云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11171062)

国家自然科学基金(11171062): 作品数：17被引量：37H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：闫理坦张庆华薛大威牛娴龚天杉更多>>; 相关机构：东华大学芝加哥大学蚌埠学院安徽师范大学更多>>; 相关期刊：《Science China Mathematics》《Journal of Donghua University(English Edition)》《Acta Mathematica Scientia》《安徽师范大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关主题：分数布朗运动SUBPROCESS时滞股票价值更多>>; 相关领域：理学经济管理机械工程更多>>

LEAST SQUARES ESTIMATION FOR ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES DRIVEN BY THE WEIGHTED FRACTIONAL BROWNIAN MOTION被引量：3: 《Acta Mathematica Scientia》2016年第2期394-408,共15页申广君尹修伟闫理坦; supported by the National Natural Science Foundation of China(11271020);the Distinguished Young Scholars Foundation of Anhui Province(1608085J06);supported by the National Natural Science Foundation of China(11171062); In this article, we study a least squares estimator （LSE） of θ for the Ornstein- Uhlenbeck process X0=0,dXt=θXtdt＋dBt^ab, t ≥ 0 driven by weighted fractional Brownian motion B^a,b with parameters a, b. We obtain...; 关键词：Weighted fractional Brownian motion least squares estimator Ornstein-Uhl-enbeck process

带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价被引量：2: 《苏州科技学院学报（自然科学版）》2015年第2期10-18,共9页易小兰张庆华闫理坦; 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063); 假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。; 关键词：分数布朗运动泊松跳过程欧式幂式期权

一类带跳的时滞Black-Scholes模型: 《黑龙江大学自然科学学报》2015年第2期141-149,共9页张庆华薛大威闫理坦; 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038); 研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模...; 关键词：BLACK-SCHOLES公式最小鞅测度 LÉVY过程带跳随机时滞微分方程

线性测量误差模型中复合分位数估计的随机加权方法: 《黑龙江大学自然科学学报》2015年第2期154-162,共9页葛悠美刘莹姜荣; 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教委科技创新重点项目(12ZZ063); 给出线性测量误差模型中随机加权复合分位数估计,用随机加权方法逼近复合分位数回归的分布,并证明这种逼近是以概率1渐近有效地。模拟研究以及艾滋病的临床试验数据验证了方法的有效性。; 关键词：线性测量误差模型渐近正态性随机加权复合分位数回归

由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型: 《黑龙江大学自然科学学报》2014年第6期701-709,853,共9页张庆华薛大威闫理坦; 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038); 股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明...; 关键词：随机时滞方程分数布朗运动分数Ito积分期权定价 B-S公式

G-期望下重积分的极大值不等式被引量：1: 《应用数学学报》2014年第5期847-856,共10页孙西超闫理坦; 国家自然科学基金(11171062);上海市教育委员会科研创新基金(12ZZ063);安徽省自然科学基金(1408085QA10)资助项目; 假设B是G-期望下的G-布朗运动,其二次变差过程为〈B〉.本文考虑如下定义的n重随机积分I_n(B)={I_n(B_t,t),t≥0}(n=1,2,…):I_n(Bt,t)=∫t 0=I n-1(Bs,s)dBs1 I0(Bt,t)=1.利用Hermite多项式的性质,我们建立了该n重积分的极大值的L^p估...; 关键词：G-期望重积分极大值不等式

由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价被引量：2: 《苏州科技学院学报（自然科学版）》2014年第3期6-9,23,共5页陆允生刘莹莹; 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063); 主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。; 关键词：指数鞅 G几何布朗运动欧式幂期权 G鞅

How big are the increments of G-Brownian motion?被引量：4: 《Science China Mathematics》2014年第8期1687-1700,共14页HU Feng CHEN ZengJing ZHANG DeFei; supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11301295 and 11171179);supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11231005 and 11171062);supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11301160);Natural Science Foundation of Yunnan Province of China (Grant No. 2013FZ116);Doctoral Program Foundation of Ministry of Education of China (Grant Nos. 20123705120005 and 20133705110002);Postdoctoral Science Foundation of China (Grant No. 2012M521301);Natural Science Foundation of Shandong Province of China (Grant Nos. ZR2012AQ009 and ZR2013AQ021);Program for Scientific Research Innovation Team in Colleges and Universities of Shandong Province;WCU (World Class University) Program of Korea Science and Engineering Foundation (Grant No. R31-20007); In this paper,we investigate the problem:How big are the increments of G-Brownian motion.We obtain the Csrg and R′ev′esz’s type theorem for the increments of G-Brownian motion.As applications of this result,we get ...; 关键词：sublinear expectation capacity G-normal distribution G-Brownian motion increments of GBrownian motion law of iterated logarithm

On a semilinear stochastic partial differential equation with double-parameter fractional noises被引量：2: 《Science China Mathematics》2014年第4期855-872,共18页LIU JunFeng YAN LiTan; supported by Mathematical Tianyuan Foundation of China(Grant No.11226198);Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions;National Natural Science Foundation of China(Grant No.11171062);Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission(Grant No.12ZZ063); We study the existence,uniqueness and Hlder regularity of the solution to a stochastic semilinear equation arising from 1-dimensional integro-differential scalar conservation laws.The equation is driven by double-para...; 关键词：stochastic partial differential equations double-parameter fractional noises H61der regularity density of the law Malliavin calculus

The generalized Bouleau-Yor identity for a sub-fractional Brownian motion被引量：9: 《Science China Mathematics》2013年第10期2089-2116,共28页YAN LiTan HE Kun CHEN Chao; supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.11171062);Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission(Grant No.12ZZ063); Let SH be a sub-fractional Brownian motion with index 0 〈 H 〈 1/2. In this paper we study the existence of the generalized quadratic eovariation [f（SH）, SH]（W） defined by[f（SH）,SH]t（W）=lim ε↓0 1/ ε2H ∫t...; 关键词：sub-fractional Brownian motion Malliavin calculus local time Ito＇s formula quadratic covaria-tion

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