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检索条件："关键词=指数效用函数 "
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现代产业分析的非线性需求函数模型被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第22期111-121,共11页姜树元 虞玲玲 姜青舫 
国家自然科学基金青年科学基金(71401074);中央高校基本科研业务费专项资金(NR2014004,NR2011017)。
基于消费偏好的二元价值属性,构造一种新的需求模型,导出可在严格意义上用于产业分析的非线性需求函数,为观察、理解现代产业组织及竞争行为提供科学依据.
关键词：有效需求 指数效用函数 非线性需求函数 
基于效用函数的投资组合被引量：1
《北京化工大学学报（自然科学版）》2008年第2期110-112,共3页宋立军 杨永愉 
本文旨在解决当证券市场不允许卖空时,'均值-CVaR'模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的'均值-方差'模型的两种解法是一致的。并且可以证明'均值-CVaR'模型的有效前沿是'均值-方差'模型有效前沿的一部...
关键词：CVAR 有效前沿 指数效用函数 资产组合 
一种比例再保险和投资最优化问题被引量：2
《数学理论与应用》2016年第2期45-52,共8页曾敏 陈萍 
假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的...
关键词：比例再保险CEV模型 指数效用函数 随机控制理论 HJB方程 
随机保费收入的保险投资模型
《天津大学学报》2009年第8期752-755,共4页荣喜民 赵慧 
天津市自然科学基金资助项目(07JCYBJC05200;09JCYBJC01800);南开大学-天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T08)
假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的显式表达.
关键词：指数效用函数 随机保费 Cameron—Martin—Girsanov定理 相关系数 
基于指数效用函数的零息巨灾债券无差异定价被引量：2
《保险研究》2018年第8期35-46,共12页刘静 肖宇谷 曾宇哲 
国家社科基金重大项目(16ZDA052):巨灾保险的精算统计模型及其应用研究;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001):基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究;中国人民大学2018年度"中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金"
巨灾经常对保险行业产生巨大冲击,也催生了巨灾债券市场。但巨灾债券的复杂性和非流动性特征,对巨灾债券定价带来了很大的困难,以至于目前还没有统一的定价方法,特别是由于巨灾债券市场还远不完备,不适合采用经典的无套利定价方法。本...
关键词：巨灾债券 无差异定价 指数效用函数 几何布朗运动 相依二项模型 
消费者效用测度与产业需求函数被引量：8
《中国管理科学》2004年第6期81-85,共5页姜树元 姜青舫 
南京航空航天大学青年科学基金资助项目(Y0438-093)
把概率解释为Ramsey的信念度,商品效用便可赋予vonNeumann Morgenstern效用性质从而得到测度;按二元价值结构的消费偏好特性建立新的需求模型,可导出在严格意义上用于产业分析的非线性需求函数,为解释现代产业组织及竞争行为提供科学依据。
关键词：有效需求 指数效用函数 非线性需求函数 
保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈
《应用数学》2021年第2期463-476,共14页林祥 钱艺平 任余豪 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省软科学研究计划项目(2019C35064)。
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件...
关键词：停止损失再保险 承保 指数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 效用损益 
ELECTRE-Ⅱ算法在缓倾斜矿体采矿方法选择中的应用被引量：2
《化工矿物与加工》2012年第2期19-22,27,共5页柯丽华 林坤峰 
"十二五"国家科技支撑计划资助项目(2011BAB05B03)
缓倾斜矿体开采受多种因素制约,针对其赋存特征可采用多种采矿方法。基于决策者偏好信息和价值判断,利用ELECTRE-Ⅱ算法模型构造各备选采矿方法不劣于关系的强弱关系图;采用指数效用函数,对影响缓倾斜矿体开采因素进行无量纲化,能精确...
关键词：缓倾斜矿体 采矿方法 EIECTRE-Ⅱ算法 指数效用函数 
变额年金的最优控制被引量：4
《经济数学》2007年第4期351-357,共7页颜荣芳 乔锐智 付桐林 
甘肃省自然科学基金资助项目(No.ZS-011-A25-024-G);甘肃省教育厅科研项目(No.041-14);西北师范大学创新工程陇东学院青年科技创新项目(No.XYZK0714)
在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.
关键词：变额年金 幂效用函数 指数效用函数 投资组合 
Heston模型下考虑随机劳动收入的最优投资问题
《盐城工学院学报（自然科学版）》2021年第4期72-76,共5页姜奎 
基于Heston随机波动率模型研究投资者拥有一份随机劳动收入的最优投资问题。假设金融市场由一个风险资产(股票)和无风险资产(银行存款)构成,并考虑投资者拥有一份随机劳动收入,在指数效用函数下使其终端财富最大化;利用随机控制方法得...
关键词：Heston模型 劳动收入 随机控制 最优投资 指数效用函数 
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