
文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易...
关键词：趋势持续期 经验模态分解 泊松过程 伽马分布 
人民币汇率与股指联动及货币政策关联性分析被引量：4
《统计与决策》2016年第22期156-160,共5页潘海峰 费为银 沈滢 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽工程大学金融工程研发中心开放基金项目(JRGCKF201505)
文章选取2005—2014年汇改之后人民币兑美元汇率中间价和上证综指的周数据作为样本,以国际金融危机为界,将数据划分为三个样本区间,基于描述统计、相关性分析、VAR模型、协整检验、VEC模型、Granger因果检验及脉冲响应等,研究了人民币...
关键词：上证综合指数 汇率 广义货币供应量 向量自回归模型 向量误差修正模型 
中国股指波动率的智能预测模型与实证检验被引量：1
《统计与决策》2016年第7期148-151,共4页耿立艳 郭斌 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790048);中国博士后科学基金资助项目(2015M571194)
文章提出将改进型粒子群算法与最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合的中国股指波动率智能预测方法,利用径向基核函数LSSVM对股指波动率进行建模及预测,并将自适应惯性权重粒子群算法(AIWPSO)和动态加速系数粒子群算法(DACPSO)分别实现径向...
关键词：波动率预测 最小二乘支持向量机 自适应惯性权重粒子群算法 动态加速系数粒子群算法 
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