异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：张世英郭强张晓琴李顺勇徐燕更多>>
相关机构：大连理工大学西南财经大学吉林大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—国民经济x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一种异方差模型的两阶段估计
《统计与信息论坛》2019年第2期12-18,共7页张晓琴 牛建永 李顺勇 
国家自然科学基金项目<面向关联关系数据的概念学习方法研究>(61573229);山西省回国留学人员科研资助项目<异方差模型估计研究>(2017-020);山西省基础研究计划项目<异方差模型的两阶段方差估计研究>(201701D121004)
在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法...
关键词：线性回归 异方差模型 异方差一致协方差阵估计 广义最小二乘法 
改进的两阶段最小二乘法在异方差模型中的应用被引量：4
《统计与决策》2018年第17期77-80,共4页戴晓鸣 王维国 
国家自然科学基金面上项目(71171035);国家自然科学基金青年项目(71603042)
在实际的回归分析过程中,常常会出现异方差性而使传统的OLS等回归估计失效,因此必须通过其他途径对异方差模型进行修正。文章设计了一种基于正交表方法的改进两阶段最小二乘法,应用于异方差模型。通过与传统两阶段最小二乘法比较发现,...
关键词：两阶段最小二乘法 异方差模型 
引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测被引量：1
《统计与决策》2018年第8期83-86,共4页白鹤松 曲振涛 
国家社会科学基金项目(16BTY014)
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文...
关键词：半参数 GARCH模型 冰雪文化产业 SPA检验 
我国房地产指数收益率的波动性研究被引量：2
《中国资产评估》2015年第3期26-28,共3页黄明清 聂高辉 
自回归条件异方差(ARCH)模型是最简单的条件异方差模型,ARcH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARcH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARcH效应;GARCH模型更...
关键词：房地产指数 波动性 指数收益率 ARCH类模型 自回归条件异方差 GARCH模型 异方差模型 ARCH效应 
我国深圳股票市场波动聚集效应研究
《长春教育学院学报》2014年第22期49-50,共2页喻冰羽 
在金融学研究领域中,股票市场波动无疑是必不可少的一项。本文叙述对深圳股票市场的波动聚集效应的研究,不仅可以深化对股票市场的认识,同时也蕴含着对规范和发展我国股票市场稳定健康发展的一些参考建议。
关键词：股市波动 波动聚集效应 广义自回归条件异方差模型 
非参数核密度估计在异方差模型中的应用被引量：3
《数量经济技术经济研究》2014年第10期151-160,F0003,共11页胡蓓蓓 宗刚 
国家自然科学基金(71261026);国家科技支撑计划(2012BAJ11B00)的资助
针对非参数核密度估计中最优窗宽选择在实际建模中的不足,提出新的最优窗宽选择的迭代方法,克服使用传统的经验法则所带来的局限性。并在此基础上用新的非参数核密度估计ML方法研究中国股票市场,通过与极大似然估计对比论证此方法的有...
关键词：核密度估计 极大似然 最优窗宽 异方差 
基于PCA的ARFIMA-GARCH油价预测模型被引量：2
《价值工程》2011年第27期102-104,共3页林盛 王文超 
在考察前人油价预测模型研究情况后,文章一方面,从油价序列长记忆性和异方差性着手,将ARFIMA模型和GARCH模型进行结合,构建ARFIMA-GARCH模型;另一方面,还对油价模型构建中的一大难题——影响因素的筛选进行适当探索,尝试结合主成分分析...
关键词：主成分分析 广义自回归条件异方差模型 分整自回归移动平均模型 
基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量被引量：3
《甘肃金融》2011年第8期19-22,共4页严定琪 
利率是借贷资金的价格,是资源配置的一个重要标准,是联系实体部门与金融部门的一个重要变量,是货币政策传导机制的主要枢纽。基准利率能够真实反映资金成本和供求状况,在整个利率体系中起主导和核心作用,央行能够通过变动基准利率及时...
关键词：银行间同业拆借利率 异方差模型 风险度量 在险价值 货币政策传导机制 基准利率 借贷资金 资源配置 
豆油和棕榈油的模型套利实证分析被引量：2
《河南财政税务高等专科学校学报》2010年第5期26-30,53,共6页魏露盈 
随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题。以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为...
关键词：模型套利 协整分析 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 
基于小波Mallat算法和异方差模型的人民币汇率预测被引量：3
《统计与决策》2010年第17期114-116,共3页常振海 刘薇 张德生 
国家自然基金资助项目(50779052)
文章首先用小波Mallat算法对RMB/JPY汇率一阶差分数据进行了分解和单支重构,并对单支重构后的近似分量和细节分量进行检验,证实存在条件异方差性;然后,对近似分量和细节分量分别建立了条件异方差模型,同时检验了近似分量序列与原始差分...
关键词：小波Mallat算法 异方差模型 汇率 预测 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部