指数期货

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初探美元指数对抱团股的影响--基于USDX与富时中国A50指数期货的相关性分析
《中国商论》2021年第19期102-105,共4页张元 
美元成为世界货币的几十年间,创造了数目庞大的信用货币,大大加深了世界金融市场对其供求关系的依赖。随着我国资本市场对外开放程度的显著提高,外资对A股市场的影响越来越大。它们利用消息优势和资金优势营造交易氛围吸引场内资金抱团...
关键词：美元 美元指数 富时中国A50指数期货 外资 抱团 
美国二季度GDP增长4．1％，创四年新高
《品质》2018年第8期18-18,共1页
美国商务部公布了今年第二季度的GDP数据，美国实际GDP年化季率环比初值增长4．1％，这一增速创近四年新高，是第一季度2．积的几乎两倍。美国GDP数据公布后，美元兑日元短线快速走低10多个点，黄金上涨约3美元，10年期美债收益率快速...
关键词：美国商务部 GDP数据 实际GDP 数据公布 指数期货 收益率 美元 环比 
基于投资者情绪的沪深300指数期货与指数价格关系被引量：6
《特区经济》2017年第4期69-74,共6页陈志毅 
本文选用沪深300指数及指数期货的五个指标作为投资者情绪的代理变量,采用主成分分析法得到投资者情绪的综合指标。通过对投资者情绪、沪深300指数期货价格和沪深300指数进行实证分析,得到沪深300指数期货与沪深300指数之间的价格影响关...
关键词：沪深300指数期货 沪深300指数 投资者情绪 
论我国股票指数期货若干问题的思考
《智富时代》2017年第3X期16-17,共2页李洪静 戴景 
股票指数期货属于金融期货合约。股票指数期货可以促使股市形成多种样式的交易品种,这样股市就可以引进合理的交易制度,从而在一定程度上提升资金的使用率,而且较为关键的则是我国股票指数期货可以有效的规避市场竞争存在的风险,这十分...
关键词：股票指数期货 合理的制度 经济提升 
我国指数期货与现货之间的价格发现和波动性外溢被引量：2
《时代金融》2017年第2期207-,210,共2页李卉 
指数期货属于金融产品的一种,由指数现货衍生而来,特征表现为财务杠杆及流动性较高、交易成本较低,在全球期货市场中十分活跃。近年来,我国证券市场发展良好,不断扩大市场规模,为了规避股市风险,推出指数期货,并建立相关的法律法规体系...
关键词：指数期货 现货 价格发现 波动性外溢 
股市异常波动情况下股指期货价格发现功能研究被引量：1
《中国经贸导刊》2016年第35期48-50,共3页刘喜民 
验证股指期货在股市异常波动情况下是否仍然具备价格发现功能,得到期货与现货价格谁更领先,谁是原因谁是结果的结论。分析了其成因,并针对我国目前股指期货的运行现状提出了撤销交易数量限制,培育机构投资者以及制定平仓顺序和熔断机制...
关键词：沪深300 指数期货 价格发现 GRANGER因果检验 
基于ou过程的上证50期货与期权统计套利研究
《财经界》2016年第27期29-30,共2页鹿屹 刘杨 
本文提出建立上证50指数期货与50ETF期权间高频统计套利模型。利用O-U随机过程求解最优交易点,结合GARCH模型优化算法。对以上策略进行实证分析,回测结果表明,O-U随机过程能很好地描述价格随机波动,据此建立的交易模型套利效果明显。其...
关键词：统计套利 O-U过程 GARCH模型 上证50etf期权 上证50指数期货 
沪深300指数期货市场的分形特征研究被引量：3
《经济学家》2015年第12期60-67,共8页王晋忠 梁贺 李俊霖 
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行,本文借助该理论研究沪深300指数期货市场。数据样本取自2010年4月16日到2015年2月25日,共1177个交易日,以5分钟、1小时、日收益率序列作为分析对象,和正态分布比,发现它们存在尖峰肥尾现象,Hurst...
关键词：分形市场理论 R/S分析 沪深300指数期货 
基于极值理论的保证金设定在天气指数类期货上的应用——以天气指数期货为例被引量：1
《中国市场》2015年第48期49-56,共8页靳珅 
对天气类金融衍生品总体发展情况进行了分析,对天气风险的定义与分类、国际天气衍生品发展情况、国际巨灾类衍生品发展情况与我国农业现阶段的主要风险管理工具进行了分析。指出风力指数期货的开发指导思想是:支持服务"三农"、期货市场...
关键词：天气类金融衍生品 风力指数期货 风力指数期货合约设计 
沪深300指数期货到期日效应研究——基于非参数统计检验
《财会月刊（中）》2015年第11Z期108-112,共5页郭旭芬 
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时,因市场参与者多种交易行为的存在,导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总体、小样本的情况下,传统的参数统计方法不适用于样本的差异性检验,因此,本文运用非参数的Wilcoxon符号...
关键词：股指期货 到期日效应 日内收益率 收益反转 非参数检验 
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