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对数正态分布在股票价格模型中的应用被引量：4
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2012年第5期69-72,共4页于洋 
介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。
关键词：对数正态分布 股票价格模型 几何布朗运动 
随机过程在数理金融学中的应用错误及纠正
《知识经济》2019年第17期157-158,共2页高宏 
本文指出了数理金融学在应用随机过程理论建立股票价格模型时,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的概念性错误,以及股票价格随机模型与实证研究结果不符的问题.本文根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格与时间...
关键词：股票价格模型 随机游走 自相关函数 功率谱密度 
股票价格模型的实证研究被引量：3
《甘肃科学学报》1999年第4期22-25,共4页杨兵 王龙 张玉祥 
研究股票价格的模型，对上海及深圳证券交易所１９９７ 年和１９９８ 年全年的综合指数和成份指数进行了分析研究，对模型进行了实证研究，估计了参数，最后作了模拟分析。
关键词：综合指数 成份指数 波动率 中国 股票价格模型 
分数布朗运动与二元市场模型
《重庆大学学报（自然科学版）》2004年第8期86-91,共6页陈耀辉 
国家自然科学基金资助项目(70071012);湖北省教育厅科学研究基金资助项目(2002A04004)
证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
关键词：分数布朗运动 随机游动 股票价格模型 二元市场模型 
股票价格适应模型的探讨
《中国证券期货》2009年第11X期8-10,共3页刘卫明 
该文从股票价格适应模型出发,力图解释一定时期内股票价格如何变化。主要思想是认为股票价格取决于投资者在浮动的现实股价和信息的预期股价之间进行综合权衡,而这种综合权衡体现了不同投资主体对股价走势的总体影响。通过模型的解析分...
关键词：股票价格模型 时间常数 预期股价 
金融数学的学科危机与变革被引量：2
《时代金融》2021年第12期58-60,66,共4页高宏 梅圣烽 
金融数学是一门运用数学模型和方法研究金融资产价格变化规律的学科。本文介绍了金融数学的发展历史和B-S期权定价公式导致多次重大金融危机的过程,分析了金融数学将股票价格与时间之间的数量关系假设为随机变量,并用描述样本轨道集合...
关键词：股票价格模型 B-S期权定价公式 金融危机 
数理金融学的范式危机与变革被引量：1
《时代金融》2019年第22期59-60,76,共3页高宏 
本文指出数理金融学将资产价格随时间演变的过程假设为随机变量,是导致数理金融学产生范式危机的根本原因。本文根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用样本函数范式和公理化方法重建了数理金融学的基本概念、基本定律和基本结...
关键词：股票价格模型 随机游走 随机变量 时间函数 
定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性被引量：1
《应用概率统计》1998年第4期409-418,共10页孙志强 
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了...
关键词：随机微分方程 解 定价问题 BSDE 股票价格模型 
布朗生灭过程及股票价格模型
《Journal of Mathematical Research and Exposition》2005年第1期76-83,共8页冯广波 马超群 侯振挺 唐有荣 
国家自然科学基金(19871006/A010110)
本文明确地给出了一类布朗生灭过程的定义,讨论了其一维分布、积分泛函的分布和矩, 得到了递推计算公式,然后讨论了布朗生灭过程对股价模型的应用.
关键词：布朗生灭过程 马氏骨架过程 积分型泛函 股票价格模型 
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