高等学校科技创新工程重大项目(708040)

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相关作者：陈启宏王安兴郭培栋郭喜才余文龙更多>>
相关机构：上海财经大学复旦大学上海工程技术大学上海师范大学更多>>
相关期刊：《江西社会科学》《经济学（季刊）》《统计与决策》《投资研究》更多>>
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债务违约风险与期权定价研究被引量：12
《管理科学学报》2016年第1期117-126,共10页王安兴 杜琨 
教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395);上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2011-395;CXJJ-2012-385)
论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
关键词：期权定价 资本结构 信用风险 违约边界 
中国上市公司收入分配与所有权结构的实证分析被引量：1
《郑州航空工业管理学院学报》2014年第4期31-43,共13页王安兴 谢斐 赵思然 
国家自然科学基金项目(71202007);教育部科技创新工程重大项目(708040)
从公司收入分配角度研究不同所有权性质公司的企业利益和员工利益,研究发现不同所有权结构的企业生产效率差异不大,私有企业的企业利益优于国有企业,国有相对控股企业和私有相对控股企业的企业利益与员工利益相对较好,混合制企业的生产...
关键词：所有权形式 收入分配 国有企业 混合制企业 上市公司 
量化投资的发展及其监管被引量：16
《江西社会科学》2014年第3期58-62,共5页郭喜才 
教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金项目(708040);上海高校青年教师培养资助计划"我国上市公司收益率预测研究"(hdzf10004)
量化投资是一种以数据为基础、以模型为核心、以程序化交易为手段的交易方式,具有交易量巨大、持仓时间很短、总体收益稳定等特点。它起源于投资组合理论,随着投资管理技术、计算机技术得到发展,以及金融市场逐步成熟之后,量化投资在20...
关键词：量化投资 程序化交易 金融监管 
有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究被引量：2
《管理工程学报》2014年第1期89-93,共5页杜琨 王安兴 
教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395)
我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于...
关键词：外汇期权 汇率管理 傅里叶逆变换 
公司个体特征、经济状态变量与公司债利差被引量：18
《投资研究》2014年第1期86-104,共19页解文增 王安兴 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目资助
本文实证研究了公司个体特征和宏观经济变量对公司债利差的影响。结果发现公司债利差与杠杆比率、资产回报率、公司债的换手率和零交易天数比率以及利率曲线斜率显著正相关,而与公司资产规模和利率水平显著负相关;高信用等级公司债利差...
关键词：公司债利差 结构化模型 会计信息 宏观经济 
考虑宏观经济变量的可违约债券定价被引量：1
《东北师大学报（自然科学版）》2013年第3期51-56,共6页郭培栋 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(NSFC 10971127;11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040)
假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的,其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境,从而使模型更切合实际.在此假设下,通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式,进而研究了信用价差的性质和期限结构,分...
关键词：混合模型 违约强度 债券价格 信用价差 
双币种永久美式期权定价
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第3期261-265,共5页郭培栋 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(No.11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)
在Black-Scholes框架下,利用无套利定价方法,建立了双币种永久美式期权的定价模型,并分析了敲定价分别以国内货币计价和国外货币计价下的双币种永久美式期权的定价问题,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的显式解.最...
关键词：双币种期权 永久美式期权 期权定价 定价模型 
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究被引量：4
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第3期266-272,共7页毛志娟 梁治安 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040);国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市浦江项目(11PJC059);"上海财经大学‘211工程’四期重点学科建设项目"资助
考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和...
关键词：期权定价 CIR过程 随机利率 零息债券 
中国金融结构与产业结构关系研究被引量：14
《财经理论与实践》2013年第3期24-28,共5页刘骁毅 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)
以我国1978～2011年金融结构与产业结构的关系作为研究对象,利用单位根检验、协整关系检验、误差修正模型以及格兰杰因果关系检验等方法,在理论分析的基础上,进行了模型的构造,找出二者之间的长期与短期关系。通过分析发现,二者互为因果...
关键词：金融结构 产业结构 协整关系 误差修正模型 格兰杰因果检验 
货币政策两种传导渠道对经济增长影响的比较被引量：2
《统计与决策》2013年第10期167-169,共3页刘骁毅 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)
文章以2003年第三季度到2012年第二季度经济数据为基础,分析我国货币政策两种渠道对经济的影响力。结果发现,货币政策的两种传导途径对经济增长均有影响作用,信贷渠道在长期和短期中对经济增长的作用相反,而货币渠道长短期对经济增长作...
关键词：货币政策 货币渠道 信贷渠道 经济增长 
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