辽宁省自然科学基金(002012)

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用遗传-禁忌搜索混合算法求解组合投资问题被引量：5
《东北大学学报（自然科学版）》2006年第1期111-114,共4页王竹芳 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
提出了一种基于遗传算法和禁忌搜索的混合算法,用遗传算法提供并行搜索的主框架,用禁忌搜索作为遗传算法的变异算子.遗传算法中变异过程解空间的搜索由禁忌搜索实现,并且用混合算法求解了概率准则意义下的组合证券投资模型.实例证明,遗...
关键词：组合证券投资 遗传算法 禁忌搜索 混合算法 
可转换债券的最优发行策略设计被引量：2
《东北大学学报（自然科学版）》2005年第12期1192-1195,共4页王竹芳 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
综合考虑可转换债券发行条件中所涉及的相关因素,以公司总价值最大化为目标,建立了转换速率与公司资产变化量之间的关系模型.运用泛函变分原理,求出最优转换速率,并且进一步得到可转换债券的最优发行策略,为可转换债券发行条件的设计提...
关键词：可转换债券 发行条件 最优策略 泛函 变分法 欧拉方程 
具有未知跳跃股票价格异方差性的Bootstrap模拟检验被引量：2
《系统工程学报》2005年第5期535-539,共5页张利兵 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
采用Bootstrap模拟方法检验股票价格异方差性.利用随机分析方法获得波动率的一个渐进估计,这种估计能够消除股票价格中可能存在的随机跳跃的影响,并且无需确定波动率函数的具体形式.建立了一个关于波动率为常数的原假设的统计量,用Boots...
关键词：异方差 随机跳跃 假设检验 统计量 BOOTSTRAP方法 
应用Bayes理论预测开放式基金大额赎回量被引量：4
《东北大学学报（自然科学版）》2005年第6期599-602,共4页李霞 王金玉 程巍 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
提出了开放式基金的大额赎回量和Bayes大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和极限理论运用在大额赎回量的计算之中,得到了计算公式·由于开放式基金赎回量的分布中的参数不断变化,因此用Bayes方法预测未来近期的大额赎回量更合适·推导...
关键词：开放式基金 流动性风险 大额赎回量 复合泊阿松分布 BAYES统计 
标的股票价格服从跳跃-扩散过程的期权套期保值率确定被引量：11
《系统工程理论方法应用》2005年第1期23-27,共5页张利兵 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法。假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率。给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证。
关键词：期权 套期保值 套期保值率 更新过程 跳跃-扩散过程 
应用极值理论预测开放式基金赎回量被引量：6
《东北大学学报（自然科学版）》2005年第2期190-193,共4页程巍 穆杰 王金玉 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
对产生开放式基金流动性风险的主要原因之一开放式基金的巨额赎回做了阐述,将极值理论运用在流动性风险的测量之中·通过分析发现,I型极值分布适用于预测开放式基金赎回量发生的概率,并运用极大似然法对参数进行了估计及拟合优度检验·...
关键词：开放式基金 流动性风险 赎回 极值理论 预留现金 蒙特卡罗方法 
考虑事件风险的在险价值研究被引量：1
《中国管理科学》2005年第2期113-117,共5页张利兵 梁妤 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法,并以此对上海股票指数作了实证研究。这种方法用跳跃来描述事件风险,用跳跃-扩散过程来描述收益率过程。通过模拟退火算法来估计模型参数,利用随机模拟方法求得资产收益率的模拟分布,进而...
关键词：在险价值 事件风险 跳跃-扩散过程 模拟退火 随机模拟 
基于跳跃-扩散过程的开放式基金预留现金比例被引量：2
《东北大学学报（自然科学版）》2004年第12期1203-1206,共4页张利兵 王金玉 崔海波 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型·该模型采用跳跃 扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃 扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金比例...
关键词：开放式基金 跳跃-扩散过程 预留现金比例 参数估计 似然函数 最优化 
证券投资基金的风险资本确定研究被引量：1
《系统工程》2004年第8期55-59,共5页张利兵 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
研究基金管理人如何配置风险资本以抵御来自资产组合收益风险的问题。建立基金管理人确定风险资本的模型,给出关于投资组合收益率分布函数的最小风险资本比率。用跳跃-扩散过程来描述市场收益率,在此基础上建立基金的投资组合的收益率模...
关键词：证券投资基金 风险资本 破产概率 分布函数 随机模拟 
群决策中基于语言评价信息的TOPSIS方法被引量：11
《南京工业大学学报（自然科学版）》2004年第3期27-30,共4页陈岩 樊治平 
国家自然科学基金资助项目(70071004);辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
针对基于语言评价信息的群决策问题,提出了一种新的TOPSIS方法。依据传统的TOPSIS方法的基本思路,首先将语言决策矩阵转换为规范决策矩阵;其次,通过变量转换关系对有序语言短语集中的有序语言短语进行"量化",构造与原语言决策矩阵"等价...
关键词：群决策 语言评价信息 TOPSIS 语言决策矩阵 规范决策矩阵 算术加权平均算法 
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