异方差模型

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时间序列模型预测大气臭氧浓度被引量：5
《济南大学学报（自然科学版）》2023年第2期178-183,共6页王一龙 董韶妮 孙丽萍 王上 
国家自然科学基金项目(52008362);山东省自然科学基金项目(ZR2019PD003)。
为了给大气污染防治预警预报提供参考,利用时间序列模型对大气臭氧浓度进行预测;以2020年1月1日至2020年12月31日期间366个烟台市区大气臭氧日均质量浓度作为研究数据,建立自回归移动平均模型,引入广义自回归条件异方差模型消除时间序...
关键词：臭氧浓度预测 时间序列模型 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 
关于时间序列预测模型的实证研究--基于美国标准普尔500金融指数
《科学大众（科技创新）》2020年第11期274-275,共2页许佳琪 杜江 郑强国 
受全球疫情蔓延的影响,世界经济面临着高度的不确定性。作为世界第一大经济体的美国因受疫情的冲击,经济增长受到重大影响。文章选取SPY 500的日收盘价作为研究数据,分别从序列水平和波动性两个角度,进行短期预测和波动性分析。结果显示...
关键词：条件异方差时间序列 整合移动平均自回归模型 广义自回归条件异方差模型 
X-11方法在股票中的应用与预测
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2018年第8期00023-00023,共1页周智林 
随着中国资本市场发展速度的增快和中国居民的收入水平的大幅提高,选择将自己的一部分资产投入股票市场的人越来越多。人们对能够科学预测股票走势的方法的需求越来越大。本文主要为对单支股票的时间序列分析。
关键词：股票 时间序列分析 自回归条件异方差模型 X_11 协整性分析 
自回归条件异方差模型ARCH/GARCH及MATLAB实现被引量：1
《硅谷》2014年第16期105-107,共3页陶爽 
文章主要介绍ARCH/GARCH模型的基本原理、主要特点和重要扩展,结合2012年1月至2014年6月上证指数序列,阐述了应用MATLAB进行金融时间序列分析、建模、预测的方法和过程。
关键词：时间序列分析 ARCH GARCH MATLAB 
金融时间序列模型的预测修正
《科技信息》2013年第24期214-215,共2页张芳 池光胜 
本文研究了金融时间序列的预测问题,通过Bootstrap算法比较,解决了ARCH(1)模型的预测问题,文中在改变初始值、样本容量以及置信水平等制约条件下比较,均优化了该预测问题。
关键词：预测区间 自回归条件异方差模型(ARCH) 区间修正 
Bootstrap法对时间序列问题预测区间的修正被引量：3
《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第4期12-14,共3页张芳 孟昭为 
国家自然科学基金资助项目(10771166);山东理工大学科技基金资助项目(2005KJM18)
针对时间序列问题中线性预测的局限性,引入Bootstrap算法解决了MA模型和ARCH模型的预测问题.使得上述问题归结为一个条件期望值的求解,并对该预测问题进行了优化.
关键词：预测区间 BOOTSTRAP法 自回归条件异方差模型(ARCH) 
自回归条件异方差模型的模拟被引量：1
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2007年第5期27-30,51,共5页牛效丽 宋向东 杨洋 曾慧 
通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应A...
关键词：时间序列 自回归条件异方差模型 最大似然估计 条件异方差检验 
高频金融时间序列研究:回顾与展望被引量：7
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2005年第1期62-67,共6页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,...
关键词：高频金融时间序列 “已实现”波动率 异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应 自回归 条件持续期模型(ACD模型) 
时间序列计量经济学(下)——协整和自回归条件异方差模型被引量：4
《外国经济与管理》2003年第12期40-46,共7页朱小斌 
关键词：时间序列计量经济学 资产收益率 投资组合选择理论 资产定价模型 ARCH模型 GARCH模型 VAR模型 协整分析 自回归条件异方差 
时间序列计量经济学(上)——协整和自回归条件异方差模型被引量：4
《外国经济与管理》2003年第11期39-45,共7页朱小斌 
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡...
关键词：时间序列 计量经济学 经济变量 协整 自回归条件异方差模型 
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