倒向随机微分方程

作品数：391被引量：421H指数：9
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Knight不确定环境下复式期权定价模型——在两种股权激励模式中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2023年第8期59-69,共11页潘文强 孙莹 
山东省自然科学重大研究计划项目“非线性随机系统的控制与对策”(ZR2019ZD42);青岛市哲学社会科学规划项目“数字经济对青岛市经济高质量发展的驱动机制与异质性影响研究”(QDSKL2201136)。
在分析我国上市公司实施股票期权激励模式和限制性股票股权激励模式时面临的定价问题.将两种激励模式视为特殊的复式期权,研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(Backward stochastic differential equation,BSDE)...
关键词：股权激励 复式期权定价 倒向随机微分方程 KNIGHT不确定性 
基于二次效用函数的投资组合问题研究被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第9期19-24,共6页刘宣会 刘峰 任芳国 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594);陕西省科技厅计划项目(2011JM1007)
设无风险利率、股票收益率和波动率都是一致有界随机过程,在股票价格服从跳跃一扩散过程时,同时考虑具有随机资金流的介入,研究了二次效用的动态投资组合选择优化问题,通过随机线性二次控制和倒向随机微分方程得到了最优投资组合策略的...
关键词：跳跃扩散过程 二次效用函数 倒向随机微分方程 随机线性二次控制 投资组合 
一类常微分方程解的存在唯一性及其应用被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第3期205-210,共6页李微微 范胜君 孟昕娜 王艳彬 张靖芝 
国家自然科学基金(10971220);教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基础研究计划专项基金(2010LKSX04)
提出并证明了一类常微分方程解的存在唯一性成立的一个充要条件,并给出了多项式形式增长函数的一列上界.最终将此结果应用到证明一类倒向随机微分方程的唯一解问题.
关键词：常微分方程 存在唯一性 倒向随机微分方程 
倒向随机微分方程中生成元g的经济含义被引量：1
《数学的实践与认识》2009年第5期108-113,共6页耿美华 金治明 
将倒向随机微分方程看作金融市场中的一个定价机制,而该机制具体体现就是生成元g.本文通过经典的Black-Scholes模型探讨了生成元g的经济含义,首次提出了生成元g的表达式中含有折现的概念,同时详细分析并说明了不同的生成元g可以反应同...
关键词：倒向随机微分方程 BLACK-SCHOLES模型 记账单位 JENSEN不等式 
半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式被引量：1
《数学的实践与认识》2008年第3期80-89,共10页范胜君 周圣武 
国家自然科学基金(10671205);中国矿业大学青年科技基金(2006A041)
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的.
关键词：倒向随机微分方程 JENSEN不等式 G-期望 条件G-期望 比较定理 
动态资产份额定价理论模型被引量：2
《数学的实践与认识》2005年第3期8-13,共6页石玉凤 王立杰 
运用倒向随机微分方程数学方法 ,建立了动态资产份额定价理论模型 .这一模型是资产份额定价法的改进 .求解模型得到动态资产份额定价理论公式 ,并得出结论 :资产份额定价公式完全可以作为特例 ,以离散时间意义和在不考虑动态投资的情况...
关键词：寿险定价 动态资产份额定价模型 倒向随机微分方程 离散时间 
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