风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：杨爱军王德全索贵彬马光文陈仕军更多>>
相关机构：西南财经大学中央财经大学浙江工商大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
金融资产投资组合的风险度量研究被引量：4
《统计与决策》2010年第4期29-31,共3页何树红 徐文涛 谢伟 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量...
关键词：投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 COPULA函数 
中国股市的风险度量研究被引量：2
《统计与决策》2005年第01X期34-36,共3页邱小平 杨群 
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风...
关键词：GARCH 中国股市 VAR值 股市风险 股指收益 相互补充 风险度量 严格 结论 短期 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部