刘燕武

作品数：15被引量：22H指数：3
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供职机构：武汉理工大学更多>>
发文主题：企业并购收益率分布均值-方差条件风险价值企业并购协同效应更多>>
发文领域：经济管理社会学理学文化科学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《武汉理工大学学报》《数学的实践与认识》更多>>
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线性规划的改进行旋转算法
《中国科学：数学》2023年第11期1509-1532,共24页刘燕武 涂燕 周晓阳 汪寿阳 张忠桢 
国家自然科学基金(批准号:72271194)资助项目。
行旋转算法是求解线性不等式组的一种直接、有效的算法,为大数据时代众多与线性不等式组紧密相关的问题提供了统一、高效的解决思路.求解线性规划问题本质上是求解线性不等式组,因而行旋转算法可以作为基础算法直接应用于求解线性规划....
关键词：线性规划 改进行旋转算法 逆矩阵 分块行旋转运算 线性不等式组 
骨科日间手术医护一体化管理流程学习曲线研究被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2021年第4期372-377,共6页张银平 刘燕武 黄桂玲 
湖北省卫健委联合基金项目(WJ2019H043).
为推进日间手术的开展,通过业务流程再造技术,建立了骨科日间手术医护一体化管理流程,并在临床实践中加以应用和检验。回顾2018年4月1日至2019年8月30日可以实施日间手术的405名患者的临床资料,分析骨科日间手术医护一体化管理流程的学...
关键词：日间手术 学习曲线 LOGISTIC回归 医护一体化管理流程 流程再造 
紧约束函数梯度向量线性无关约束规范下Kuhn-Tucker条件的一个简洁证明
《数学的实践与认识》2014年第24期237-240,共4页刘燕武 张忠桢 
湖北省自然科学基金(2010CDB02103);湖北省科技厅软科学研究专项(2010DHA018)
在紧约束函数的梯度向量线性无关这一约束规范下,运用隐函数定理和直交投影的性质,给出约束最优化问题Kuhn-Tucker一阶必要条件的一个简洁证明.
关键词：最优化 KUHN-TUCKER条件 直交投影 隐函数定理 
国际金融危机下中国股市收益率分布研究被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第2期253-256,共4页刘燕武 
国家自然科学基金资助项目(91024020);湖北省自然科学基金资助项目(2010CDB02103);湖北省科技厅软科学研究专项基金资助项目(2010DHA018)
针对金融危机对股市收益率分布的影响问题,对比研究金融危机前及期间中国股市收益率分布特点,揭示了中国股市在国际金融危机背景下新的收益风险特征,实证结果表明:金融危机期间中国股市收益率分布具有明显的负偏度和高峰度特征,收益率...
关键词：国际金融危机 中国股市 收益率分布 标准差期限结构 
基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型被引量：9
《系统管理学报》2010年第4期444-450,共7页刘燕武 张忠桢 
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论...
关键词：均值-方差模型 均值-条件风险价值模型 均值-方差-条件风险价值模型 重大损失风险 
基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型
《统计与决策》2009年第19期127-128,共2页刘燕武 张忠桢 
国家自然科学基金资助项目(60574070)
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算...
关键词：条件风险价值(CVaR) 最小方差 套期保值优化模型 
组合套期保值的多元线性回归特征被引量：1
《系统管理学报》2008年第3期303-306,共4页刘燕武 张忠桢 
从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征。在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征。结...
关键词：多元线性回归 组合套期保值 价格协方差矩阵 逆矩阵 
关于债券组合久期计算的改进方法
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2008年第1期140-142,共3页刘燕武 
国家自然科学基金资助项目(60574070)
分析了实践中最常用计算债券组合久期方法的不足,通过有效地应用泰勒展开式得到了计算债券组合久期的改进方法。该方法在计算债券组合久期时,只需知道债券组合中各种债券的收益率、权重、久期和凸性等信息。数字实验表明,该方法的计算...
关键词：债券组合 久期 债券凸性 
考虑保证金和卖空限制的资产组合优化研究
《武汉理工大学学报》2007年第11期148-151,共4页刘燕武 张忠桢 
国家自然科学基金(60574070)
充分考虑了在实际资产组合选择中对保证金购买和卖空交易的种种限制,并在此基础上建立了能够较好反映现实交易要求且具有一般意义的多空资产组合选择模型。将包含3n个决策变量的一般模型等价转化成包含2n个决策变量的模型,研究了运用旋...
关键词：资产组合优化 保证金购买 卖空 旋转算法 
复合套期保值模型的旋转算法
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2006年第9期134-137,共4页刘燕武 
国家自然科学基金资助项目(60574070)
建立了复合套期保值的一般数学模型,并探讨了用旋转算法求解该模型的要点以及计算步骤;运用旋转算法对一个具体的算例进行计算,求出了相应的最优套期保值组合;比较了最优套期保值组合策略和简单套期保值策略在套期保值效率上的差别,发...
关键词：复合套期保值 旋转算法 有效性 
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