江苏省教育厅哲学社会科学基金(09SJB790013)

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重大事件下中国股市的跳跃特征被引量：10
《系统工程理论与实践》2013年第2期308-316,共9页郭文旌 邓明光 董琦 
国家自然科学基金(71071071;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100;12YJAZH020);江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学研究生课程建设项目(Y1204)
重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态JumpGarch模型,分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时,股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以及跳跃强度、幅度...
关键词：重大事件 动态Jump—Garch 跳跃次数 跳跃强度 跳跃幅度 
跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策被引量：2
《兰州大学学报（自然科学版）》2012年第5期109-113,共5页郭文旌 
国家自然科学基金项目(71071071;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);江苏省高校优势学科建设工程项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目(2010JG015;Y1002)
以财富最优增长模型为投资决策的优化准则,考虑了一个跳跃—扩散的投资市场,并且假定该市场不允许卖空.通过引入最大化财富对数期望效用为原问题的辅助问题,得到了最优投资策略的解析形式.
关键词：跳跃扩散过程 Kelly模型 最优投资策略 上鞅 
商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析被引量：6
《产业经济研究》2012年第2期78-86,共9页郭文旌 周磊 
国家自然科学基金项目(项目编号:71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(项目编号:09YJA790100);江苏省高校优势学科建设工程资助项目;江苏省高校哲学社会科学项目(项目编号:09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(项目编号:2010JG015;Y1002)
近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行资本结构选择的主...
关键词：商业银行 最优资本结构 存款保险 资本监管 利率期限结构 
排队模型在银行排队现象中运用——以安徽某国有银行为例
《现代商业》2011年第29期45-46,共2页雷鸣 朱华雷 
江苏省教育厅2009年度高校哲学社会科学基金资助项目(09SJB790013);江苏高校优势建设工程资助项目:金融危机对江苏资本市场影响与应对研究
银行排长队问题已经发展成为一个全社会关注的话题,许多客户深受排队之苦。处于安徽省经济中心合肥市的银行各个网点也存在着不同程度的排长队问题,客户在这方面的投诉也比较多。本文以合肥工商银行一个营业厅为例,运用运筹学中的排队...
关键词：银行排队 排队模型 理论建议 
含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择
《经济数学》2011年第2期60-63,共4页张琳 郭文旌 
国家自然科学基金项目(70871058);教育部人文社科基金(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助项目;江苏省统计局课题(2009LY16);江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013)
假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程.在均值方差准则下通过最优控制原理来研究投资者的最优投资策略选择问题,得到了最优投资策略及有效边界...
关键词：跳跃扩散过程 信用风险 最优投资策略 有效边界 
在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资被引量：1
《经济数学》2011年第2期69-74,共6页鲁忠明 郭文旌 
国家自然科学基金项目(70871058);教育部人文社科研究项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助项目;江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013)
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控...
关键词：HJB方程 均值方差准则 有效边界 LQ随机控制 
安徽省金融成熟状况分析被引量：1
《财经界》2011年第16期14-15,共2页雷鸣 詹凤娥 
江苏省高校哲学社会科学基金项目:金融危机对江苏资本市场影响与应对研究(09SJB790013)
本文根据金融成熟度的涵义,结合我国金融发展区域不平衡的状态,从区域金融的视角,对安徽金融成熟度的研究。本文从金融成熟的总量特征、结构特征和效率特征三个方面来描述安徽金融成熟现状,研究表明安徽金融成熟度低于其他省市,但差距...
关键词：金融成熟度 特征分析 金融深度 
跳跃扩散市场的最优保险投资决策被引量：11
《系统工程理论与实践》2011年第4期749-749,共1页郭文旌 赵成国 袁建辉 
国家自然科学基金(71071071;70871058;70871104);教育部人文社会科学基金(09YJA790100);国家博士后基金(20080431079;200902507);江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013);南京财经大学研究项目(Y1002;2010JG015)
假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最...
关键词：保费率 索赔强度 复合过程 跳跃扩散市场 最优投资策略 有效边界 
基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资被引量：2
《金融理论与实践》2011年第2期52-57,共6页郭文旌 王钢 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(2010JG015)
在风险投资过程中,由于信息的不对称,一方面风险投资家要找到优质项目往往需要付出高额成本;另一方面众多优质项目亟须风险投资家的青睐。针对该问题,本文在传统的风险投资家(venture capitalists,以下简称VC)与企业家所构成的风险投资...
关键词：博弈模型 天使投资人 信号模型 多阶段 
基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险
《中国证券期货》2010年第11X期22-24,共3页郭文旌 邓明光 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(2010JG015)
由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和MonteCarlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合...
关键词：COPULA 投资组合风险 度量指标 EGARCH 风险度量方法 票型 风险值 资产损失 非对称 金融资产收益率 
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