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应用经典极值理论对风机极端载荷的预报被引量：4
《舰船科学技术》2018年第10期93-98,共6页周帅 王迎光 李昕雪 
海洋工程国家重点实验室自主研究课题资助项目(GKZD010038)
在风机极端载荷预报中,短期极值分布的拟合效果决定了长期极值预报的准确度。为了解决同类研究中遇到的短期极值分布问题,减少极端载荷预报的误差,引入经典极值理论对外推方法进行研究。以分块法选取样本点,广义极值分布进行拟合,线性...
关键词：风机 极端载荷 重现周期 超越概率 极值理论 
混合极值理论及最大似然法估计东南沿海各地震区地震危险性
《地壳构造与地壳应力文集》1996年第A01期72+65-71,共0页陈虹 
将东南沿海地区划分成七个地震区带,利用历史及现代地震资料,运用混合极值理论及最大似然法分析了各个地震区带的地震危险性.并采用预测检验的方法确定了各个地震区带的危险阈值,对各地震区未来三年的中小地震及未来五年的中强地震的危...
关键词：地震危险性 最大似然法 极值理论 中强地震 东南沿海 中小地震 预测检验 地震资料 地区划分 magnitude 
基于极值理论的飞控系统故障后风险定量评估被引量：2
《系统工程理论与实践》2013年第2期538-544,共7页薛源 徐浩军 胡孟权 
国家自然科学基金(60572172;61074007)
研究了基于极值理论(EVT)的低频高危事件定量评估方法.构建了考虑驾驶员响应的飞控系统故障后评估模型,介绍了角速率传感器故障后极值样本的获取方法.利用非线性优化模型对极值理论中常用的线性模型进行了改进,针对极值样本分布模型中...
关键词：飞行风险概率 极值理论 人-机系统 角速率传感器 自适应区间粒子群 
电子产品平均寿命的区间估计法
《电子产品可靠性与环境试验》2006年第6期42-45,共4页彭求实 
利用随机变量函数的分布,研究并证明了电子产品平均寿命的区间估计方法,并从置信区间的本质意义出发,通过极值理论给出了电子产品平均寿命的最小区间的估计方法。最后,用实例说明这种最小区间估计方法比传统方法更具优越性。
关键词：电子产品 指数分布 平均寿命 区间估计 极值理论 
R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度被引量：3
《南方金融》2018年第7期28-38,共11页梁州 李昊 林宇 
国家自然科学基金面上项目<结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究>(项目编号:71771032);国家社会科学基金一般项目<供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究>(项目编号:17BJY188);教育部人文社会科学研究一般项目<分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究>(项目编号:17YJC790168);四川省软科学计划项目<结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究>(项目编号:2017JY0159)的资助
本文选取全球具有代表性的七大股票市场指数作为研究对象,首先,运用ARMA-APARCH模型方法对各指数的条件收益率和条件波动率进行刻画;其次,引入极值理论对金融资产收益率的尾部进行建模,拟合金融资产的边缘分布;最后,采用基于最大生成树(...
关键词：金融风险 组合投资风险 极值理论 相依结构 最大生成树 
欧盟碳交易市场收益率厚尾特征与极端风险度量研究被引量：5
《中国林业经济》2020年第2期61-64,共4页杨奕 杨爱军(指导) 
选取欧盟碳金融市场收益率数据作为研究对象,基于极值理论通过对数据建立区组极大值模型(BMM)和超阈值模型(POT)来拟合收益率数据的尾部。结果表明:正态分布不能很好地描述欧盟碳金融市场收益率数据特征,而基于极值理论地的BMM和POT模...
关键词：碳金融市场 极值理论 广义极值分布 广义帕累托分布 风险管理 
一元三次多项式函数的极值
《中学数学（江苏）》1995年第2期17-18,52,共3页滕冬梅 杨必昌 
中学数学中讨论的极值大多能化为求一元二次多项式函数的极值,可见多项式函数的极值是极值理论的重要基础部分,本文将用初等方法先求出一元三次多项式函数的极值点,然后举例说明其应用。
关键词：多项式函数 一元三次多项式 函数的极值 极小值点 极值点 一元二次多项式 正方形 极大值点 初等方法 极值理论 
中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用被引量：50
《中国软科学》2003年第8期38-42,共5页田玲 蔡秋杰 
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作...
关键词：中国 商业银行 操作风险 风险度量模型 风险管理 基本指标法 标准化 内部衡量法 损失分布法 极值理论 
应用极值理论计算VaR的一种方法被引量：2
《运筹与管理》2005年第1期52-56,共5页肖敬红 缪柏其 吴振翔 
国家自然科学基金资助项目(10071082);博士点基金和科学院特别支持费资助项目
在险价值(valueatrisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具。计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对...
关键词：在险价值(VaR) 极值理论 幂律 R/S统计量 
上证指数收益率的极值研究
《数学的实践与认识》2008年第11期32-35,共4页马雅男 张成恩 吴润衡 
在极值理论广义极值分布模型的基础上,对上证指数日回报率的极值作了实证研究.给出了近两年间出现的极值的概率与等待时间,为风险的度量提供了量化的依据.
关键词：上证指数 极值理论 概率 等待时间 
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