倒向随机微分方程

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Osgood条件下G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程
《应用概率统计》2025年第1期83-100,共18页张港 江龙 张伟 
国家自然科学基金面上项目(批准号:12171471);江苏省高校哲学社会科学基金项目(批准号:2022SJYB1263);江苏省科技计划专项(批准号:BM2022023)资助.
本文建立了G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij关于变量y满足Osgood条件、关于变量z满足Lipschitz条件.
关键词：G-Brown运动 G-BSDE Osgood条件 存在唯一性 
关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计
《应用概率统计》2023年第4期517-530,共14页李金凤 蒋亦凡 杜恺 
本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出...
关键词：平均场正倒向随机微分方程 深度神经网络 随机控制 
正倒向随机微分方程理论基础及相关应用
《应用概率统计》2023年第3期413-435,共23页吴臻 张德涛 
国家自然科学基金项目(批准号:11831010、61961160732、12271305);山东省自然科学基金重大基础研究项目(批准号:ZR2019ZD42、ZR2020ZD24)资助.
本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一...
关键词：倒向随机微分方程 正倒向随机微分方程 随机控制 统一框架方法 偏微分方程 
生成元连续且线性增长的反射倒向随机微分方程生成元的表示定理（英文）被引量：1
《应用概率统计》2017年第6期551-566,共16页郑石秋 李寿梅 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11571024);the Natural Science Foundation of Beijing(Grant No.1132008);a program of Hebei Province(Grant No.QN2017116)
本文建立了一个生成元满足连续且线性增长条件的反射倒向随机微分方程生成元的局部表示定理,此定理推广了一些已有的倒向随机微分方程生成元的表示定理.应用此表示定理,本文获得了一个一般的反射倒向随机微分方程的逆比较定理,同时讨论...
关键词：倒向随机微分方程 生成元的表示定理 逆比较定理 障碍 
g-协方差和g-相关系数的几个性质被引量：1
《应用概率统计》2012年第6期637-646,共10页郝涛 
介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差—g-协方差.研究了g-协方差的几个性质,包括交换性、齐次性、可加性.在此基础上还得到当g-协方差同时满足齐次性和可加性的充要条件,即g关于z是线性的.发现基于g-期望的相关系数的值不介于...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 g-协方差 g-方差 g-相关系数 
具有非一致Lipschitz系数的BSDEs的L^p解(英文)
《应用概率统计》2012年第5期449-456,共8页宋丽 刘茜 
supported by the National Natural Science Foundation of China(10921101,10901096)
本文考虑了一类具有非一致Lipschitz系数的倒向随机微分方程(BSDEs).证明了,当1
关键词：倒向随机微分方程 非一致Lipschitz Lp解 
带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性被引量：1
《应用概率统计》2011年第4期346-358,共13页邓伟 吴臻 
国家自然科学基金(10921101);国家973计划项目(2007CB814904);山东省自然科学基金(JQ200801;2008BS01024);山东大学杰出青年基金(2009JQ004)资助
对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.
关键词：反射倒向随机微分方程 一致有界 一致收敛 增过程 
倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)
《应用概率统计》2010年第4期337-346,共10页张慧 朱庆峰 来翔 
supported by Natural Science Foundation of China (10671205);Natural Science Foundationof Shandong Province (Q2007A03)
本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
关键词：倒向随机微分方程(BSDE) Malliavin微分 共单调定理 
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
《应用概率统计》2008年第4期345-353,共9页蔺香运 王向荣 张瑞 
国家自然科学基金资助(10371067);山东科技大学"春蕾计划"资助课题
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 不确定厌恶 
带跳倒向随机微分方程最小g-上解(英文)
《应用概率统计》2007年第2期123-132,共10页林清泉 杨丰 
This work was supported by Renmin University of China research fund.
对带跳和一个右连左极的增过程作为惩罚项的倒向随机微分方程定义g-上解,并得到极限定理,作为其应用,在变量(y,z,q)受限条件下,讨论该方程的最小g-上解存在唯一性．
关键词：倒向随机微分方程 g-上解 受限条件. 
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