重庆市自然科学基金(2005BB8098)

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混合分布最大值的极限分布(英文)被引量：3
《西南大学学报（自然科学版）》2011年第1期5-10,共6页程琼 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
本文研究了独立同有限混合分布的随机变量的极值分布问题,具体讨论了有限混合正态分布,有限混合柯西分布,有限混合指数截尾分布等情形.
关键词：混合分布 极值分布 正规常数 
非平稳高斯序列完整和非完整样本的最大值几乎处处极限定理(英文)被引量：2
《西南大学学报（自然科学版）》2010年第1期21-24,共4页王平 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
在协方差的收敛速度满足适当条件下,得到了非平稳高斯序列完整和非完整样本的最大值的联合极限分布以及几乎处处极限定理.
关键词：几乎处处极限定理 非平稳高斯序列 最大值 非完全样本 
受限分布函数属于D(Λ)吸引场的充要条件的推广
《重庆工学院学报（自然科学版）》2009年第5期172-176,共5页庄光明 赵军圣 郭宝英 彭作祥 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
讨论了受限分布函数属于D(Λ)吸引场的情况,给出了其充要条件,并且对充要条件作出了推广.
关键词：独立同分布随机变量 吸引场 充要条件 Von Mises函数 
具有随机足标的弱相依高斯序列最大值的极限分布被引量：2
《应用数学学报》2008年第6期1068-1079,共12页庄光明 彭作祥 夏建伟 
国家自然科学基金(70371061);重庆市自然科学基金(CSTC，2005BB8098)资助项目
设ξ_1,ξ_2,…为标准化的平稳高斯序列,M_n=max(1≦i≦n)ξ_i,协方差r_n=Cov(ξ_1,ξ_(n+1))= E(ξ_1ξ_(n+1)).{N(n)}为一列取正整数的随机变量,满足(N(n))/n■η>0,n→∞.在条件r_n logn→0,n→∞之下,给出了M_(N(n))的极限分布.
关键词：弱相依高斯序列 平稳序列 随机足标 最大值 极限分布 
一类新的极值指标估计量的渐进性质(英文)被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2008年第11期5-8,共4页杨丹丹 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
提出了一类新的极值指标估计量,并在正规变化条件下证明了该估计量的弱相合性和渐进正态性.
关键词：极值指标 相合性 渐进正态性 
顺序统计量的几乎处处中心极限定理(英文)
《西南大学学报（自然科学版）》2008年第9期20-24,共5页童斌 彭作祥 赵胜利 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列,M(n1),M(n2)分别表示{X1,X2,…,Xn}的第一个最大值与第二个最大值.存在an>0,bn使得P(M(n1)≤anx+bn)→wG(x)成立(其中G(x)为极值指数分布),则对x>y有limN→∞1/logN sum from n=1 to N (1/nI{M_n^((...
关键词：几乎处处中心极限定理 非退化分布 极端顺序统计量 
基于分组的重尾分布极值指数估计量(英文)被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2008年第7期6-9,共4页李姣娜 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
利用顺序统计量分组,本论文提出了一类新的重尾分布的极值指数估计量,并在适当的正规变换条件下讨论了该估计量的强弱相合性及渐近正态性.
关键词：重尾分布极值指数 相合性 渐近正态性 
具有EGARCH-skew-t误差项时序的单位根检验
《统计与决策》2008年第11期13-15,共3页庄光明 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。
关键词：随机模拟 EGARCH—skew-t误差项 ADF单位根检验 杠杆效应 临界值 
复线性回归模型在计量经济学中的应用被引量：1
《统计与决策》2008年第9期22-24,共3页庄光明 彭作祥 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
由微观经济学得知,对一种商品的需求通常较依赖于消费者的实际收入、该商品的实际价格,以及替代或互补商品的实际价格,这就涉及到复线性回归问题。文章在商品需求问题的基础上,应用筛选法建立了有效的回归模型,能比较准确地处理实际问题。
关键词：复线性回归 多重共线性 异方差性 自相关 AIC准则 
VAR模型计算方法及应用
《重庆工学院学报（自然科学版）》2008年第4期54-57,共4页庄光明 彭作祥 王庆平 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监管3个方面分析了VAR的重要应用,最后介绍了VAR方法的局限性及应注意的问题.
关键词：VAR理论 置信度 分布特征 收益率 金融风险管理 
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