教育部人文社会科学研究基金(12YJC910009)

作品数：9被引量：16H指数：3
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相关期刊：《统计与决策》《应用概率统计》《应用数学学报》《华东师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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存贷利差下确定缴费型养老金的最优投资策略被引量：2
《统计与决策》2017年第8期162-165,共4页王伟 甘少波 
教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金资助项目(LY17G010003);宁波市自然科学基金资助项目(2016A610076;2016A610077)
假定风险资产的价格服从几何布朗运动且市场中的贷款利率高于存款利率,利用最终财富的最大期望效用准则,研究确定缴费型养老金计划的最优投资问题。文章首先采用随机动态规划原理,给出相应的HJB方程和验证定理,接着得到养老金计划的最...
关键词：存贷利差 确定缴费型养老金 最优投资策略 
随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略
《统计与决策》2017年第2期152-155,共4页甘少波 王伟 
教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金资助项目(LY17G01003);宁波市自然科学基金资助项目(2016A610076;2016A610077)
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：再保险 HJB方程 指数效用函数 
马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略被引量：1
《宁波大学学报（理工版）》2015年第1期58-64,共7页王伟 甘少波 
浙江省自然科学基金(LQ12A01006);教育部人文社会科学研究项目(12YJC910009);宁波市自然科学基金(2013A610106);浙江省教育厅研究项目(Y201120129)
研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很...
关键词：机制转换 再保险 指数效用函数 
马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价被引量：3
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第6期39-48,72,共11页王伟 赵奇杰 
教育部人文社会科学基金(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006);宁波市自然科学基金(2013A610106);宁波大学刘孔爱菊教育基金
运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转...
关键词：马尔可夫调制模型 随机利率 可分离交易可转换债券 
马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价被引量：4
《应用概率统计》2014年第6期585-597,共13页王伟 苏小囡 赵奇杰 
教育部人文社会科学基金项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006);江苏省教育厅高校自然科学基金项目(14KJB110014);宁波市自然科学基金(2013A610106)资助
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值...
关键词：跳扩散 马尔可夫调制模型 期权定价 
Regime switching模型下的幂式期权定价（英文）
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第6期32-39,共8页苏小囡 王伟 王文胜 
国家自然科学基金(11071076);教育部人文社会科学基金(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006);南京审计学院人才引进项目资助
研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得...
关键词：REGIME SWITCHING 幂式期权 REGIME SWITCHING ESSCHER变换 期权定价 数值分析 
Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略被引量：1
《应用数学学报》2013年第6期1053-1071,共19页王伟 钱林义 温利民 
国家自然科学基金(71001046);教育部人文社会科学基金(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006)资助项目
本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们...
关键词：机制转换 局部风险最小 LEVY过程 
跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价被引量：1
《统计与决策》2013年第20期63-65,共3页苏小囡 梅开江 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11126124);教育部人文社科基金资助项目(12YJC910009)
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
关键词：跳扩散过程 可转换债券 等价鞅测度 数值分析 
带有违约风险的可转换债券的简约型定价被引量：5
《应用概率统计》2013年第3期287-296,共10页王伟 赵奇杰 
国家自然科学基金数学天元基金(11126124);教育部人文社科青年基金(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006)资助
本文考虑简约模型下带有违约风险的可转换债券的定价问题.假定市场中可转换债券的违约强度满足Vasicek模型,利用鞅方法获得了该模型下可转换债券的定价公式.此外,我们通过数值分析显示了模型参数变化对可转换债券价值影响的敏感性程度,...
关键词：可转换债券 违约风险 简约型 
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