国家重点基础研究发展计划(2007CB814903)

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考虑相关性的第三方担保价值的评估被引量:4
《同济大学学报(自然科学版)》2013年第3期465-469,共5页刘易 任学敏 花虹 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家社会科学基金(12BJY011)
在结构化模型的框架下,考虑到担保公司与被担保公司之间存在相关性时,因预付担保债务而导致资不抵债而违约的情况,得到有相关性的第三方担保的公司债券价格所满足的偏微分方程终边值问题.利用数值计算分析了公司资产值、资产相关性、资...
关键词:公司债券 第三方担保 信用风险 结构化方法 
本外币贷款风险比较及定价模型
《同济大学学报(自然科学版)》2012年第11期1737-1741,共5页刘易 任学敏 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家社会科学基金(12BJY011)
当公司以外币贷款时,一方面可能有利于贷款成本的下降,但另一方面会因为汇率的波动而增加公司违约的可能.利用研究信用风险的结构化模型中的首次通过模型,在公司分别采用本、外币贷款的情况下,建立了公司的违约概率和贷款价值的数学模型...
关键词:汇率 外币贷款 本币贷款 首次通过模型 
结构化模型下的贷款违约互换定价
《高校应用数学学报(A辑)》2012年第2期146-156,共11页戎嫣耘 杨晓丽 梁进 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903)
文中考虑贷款违约互换(LCDS)的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出了LCDS的保费的定价公式,并在此基础上给出数值算例.
关键词:贷款信用违约互换 早偿 违约 结构化模型 
有偿债基金机制的公司债定价模型
《同济大学学报(自然科学版)》2012年第2期310-314,共5页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划项目(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模...
关键词:偿债基金 违约概率 公司资产条件分布 首次通 过模型 
现金流上的Coherent风险度量
《应用数学学报》2012年第1期100-107,共8页陈文财 叶中行 
国家自然科学基金(70671069);国家基础研究973项目(2007CB814903);江西省自然科学基金项目(2007JZS2124)资助项目
本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.
关键词:Coherent风险度量 现金流 表示定理 
带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的定价
《数学的实践与认识》2012年第1期1-12,共12页吴强 张寄洲 朱海燕 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科项目;上海市教委科学计算重点实验室项目;上海师范大学前瞻与原创性项目
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制问题.证明了带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的价格是对应的积分微分不等方程的约束粘性解,并通过马...
关键词:欧式期权 交易费 跳扩散 马尔科夫链 积分微分不等方程 约束粘性解 随机控制 
从合成担保债务契约市场报价反求期望损失
《数学的实践与认识》2011年第23期1-9,共9页梁进 周宇晶 
国家973项目(2007CB814903)
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了两种模型的优缺点.然后讨论了定价公式中不同的参数对保费的影响,并给出了模型的两个应用:求标的资产的...
关键词:信用衍生产品 合成担保债务契约 期望损失 标定校验 
随机波动率下的脆弱期权定价问题被引量:3
《上海师范大学学报(自然科学版)》2011年第6期637-643,共7页王磊 王杨 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科(S30405);上海市教委科学计算重点实验室(DZL707);上海师范大学前瞻与原创性项目上海师范大学一般科研项目(SK201211);上海师范大学金融工程重点学科建设项目(DZW912);上海高校优秀青年教师科研专项基金(ssd08029)
考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.
关键词:信用风险 脆弱期权 随机波动率 有限差分方法 
同时有短期和长期债券的公司债券定价被引量:1
《同济大学学报(自然科学版)》2011年第9期1387-1393,共7页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概...
关键词:债券定价 违约概率 公司资产条件分布 首次通过模型 
抵押贷款信用违约互换的定价被引量:4
《高校应用数学学报(A辑)》2011年第3期269-278,共10页吴森 梁进 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903)
在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.
关键词:抵押贷款 信用违约互换 结构化方法 抵押贷款违约互换 偏微分方程 
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