云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10371027)

国家自然科学基金(10371027): 作品数：12被引量：23H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：孔繁亮辛华倪召武韩丽齐艳更多>>; 相关机构：哈尔滨理工大学更多>>; 相关期刊：《应用数学》《自然科学进展》《哈尔滨理工大学学报》《数理统计与管理》更多>>; 相关主题：破产概率停时DOOB分解B值渐近鞅BANACH空间更多>>; 相关领域：理学经济管理天文地球更多>>

鞅分析在最优投资与消费策略中的应用被引量：4: 《哈尔滨理工大学学报》2008年第2期119-122,共4页邵正伟孔繁亮; 国家自然科学基金项目资助(10371027);黑龙江省教育厅科研基金项目资助(11511092); 在推广后的Black-Scholes模型框架基础上,探讨了不完全市场中金融资产价格受公司的盈利指标、通货膨胀率,外部经济因素等随机因素影响的最优投资与消费问题,运用鞅分析方法证明了受随机因素影响的投资与消费模型中最优投资与消费策略的...; 关键词：鞅分析效用函数不完全市场最优投资与消费

等价鞅测度模型下关卡期权的定价被引量：1: 《哈尔滨理工大学学报》2008年第1期100-102,共3页张辉孔繁亮; 国家自然科学基金项目(10371027);黑龙江省教育厅科研项目(11511092); 在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.; 关键词：鞅等价鞅测度关卡期权风险中性定价

鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用被引量：4: 《哈尔滨理工大学学报》2007年第5期66-68,共3页朱玉平向敬民孔繁亮; 国家自然科学基金资助(10371027); 文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式.; 关键词：复合负二项过程鞅停时调节系数

具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法被引量：5: 《哈尔滨理工大学学报》2007年第3期126-129,共4页倪召武孔繁亮辛华; 国家自然科学基金项目(10371027); 利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.; 关键词：美式期权鞅违约风险停时

生存分析中乘积限估计的鞅方法: 《哈尔滨理工大学学报》2007年第3期130-132,136,共4页齐艳孔繁亮倪召武; 国家自然科学基金项目(10371027);黑龙江省教育厅科学技术项目资助(11511092); 利用鞅的理论研究了生存分析中的有关问题,证明了在非完整数据情况下生存分析中参数估计的一些性质,结合实际模型,给出了生存函数估计的表达式,并用实例进行了验证,获得了良好结果.; 关键词：鞅生存分析参数估计

广义Poisson风险模型的鞅分析被引量：2: 《哈尔滨理工大学学报》2007年第2期66-68,共3页辛华孔繁亮齐艳; 国家自然科学基金项目(10371027); 在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．; 关键词：广义Poisson标准索赔额鞅破产概率

一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析被引量：5: 《数理统计与管理》2007年第1期53-56,共4页韩丽孔繁亮; 国家自然科学基金资助(10371027); 本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。; 关键词：资金利率风险模型干扰鞅分析破产概率

The estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale被引量：2: 《Progress in Natural Science:Materials International》2006年第7期773-776,共4页KONG Fanliang; Supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10371027); In this paper, with the Doob decomposition of B-valued asymptotic martingale, we study the estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale in Banach space B, which has the Radon-Nikodym Property and is du...; 关键词：Banach space asymptotic martingale Doob decomposition uniformly compact bounded variation topological convergence.

B值渐近鞅的估值性质的研究: 《自然科学进展》2006年第5期625-628,共4页孔繁亮; 国家自然科学基金资助项目(批准号:10371027); 用B值渐近鞅的Doob分解,研究了取值于具有RNP且对偶可分的Banach空间B值渐近鞅的估值性质,给出了一系列结果及其证明．; 关键词：BANACH空间渐近鞅 DOOB分解一致紧囿拓扑收敛

鞅在一类推广后风险模型破产概率中的应用: 《哈尔滨理工大学学报》2005年第5期72-73,77,共3页韩丽孔繁亮; 国家自然科学基金资助(10371027); 运用鞅,讨论了考虑资金利率和通货膨胀率的带干扰新模型的破产概率,得出了一般公式,并证明了其满足Lundberg不等式．; 关键词：资金利率通货膨胀率干扰鞅破产概率

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