国家自然科学基金(11201221)

作品数：7被引量：6H指数：2
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Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：2
《淮海工学院学报（自然科学版）》2019年第1期14-17,共4页王伟 
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17_1205);国家自然科学基金资助项目(11201221)
基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
关键词：Markov调制模型 分数布朗运动 亚式期权 可靠性数学 
马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第1期73-77,共5页宋瑞丽 李旭 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11201221);江苏省自然科学基金(BK2012468);江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX17_1205)
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经...
关键词：马尔可夫调制 双分数布朗运动 亚式期权 等价鞅测度 
Option Pricing and Hedging under a Markov Switching Lévy Process Model
《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》2017年第1期66-78,共13页宋瑞丽 王波 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11201221);Supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK2012468)
In this paper, we consider a Markov switching Lévy process model in which the underlying risky assets are driven by the stochastic exponential of Markov switching Lévy process and then apply the model to option pric...
关键词：Markov chain model MEMM Lévy process option pricing HEDGING 
Revuz Measures,Energy Functionals and Capacities Under Girsanov Transform Induced by α-Excessive Function
《Chinese Annals of Mathematics,Series B》2016年第6期865-874,共10页Ruili SONG 
supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11201221);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(No.BK2012468)
The author investigates the relationships of some potential objects for a right Markov process and the same objects for the Girsanov transformed process induced byα-excessive function including Revuz measures, energy...
关键词：Girsanov transform Revuz measure Energy functional Capacity Levy system 
马尔可夫交换指数Lévy模型下期权价格的积分-微分方程（英文）
《应用概率统计》2015年第5期483-492,共10页宋瑞丽 王波 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11201221);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK2012468)
我们考虑了马尔可夫交换指数Lévy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.
关键词：期权定价 积分-微分方程 LÉVY过程 隐马氏链模型 
Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式
《数学年刊（A辑）》2015年第1期103-110,共8页宋瑞丽 王波 
国家自然科学基金(No.11201221);江苏省自然科学基金(No.BK2012468)的资助
当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.
关键词：转移概率密度 无穷小生成元 Levy系 GIRSANOV定理 
马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度(英文)
《应用概率统计》2013年第2期179-187,共9页王波 宋瑞丽 
a grant from the National Natural Science Foundation of China(11201221);the Natural Science Foundation of Jiangsu(BK2012468)
本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几...
关键词：几何布朗运动 隐马尔可夫链模型 最小熵鞅测度 
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