国家自然科学基金(10161004)

作品数：53被引量：154H指数：6
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相关期刊：《系统工程》《数学学报（中文版）》《数学的实践与认识》《工程数学学报》更多>>
相关主题：强相合性渐近正态性相合性收敛速度NA样本更多>>
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混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示
《上饶师范学院学报》2014年第3期1-5,共5页张文婷 蔡际盼 李永明 
国家自然科学基金(10161004);江西省教育厅科技项目(GJJ12604)
本文在混合序列下,证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示.
关键词：Ρ混合序列 分位数估计 BAHADUR表示 
一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性被引量：1
《应用概率统计》2014年第3期313-321,共9页李永明 张文婷 饶贤清 
国家自然科学基金(10161004);江西省教育厅科技项目(GJJ12604)资助
本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n^((-1)/8)).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.
关键词：ψ混合序列 分位数估计 VAR 渐近正态性. 
ψ-混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示被引量：1
《广西科学》2014年第2期192-195,共4页张文婷 李永明 
国家自然科学基金项目(10161004);江西省教育厅科技项目(GJJ12604)资助
在ψ-混合序列下,利用指数不等式证明分位数估计的强相合性,并给出其Bahadur表示.
关键词：Ψ-混合序列 分位数估计 Bahadur 表示 
PA随机变量产生的移动平均过程的矩完全收敛性被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第7期234-238,共5页李永明 徐孚树 李佳 
国家自然科学基金(10161004);江西省教育厅科技项目(GJJ12604)
设{ε_i:-∞
关键词：精确渐近性 移动平均过程 正相协 矩完全收敛 
基于t分布的VaR的次可加性被引量：3
《数理统计与管理》2010年第3期450-455,共6页熊思灿 杨善朝 
国家自然科学基金资助项目(10161004);东华理工大学校长基金资助项目(DHXK0838)
在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.
关键词：VAR 次可加性 数值分析 T分布 
带重置条款的可转债定价模型及其实证研究被引量：2
《数学的实践与认识》2010年第2期33-39,共7页熊思灿 钱永江 杨善朝 
国家自然科学基金(10161004);东华理工大学校长基金(DHXK0838)
给出了附有巴黎期权特性的重置条款的可转债定价模型,通过把实际交易日数作为时间变量的节点数,以及把实际股价作为股价变量的节点之一,建立不等间距立体网格,采用有限差分方法求解模型,得到了海化转债的价格路径.结果表明,理论价值较...
关键词：可转债 重置条款 有限差分法 
负相协随机变量的指数不等式
《数学物理学报（A辑）》2009年第6期1679-1688,共10页邢国东 杨善朝 
国家自然科学基金(10161004)资助
该文给出了一些负相协随机变量的指数不等式.这些不等式改进了由Jabbari和Azarnoosh及Oliveira所得到的相应的结果.利用这些不等式对协方差系数为几何下降情形,获得了强大数律的收敛速度为n^(-1/2)(log log n)^(1/2)(log n)~2.这个收敛...
关键词：负相协随机变量 指数不等式 收敛速度. 
强混合误差回归函数小波估计的Berry-Esseen界被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2009年第5期1453-1463,共11页李永明 韦程东 
国家自然科学基金(10161004);江西省自然科学基金(2008GZS0046);江西省教育厅科技项目(GJJ09375);广西自然科学基金(0832108)资助
设回归模型Y_(ni)=g(t_(ni))+ε_(ni),i=1,…,n,其中{t_(ni)}为固定设计点列,g(·)是定义在[0,1]上的未知函数,{ε_(ni)}为随机误差.该文主要讨论了误差为强混合序列情形下,回归函数g(·)小波估计的Berry-Esseen界,其界可达O(n^(-1/6)).
关键词：小波估计 固定设计回归模型 强混合序列 BERRY-ESSEEN界 
具有动态信用风险的可转债的定价研究被引量：7
《数理统计与管理》2008年第6期1108-1116,共9页黄靖贵 杨善朝 冯霞 
国家自然科学基金项目(10161004);广西自然科学基金项目(0728091)资助.
本文基于鞅方法的定价理论,在全面考虑赎回条款、回售条款、公司不具稳定性的信用风险以及转股时股市受到稀释作用对可转债价值的影响后,给出可转换债券一个比较精确的定价公式。应用这些公式对南京水运公司可转换债券做实证分析,结果表...
关键词：可转换债券 动态信用风险 股权稀释 定价 
φ混合误差下回归函数小波估计的渐近正态性被引量：12
《应用数学学报》2008年第6期1046-1055,共10页李永明 尹长明 韦程东 
国家自然科学基金(10161004);江西省自然科学基金(2008G);广西自然科学基金(0832108)资助项目
对于非参数固定设计回归模型Y_i=g(x_i)+ε_i,其中{x_i}为固定设计点,{ε_i}为φ混合样本序列.在较合理的条件下讨论了未知回归函数g的小波估计的渐近正态性.
关键词：固定设计回归模型 小波估计 渐近正态性 φ混合样本 
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