ARMA-GARCH模型

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基于ARMA-GARCH模型的内蒙古煤炭价格波动性研究
《中国管理信息化》2023年第20期161-167,共7页苏烨 
内蒙古自治区高等学校科学研究项目“内蒙古煤炭价格波动性实证研究”(NJZY21151)。
文章运用ARMA-GARCH模型,以内蒙古煤炭价格指数的对数收益率为研究对象,对内蒙古煤炭价格波动性进行实证研究。研究结果显示,内蒙古煤炭价格指数的对数收益率序列均具有明显的波动集聚性,波动率序列具有显著的ARCH效应;煤炭市场往期的...
关键词：煤炭价格指数 ARMA-GARCH模型 波动性 内蒙古 
房地产信托基金市场风险分析及管理建议--基于香港REITs市场
《现代营销（下）》2023年第9期21-23,共3页马雨欣 
国内基础设施公募REITs投入实践,对于盘活存量资产、提高投融资效率具有重要意义,作为一种资产证券化的创新产品,房地产与证券的双重性质使其市场敏感程度比其他金融产品更高,因此要更关注其市场风险情况。现阶段对市场风险的实证研究...
关键词：基础设施公募REITs 市场风险 ARMA-GARCH模型 VaR测度 
沪铜期货价格波动的影响因素分析
《企业改革与管理》2023年第15期167-170,共4页刘超奇 
本文基于2019年11月29日到2022年11月29日的沪铜期货价格数据,经过相关的模型检验后,将ARMAGARCH模型拟合波动率,利用滞后5阶的VAR模型分析沪铜期货价格波动率的影响因素。可以得出以下三点结论:一是工业发展、国际货币市场发展和国内...
关键词：沪铜期货 波动率 ARMA-GARCH模型 VAR模型 对数收益率 
国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究被引量：1
《江苏商论》2023年第8期31-34,共4页杨舒 
本文选取中证新能源指数和伦敦布伦特原油期货价格作为研究对象,通过协整检验及Arma-Garch模型探究新能源股价和国际原油价格的波动溢出效应。实证结果表明,中国新能源股价与国际原油价格存在长期均衡关系,两市场均存在风险聚集效应,具...
关键词：新能源股价 国际油价协整检验 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究
《现代商业》2023年第12期123-127,共5页沈铭正 
本文选取2015年至2021年郑州商品交易所棉花期货收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型,其中分别使用EGARCH、GARCH-M证实棉花价格波动存在“杠杆效应”与不存在“高风险、高收益”的特征。同时,使用ARMA-EGARCH模型拟合得到的条件波动率与我...
关键词：棉花价格波动 ARMA-GARCH模型 向量自回归模型(VAR) 
萨缪尔森到期日效应的实证检验——来自中国大豆期货市场的证据
《商场现代化》2019年第5期14-15,共2页吴翠宇 涂序平 黄浩雯 卢鹏程 
嘉兴学院2018年度校级重点SRT计划项目:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?--基于嘉兴市入户调查数据的实证研究(项目编号:85178520);对接上海示范区背景下嘉兴房价还会上涨吗?--基于人口-信贷-房价模型的视角(项目编号:STR2018B030)
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题。本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样本合约建立ARMA-GARCH模型,然后在模型中加入虚拟变量D来代表到期时间,确定参数的正负值来检验大连大豆...
关键词：大豆期货 ARMA-GARCH模型 到期日效应 
基于ARMA-GARCH模型的猪肉价格波动研究
《黑龙江畜牧兽医（下半月）》2017年第8期31-34,共4页荣昱 李心斐 刁钢 
河北省高等学校人文社会科学研究项目(SQ151109);河北省社科基金项目(HB15YJ051);河北省教育厅课题(SZ151021)
猪肉价格在2016年上半年的大幅波动又一次引发了全社会对猪肉市场的关注。笔者利用ARMA-GARCH模型分析了2013年11月13日—2016年7月15日猪肉价格的波动特征,检验了猪肉市场的波动是否存在集群效应、高风险高预期收益与杠杆效应。结果表...
关键词：ARMA-GARCH模型 猪肉价格波动 集群效应 风险收益 杠杆效应 
寿光蔬菜价格指数的波动趋势与预测——基于ARMA-GARCH模型的分析被引量：6
《价格理论与实践》2016年第2期106-108,共3页邢聪聪 
蔬菜价格具有较大的波动性,对蔬菜价格进行预测对于指导农民行为,提高农民收入具有重大意义。本文基于寿光蔬菜价格指数,通过分析寿光典型蔬菜价格的长期走势,建立ARMA-GARCH模型对寿光蔬菜价格进行预测,结果显示,选用恰当的ARMA-GARCH...
关键词：寿光蔬菜价格指数 ARMA-GARCH模型 价格预测 
波罗的海干散货运价指数波动研究——基于ARMA-GARCH模型的分析被引量：15
《价格理论与实践》2015年第1期82-84,共3页李晶 王婷婷 
国家自然科学基金项目;项目批准号:71473023;"中央高校基本科研业务费专项资金资助"项目;项目编号:3132014311-1
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过...
关键词：干散货运价指数 波动性 ARMA-GARCH模型 
基于延期交割费的我国燃料油期现货价格关系辨析被引量：3
《管理评论》2011年第6期9-15,22,共8页孟磊 郭菊娥 郭广涛 
国家自然科学基金项目(70773091)
本文基于延期交割费的描述性统计分析,发现国内燃料油期现货市场间存在延期交割费。利用经验模态分解(EMD)方法,本文将延期交割费的影响因素分为短期市场波动、中期经济自然环境影响及长期趋势,分别对应EMD结果中的高频、低频和趋势分...
关键词：期现货价格 EMD 延期交割费 价格风险 ARMA-GARCH模型 
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