国家自然科学基金(70861003)

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相关期刊：《江西社会科学》《统计与决策》《中国经济评论（1536-9056）》《经济学动态》更多>>
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汇改后汇市与沪深股市动态相依结构分析被引量：1
《财会月刊（中）》2013年第11期17-20,共4页张平 胡根华 孟晓 
国家自然科学基金项目(项目编号:70861003;70825005;71171168);教育部社科研究基金规划项目(项目编号:09YJA790092;10YJA790200);中国博士后科学基金项目(项目编号:20110490877);中国博士后科学基金特别资助项目(项目编号:2012T50726);中央高校基本科研业务费专项资金(项目编号:JBK1307036;JBK130214;JBK130401;JBK120505)的资助
本文首先运用超位相关系数和分位数相依系数考察汇改后人民币汇率市场与沪深股市尾部间的非对称关系,然后选取合适的Copula-AR-GJR-t模型研究汇改后人民币汇率与上证综指、深证成指之间的非线性动态相依性及可能存在的"杠杆效应"。研究...
关键词：汇率 股价动态相依Copula—AR—GJR—t模型 
金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法被引量：4
《财会月刊（中）》2013年第7期3-6,共4页孟晓 胡根华 吴恒煜 
国家自然科学基金项目(编号:70861003;70825005;71171168);教育部社科研究基金规划项目(编号:09YJA790092;10YJA790200)资助
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Cop...
关键词：金砖国家 动态相依 藤-Copula 股票市场特征 
金融摩擦的宏观经济效应研究进展被引量：12
《经济学动态》2013年第7期107-122,共16页吴恒煜 胡锡亮 吕江林 
国家自然科学基金项目(70861003,71171168);教育部社科研究基金规划项目(10YJA790200);中国博士后科学基金特别资助项目(2012T50726);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1207066,JBK130214)资助
理解金融摩擦将负向冲击且放大影响宏观经济的机制,是研究金融稳定、金融体系和宏观经济互动性以及宏观金融政策的关键。金融摩擦使冲击具有持久性,与流动性不足共同作用时会产生非线性放大效应。本文首先在分析信贷市场摩擦、流动性头...
关键词：金融摩擦 资产负债表 非线性放大机制 金融稳定 宏观经济波动 
随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价被引量：1
《运筹与管理》2012年第2期140-146,共7页吴恒煜 陈鹏 
国家自然科学基金资助项目(70861003,71171168,70825005);中国博士后基金资助项目(20110490877);教育部人文社会科学一般项目(09YJA790092,10YSA790200);江西省教育厅科技计划项目(GJJ10427)
考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构。在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法。通过实证模拟发现,恒定挽回率,...
关键词：随机挽回率 违约互换 COPULA 
美国金融危机期间国际股票市场相依性分析——基于Copula函数
《广东培正学院学报》2011年第4期1-9,共9页吴恒煜 索蕾 
国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社科学研究一般项目(10YJA790200)资助
选取尾部相依性、超值相依性和线性相依指标分别拟合五国股票收益率的相依结构,采用Copula-GARCH模型,在金融危机背景下,对美日英法德五国股票经验数据进行实证分析。结果显示,在六种Copula函数中Student-t Copula和SJC Copula对金融相...
关键词：COPULA函数 超值相关性 尾部相关性 GARCH 股票收益率 
国际碳排市场动态效应研究：基于ECX CER市场被引量：11
《山西财经大学学报》2011年第9期18-24,共7页吴恒煜 胡根华 秦嗣毅 刘纪显 
国家自然科学基金资助项目(70861003);国家社会科学基金资助项目(11BJY143);教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJA790114、10YJA790114);广州市社会科学基金项目(11Y16)
应用VAR模型研究了ECX CER现货与期货价格的关系,并利用脉冲响应分析了价格冲击效应。研究结果表明,CER现货价格对于其自身及各到期日期货价格的一个标准差冲击显示出很高的正效应,而CER各到期日期货价格对于其自身及CER现货价格冲击显...
关键词：CER VAR 脉冲响应分析 GARCH模型 Markov机制转换 
投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论被引量：5
《软科学》2010年第12期128-133,共6页吴恒煜 李冰 严武 
国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社会科学一般项目(06JA790025;09YJA790092);江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金项目(江财科研字[2005]4号)
使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风...
关键词：投资组合 信用风险 风险的测度 方法优化 COPULA理论 CREDIT Risk Theory COPULA 最优资产配置 线性规划 结果比较 风险相依 度量 GAUSSIAN 基础 
期权敏感性的拟蒙特卡罗模拟
《软科学》2010年第2期129-134,139,共7页吴恒煜 陈鹏 
国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社会科学一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261号);江西省教育厅教改重点项目(JXJG-O7-4-7);江西财经大学创新团队基金项目(江财科研字[2005]4号)
使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方...
关键词：蒙特卡罗 拟蒙特卡罗 敏感性 似然比方法 
工业园区建设中的集群战略探讨被引量：13
《江西社会科学》2010年第2期89-92,共4页陈文华 关小燕 胡大立 
中国国家自然科学基金的资助(项目编号:No.70861003)
工业园区是我国地方政府在推进工业化、城市化和现代化进程中着力打造的"增长极"。我国实施集群导向的工业园区发展战略,重点在于制定集群导向的工业园区规划,推行创业导向的产业集群政策,确立地方工业园在全球产业链中的专业、特色价...
关键词：地方政府 工业园区 集群战略 
我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究被引量：9
《山西财经大学学报》2009年第8期109-115,共7页吴恒煜 赵平 
国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社会科学一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261号);江西省教育厅教改重点项目(JXJG-O7-4-7);江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金项目(江财科研字[2005]4号)
以1994～2007年202起损失事件为样本，采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险，并为其分配经济资本，以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理...
关键词：操作风险 极值理论 经济资本 
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