随机控制

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突发事件影响下的最优再保险和投资策略被引量：1
《应用概率统计》2024年第4期525-542,共18页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(批准号:2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(批准号:21XJC910001)资助.
本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险....
关键词：突发事件 再保险 投资 随机控制 推广的HJB方程 
关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计
《应用概率统计》2023年第4期517-530,共14页李金凤 蒋亦凡 杜恺 
本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出...
关键词：平均场正倒向随机微分方程 深度神经网络 随机控制 
Heston模型下DC型养老金鲁棒最优投资问题被引量：1
《应用概率统计》2023年第4期531-546,共16页郭云瑞 梁晓青 
国家自然科学基金项目(批准号:12271274);河北省教育厅项目(批准号:QN2020273);河北省高等学校人文社会科学研究项目(批准号:SD2021010)资助。
本文研究在随机工资和模型不确定性影响下确定缴费型养老金的鲁棒最优投资问题.在模型中,养老金账户中的资本可以投资于一种风险资产和一种无风险资产,假设风险资产价格满足Heston模型.研究目标是通过选择最优投资策略,使得养老金账户...
关键词：随机工资 DC型养老金 模糊厌恶 随机控制 
正倒向随机微分方程理论基础及相关应用
《应用概率统计》2023年第3期413-435,共23页吴臻 张德涛 
国家自然科学基金项目(批准号:11831010、61961160732、12271305);山东省自然科学基金重大基础研究项目(批准号:ZR2019ZD42、ZR2020ZD24)资助.
本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一...
关键词：倒向随机微分方程 正倒向随机微分方程 随机控制 统一框架方法 偏微分方程 
由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）被引量：1
《应用概率统计》2019年第3期275-291,共17页胡世培 贺志民 
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证...
关键词：线性二次最优随机控制问题 倒向黎卡提微分方程 列维过程 伴随方程 拟线性迭代方法 
一类“跳-停”奇异型随机控制模型的推广
《应用概率统计》2015年第5期449-456,共8页吴清玉 孙世良 黄晓倩 
国家自然科学基金(10971180)资助
本文推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的折扣问题.不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形.以随机分析和最优控制理论为基础,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及...
关键词：奇异型随机控制 停时 “跳-停”控制策略 
Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究被引量：3
《应用概率统计》2014年第4期353-371,共19页余敏秀 费为银 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003;11326121);教育部人文社会科学规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QA09;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2013B023)资助
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在...
关键词：Knight不确定 投资组合 Markov切换模型 对偶理论 鞅方法 随机控制 
有交易费时的欧式期权定价被引量：2
《应用概率统计》2000年第3期303-317,共15页刘道百 
国家自然科学基金
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资...
关键词：欧式期权定价 交易费 随机控制 HJB方程 粘性解 
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