教育部人文社会科学研究基金(10YJA910005)

作品数：13被引量：28H指数：3
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相关期刊：《数学物理学报（A辑）》《工程数学学报》《中国科技论坛》《应用数学》更多>>
相关主题：函数型数据渐近正态性相合性渐近性质随机环境更多>>
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基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2014年第8期1019-1024,共6页李明景 汪金菊 
安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究基金资助项目(10YJA910005)
文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行...
关键词：ARMA模型 稀疏贝叶斯模型 ARMA-稀疏贝叶斯模型 汇率 预测 
变系数模型在国际油价预测中的应用被引量：1
《阜阳师范学院学报（自然科学版）》2014年第1期11-15,共5页王艳 汪金菊 
安徽省自然科学基金项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究项目(10YJA910005)资助
对影响石油价格的间接因素变量采用取对数的方式,建立无季节性与存在季节性虚拟变量的变系数模型。同时利用变系数模型对2001年第一季度到2012年第一季度的西德克萨斯中质原油(WTI)现货价格序列进行预测比较分析。实证结果表明,建立的...
关键词：变系数模型 加权最小二乘法 石油价格 预测 
固定设计函数型非参数回归模型的估计被引量：1
《应用数学》2013年第2期395-403,共9页陆晓恒 潘阳丽 凌能祥 
教育部人文社科规划基金项目(10YJA910005);安徽省自然科学基金项目(11040606M03)
本文研究一类固定设计函数型非参数回归模型回归算子的估计问题,其中,解释变量X是取值于某函数空间的函数型变量,响应变量Y为实值随机变量,在误差是一弱平稳线性过程及适当的条件下,获得未知回归函数算子估计量的相合性及其收敛速度和...
关键词：函数型数据 线性过程 回归模型 相合性 渐近正态性 
基于HMM的VaR风险度量及其实证分析被引量：3
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2013年第5期632-636,共5页汪金菊 吴燕飞 王杨 
安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJA910005);合肥工业大学研究生教学改革资助项目(YJG2010Y24);中央高校基本科研业务费专项资助项目(2012HGXJ0043)
文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序...
关键词：隐马尔科夫模型 VaR风险价值 ARMA-GARCH模型 Kupiec失败频率检验 
绕积马氏链的中心极限定理
《大学数学》2013年第1期22-24,共3页贾兆丽 
中央高校基本科研业务费专项(2012HFXJ1043);教育部人文社科规划基金项目(10YJA910005)
讨论了具有离散参数的绕积马氏链的中心极限定理,给出了加在过程样本函数上充分条件。得到了绕积马氏链的中心极限定理成立的充分条件.
关键词：随机环境 绕积马氏链 中心极限定理 
随机环境中马氏链的Brunel极大遍历定理
《工程数学学报》2012年第6期842-846,共5页贾兆丽 凌能祥 
中央高校基本科研业务费专项资金(2012HFXJ0043);教育部人文社科规划基金(10YJA910005)~~
随机环境中的马氏链是一类重要的随机过程.由于这类过程在金融、保险、计算机网络、随机服务系统等领域的广泛应用,对其理论和方法的研究,特别是其遍历性的理论和方法的研究受到很多学者的关注.本文利用单调收敛定理,在比较自然的条件下...
关键词：随机环境 马氏链 遍历定理 单调收敛 
基于平稳α-混合左删失数据众数核估计的渐近正态性
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2012年第8期1145-1152,共8页李成好 汪超 凌能祥 
安徽省自然科学基金资助项目(11040606M03);教育部科学研究重大资助项目(309017);教育部人文社科规划基金资助项目(10YJA910005);安徽省教育厅重点基金资助项目(KJ2010A282);合肥工业大学研究生精品课程建设资助项目(YJK2010Z01)
文章研究了基于平稳α-混合左删失数据下密度函数一阶、二阶导数的核估计及众数核估计,在一定的条件下获得了导数核估计量的强一致收敛性、收敛速度及众数核估计量的渐近正态性;同时给出了众数估计的置信区间,最后,通过数据模拟显示了...
关键词：渐近正态 删失数据 Α-混合 众数 核估计 置信区间 
混合序列的Bernstein型不等式及其逆矩被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2012年第3期441-449,共9页胡舒合 李晓琴 杨文志 王学军 
国家自然科学基金(11171001);教育部人文社科规划基金项目(10YJA910005);安徽省高校优秀青年人才基金(2010SQRL016ZD);安徽省高等学校自然科学基金项目(J2010A005);安徽大学创新团队基金资助课题(KJTD001B)和安徽大学青年科研基金(2009QN011A)资助
吴铁肩等在Lindeberg型条件下,得到非负独立随机变量逆矩的渐近逼近.该文获得了φ-混合、Ψ-混合序列的Bernstein型不等式及其完全收敛性,并给出其逆矩的渐近逼近,推广和改进了吴铁肩等和胡舒合等文中的相应结果.
关键词：完全收敛 逆矩 Ψ-混合 Ψ-混合 渐近逼近. 
相依函数型数据条件密度估计的渐近性质被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2012年第3期547-556,共10页凌能祥 丁洁 
国家自然科学基金(11171001);教育部人文社科规划基金(10YJA910005);教育部科学技术研究重大项目(309017);安徽省自然科学基金(11040606M03);安徽省教育厅重点科研基金项目(KJ2010A282)资助
利用Kolmogorov熵的方法研究了基于相依函数型数据条件密度函数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件密度函数双重核估计量的几乎完全一致收敛速度及估计量的渐近分布,推广了现有文献中相关结果.
关键词：条件密度函数 相依函数型数据 熵 几乎完全一致收敛速度 渐近正态性 
基于遍历函数型数据条件分位数估计的相合性被引量：5
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2012年第4期557-562,共6页魏亮瑜 凌能祥 李成好 
教育部人文社科规划基金资助项目(10YJA910005);安徽省自然科学基金资助项目(11040606M03)
文章利用鞅的方法研究了基于平稳遍历函数型数据条件分位数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件分位数估计的相合性,即在遍历数据集下,研究解释变量X取值于某半度量空间而响应变量Y取值于实值空间R时条件分位数的性质;同时给出了相...
关键词：函数型数据 相合性 遍历过程 鞅差 条件累积分布函数 条件分位数估计 
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