异方差模型

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基于混频数据模型的宏观经济对股票市场波动的长期动态影响研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第10期65-76,共12页刘凤根 吴军传 杨希特 欧阳资生 
国家社会科学基金资助项目(18BJY228)。
股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格...
关键词：宏观经济变量 混频自回归条件异方差模型 股票市场波动长期成分 
广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究
《市场周刊》2019年第10期129-131,共3页李泽光 孙楚 
国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题.本文结合我国股票市场的实际发展,选取“融资融券”业务这一重要政策,并提取政策提出前后股票市场中的有关数据,对数据进行GARCH类模型拟合...
关键词：管理计量学 股票市场 GARCH 模型 波动 政策 
X-11方法在股票中的应用与预测
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2018年第8期00023-00023,共1页周智林 
随着中国资本市场发展速度的增快和中国居民的收入水平的大幅提高,选择将自己的一部分资产投入股票市场的人越来越多。人们对能够科学预测股票走势的方法的需求越来越大。本文主要为对单支股票的时间序列分析。
关键词：股票 时间序列分析 自回归条件异方差模型 X_11 协整性分析 
投资者情绪影响香港股票市场吗?被引量：12
《系统工程理论与实践》2017年第1期80-90,共11页陆静 裴饴军 吴琴琴 
国家自然科学基金(71373296;71232004);重庆市研究生科研创新项目(CYS14001)~~
本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率,initial public offering(IPO)首日收益率,IPO数量,市场成交量和换手率等五个原始情绪指标,利用主成分分析法构造了综合投资者情绪指数,然后应用autoregressive moving average-generalized aut...
关键词：行为金融 投资者情绪 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 GRANGER因果 检验 
股票收盘价建立广义自回归条件异方差模型的实证分析
《区域金融研究》2015年第9期73-76,共4页祝万伟 李福安 
本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,...
关键词：收盘价 GARCH模型 预测 
我国深圳股票市场波动聚集效应研究
《长春教育学院学报》2014年第22期49-50,共2页喻冰羽 
在金融学研究领域中,股票市场波动无疑是必不可少的一项。本文叙述对深圳股票市场的波动聚集效应的研究,不仅可以深化对股票市场的认识,同时也蕴含着对规范和发展我国股票市场稳定健康发展的一些参考建议。
关键词：股市波动 波动聚集效应 广义自回归条件异方差模型 
基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测被引量：9
《中国管理科学》2013年第S1期270-275,共6页王鹏 吕永健 
以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(rolling time windows)预测法,计算了不同记忆性异方差模型对未来指数波动率的预测值,然后进一步运用具有bo...
关键词：波动预测 实现波动率 滚动时间窗 SPA检验 
国际股指波动性的非对称效应异方差模型及聚类分析被引量：2
《系统管理学报》2011年第2期136-142,共7页柴尚蕾 郭崇慧 张震 
国家自然科学基金资助项目(70871015)
为了分析我国与国际上其他已推出股指期货的国家或地区股指波动特征的相似性,采取传统时间序列模型分析与数据挖掘技术相结合的方法,对全球23个国家或地区的股指波动特征作了聚类分析。首先,针对股指收益序列的非对称性和异方差特性,建...
关键词：股票指数 非对称性 波动性 GARCH模型 聚类分析 
投指期货套期保值比率的计算及实证研究
《中国证券期货》2010年第4期74-76,共3页樊元 李雪波 
股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型，利用沪深300指数及股票组合，介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法，并对最优套期保值比率进行了实证分析。
关键词：最优套期保值比率 股指期货 实证研究 广义自回归条件异方差模型 向量自回归模型 沪深300指数 最小化模型 股票组合 
我国股票市场风险与收益关系的异方差模型分析被引量：1
《集团经济研究》2007年第12S期45-46,共2页李道叶 
本论文受暨南大学博士学位论文创新项目资助.
一．风险衡量的异方差模型 自马柯威茨在其资产组合理论中首次用方差来衡量证券投资的风险以来，方差作为风险衡量的标准得到广泛的应用，但这种风险衡量标准是在线性框架下建立起来的，隐含着一个先提条件，即它所衡量的证券须符合有...
关键词：异方差模型 市场风险 模型分析 收益关系 期望收益率 股票 风险衡量 资产组合理论 
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