教育部人文社会科学研究基金(07JA630048)

作品数：19被引量：84H指数：5
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相关作者：张卫国许文坤肖炜麟傅俊辉杜倩更多>>
相关机构：华南理工大学北京师范大学合肥工业大学更多>>
相关期刊：《国际贸易问题》《数理统计与管理》《华南理工大学学报（社会科学版）》《宁夏大学学报（社会科学版）》更多>>
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美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法被引量：6
《数理统计与管理》2013年第5期923-930,共8页张利花 张卫国 许文坤 
杰出青年基金项目(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048)
障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法(TLSFM)对美式障碍期权定价问题进行了研究。TLSFM使用随机化的Faure序列并结合总体最小二...
关键词：障碍期权 Faure序列 最小二乘估计 跳跃扩散 
修正的主成分系统评估法及装备制造业技术创新能力评价
《宁夏大学学报（人文社会科学版）》2011年第6期122-128,共7页吕绚丽 许文坤 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);华南理工大学统计学精品课程建设项目
本文提出了结合专家意见的一种修正的主成分系统评估法。该方法运用专家咨询调查法,对各项评价指标的重要性进行区间模糊赋值,并通过专家评价的频率分布分析,获得专家对评价指标的权重,利用此权重对评价对象的指标值进行修正,对修正的...
关键词：主成分分析法 装备制造业 技术创新能力 
金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用被引量：5
《系统工程》2011年第7期11-18,共8页许文坤 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划项目(07JA630048);国家杰出青年基金资助项目(70825005)
为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比较不同方法所得Hurs...
关键词：分形布朗运动 Whittle算法 MR/S R/S V/S DFA 
我国企业债券市场收益率的波动性研究被引量：2
《上海经济研究》2011年第7期84-91,共8页孔文涛 张卫国 杜倩 
教育部人文社会科学规划基金项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-06-0749)
债券市场收益率是债券投资者关心的重要指标。本文主要采用平滑转移门限自回归(STAR)模型刻画上证企债收益率,并对其波动性进行分析和预测,结果表明:以Logistic函数作为转换函数的STAR模型能很好地描述企业债券市场收益率的走势;同时,...
关键词：企业债券市场收益率 STAR模型 波动性 预测 
规避逐日盯市风险的期货套期保值模型被引量：9
《管理科学》2011年第3期86-93,共8页傅俊辉 张卫国 杜倩 孔文涛 
国家自然科学基金(70825005;70801027);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630048)~~
将规避逐日盯市风险引入到期货套期保值模型的研究中。给出规避逐日盯市风险的约束条件,建立自有资金情况下考虑规避现货价格风险和逐日盯市风险的期货套期保值模型,并采用图解方法给出该情况下的最优套期保值比率的解析式,研究自有资...
关键词：期货套期保值 逐日盯市 遗传算法 神经网络 
基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量被引量：2
《统计与决策》2011年第4期124-127,共4页许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-06-0749)
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES...
关键词：可转债风险度量 VAR ES 拟蒙特卡罗 Faure序列 Moro算法 
基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究被引量：21
《管理科学》2011年第1期82-89,共8页张卫国 史庆盛 许文坤 
国家自然科学基金(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630048)~~
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙...
关键词：可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 Faure序列 对偶变量法 
对国内企业上市地点选择的研究被引量：1
《宁夏大学学报（人文社会科学版）》2010年第6期135-140,共6页蓝裕平 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);北京师范大学珠海分校科研基金教师项目(200932005)
企业上市的主要目的在于获得较高的融资条件和资产升值。以市盈率和市净率为主要标准,分别比较银行业、房地产业、汽车配件企业、IT、电子元器件企业和财务软件国内企业分别在内地、香港和美国市场的估值水平,希望为准备进入资本市场的...
关键词：资产估值 上市地点 市盈率 市净率 
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：6
《系统工程》2010年第12期96-99,共4页张静 何春雄 郭艾 刘文涛 
教育部人文社会科学基金规划项目(07JA630048)
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价...
关键词：亚式期权 定价公式 价格下界 跳跃-扩散 
跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法被引量：4
《系统工程》2010年第9期1-6,共6页张利花 许文坤 张卫国 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NECT06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048);国家自然科学基金资助项目(70801027)
回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定...
关键词：回望期权 最小二乘蒙特卡罗模拟 跳跃扩散 路径依赖 二叉树图 
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