高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：许启发张世英蒋翠侠方立兵鲁万波更多>>
相关机构：西南财经大学厦门大学华中师范大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金福建省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—国民经济x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
《数量经济研究》2023年第4期161-179,共19页杨冬 赵爽 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究”(20YJC790160);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金引进人才科研启动资助项目重点项目“基于混频数据的金融高阶矩成分波动建模及其应用研究”(JBK21YJ17)的联合资助。
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩...
关键词：混频因子模型 高阶矩 投资组合策略 
基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究被引量：1
《统计研究》2020年第12期105-121,共17页鲁万波 王建业 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目“基于高频、混频数据的高阶矩投资组合研究”(72011530149);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前沿研究”(JBK190602)。
在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本...
关键词：协高阶矩矩阵 因素模型 压缩估计 投资组合 
基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第6期224-231,共8页段静静 王沁 欧攀 
国家自然科学基金项目(71371157)。
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险...
关键词：高阶矩CAPM模型 高阶矩CAPM-GARCH模型 马尔科夫状态转换 
基于混频模型的高阶矩最优因子个数识别研究被引量：2
《数量经济技术经济研究》2020年第1期141-164,共24页杨冬 康继军 鲁万波 
国家自然科学基金面上项目(71771187);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金(JBK190602)的资助。
研究目标:在构建包含偏度和峰度的高阶矩投资组合情况下,为了减少设定误差的同时进一步降低传统朴素估计存在的较高估计误差,本文构建了混频多因子模型并提出了一种新的包含高阶矩条件下最优因子个数识别方法,并探讨了其适用性。研究方...
关键词：混频模型 高阶矩 最优因子个数 因子模型 
罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型被引量：6
《统计与信息论坛》2015年第5期50-56,共7页袁靖 陈国进 
国家博士后科学基金特别资助项目<基于混频DSGE模型灾难在中国股市波动及预测性研究>(2014T70609);山东省自然科学基金项目<基于混频大数据DSGE模型在我国资本市场风险管理中的应用研究>(ZR2014GL004)
基于三阶矩近似解下非线性动态随机一般均衡(DSGE)模型的理论框架,比较分析了罕见灾难和不确定性(包括SV和GARCH)的技术冲击对中国长期国债风险溢价的影响。研究结果表明:罕见灾难影响国债风险溢价的水平值,但不影响风险溢价的波动性;SV...
关键词：风险溢价 非线性DSGE模型 高阶矩近似解 罕见灾难 不确定性冲击 
基于M-Copula-GJRSK-M模型的沪深两市的相依性分析
《重庆工商大学学报（社会科学版）》2014年第1期16-21,共6页申建平 孙菲 黄敏 
金融资产不但存在方差风险,还存在时变偏度风险和时变峰度风险,这使得仅从金融资产的前两阶矩出发来研究风险变化显得十分局限。GJRSK-M模型是描述金融资产的高阶矩风险的有效工具,可对单个金融资产的分布进行拟合,而M-Copula函数能连...
关键词：M-Copula函数 GJRSK-M模型 高阶矩风险 
基于半定规划松弛的高阶投资组合优化研究被引量：1
《管理工程学报》2013年第2期88-93,共6页彭胜志 王福胜 
国家自然科学基金资助项目(70972097);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790150);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DL11CC07)
以最小化峰度为例研究了具有高阶目标函数的投资组合优化问题。针对目标函数的高阶性与非凸性所带来的投资组合优化模型求解困难,根据Lasserre和Waki的研究成果,提出高阶投资组合优化模型的半定规划松弛算法;并从理论上推导得到最小化...
关键词：投资组合 高阶矩 半定规划松弛 有效前沿 
考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价被引量：2
《统计与决策》2012年第20期156-160,共5页杨爱军 孟德锋 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学基金项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助项目;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC1001)
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从...
关键词：夏普比率 广义夏普比率 高阶矩 
基于向量GJR-GARCHSK模型的高阶矩持续与协同持续性研究
《时代金融》2012年第03X期141-142,308,共3页石凤杰 江孝感 
在对单整理论和协整理论研究的基础上,文章提出基于向量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持续与协同持续的概念,并给出了偏度和峰度持续与协同持续存在的充分必要条件,同时给出了相应的理论证明。金融时间序列高阶矩协同持续的研究为更好的...
关键词：向量GJR-GARCHSK模型 高阶矩 协同持续 
基于高阶矩波动和Copula函数的相依性模型及其应用被引量：6
《管理评论》2012年第1期58-66,共9页易文德 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目(KJ111211)
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰...
关键词：高阶矩 COPULA函数 Copula-NAGARCHSK—M模型 高阶矩相依 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部