随机微分方程

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部分截断Euler-Maruyama数值方法的保正性
《纺织高校基础科学学报》2021年第1期100-107,共8页汪勇 胡良剑 
国家自然科学基金(11471071)。
截断Euler-Maruyama(EM)方法是求解高度非线性随机微分方程的一种有效的方法。但是,在诸如生物种群和股票价格的模型中,随机微分方程的解为正时才有实际意义。因此,结合截断EM方法研究随机微分方程数值解的保正性具有实践性意义。通过...
关键词：随机微分方程 截断EM法 指数可积性 保正性 
双分数布朗运动环境下的美式期权定价被引量：3
《纺织高校基础科学学报》2020年第4期129-138,共10页贾亦佳 薛红 呼苗 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)。
为使期权定价模型更符合实际金融市场,考虑实际金融资产收益率序列不具有独立增量性和平稳增量性,建立双分数布朗运动环境下金融市场模型。基于双分数布朗运动随机分析理论,采用有限差分法和最小二乘蒙特卡洛法对美式期权价格进行理论计...
关键词：双分数布朗运动 美式期权定价 有限差分法 最小二乘蒙特卡洛法 随机微分方程 
非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2019年第4期417-424,共8页宋美玲 胡良剑 
国家自然科学基金(114710071);上海市自然科学基金(17ZR1401300)
在非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性问题中,一般是将方程中的漂移项系数和扩散项系数分开设置增长性限制条件。为了降低对每个系数增长的限制,将非线性中立型时滞随机微分方程中的漂移项系数和扩散项系数联合考虑,即将...
关键词：中立型时滞随机微分方程 非线性 EM方法 指数稳定性 漂移系数 扩散系数 
求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法
《纺织高校基础科学学报》2017年第2期236-241,共6页杜颖 刘津汝 
陕西省教育厅科研计划项目(16JK1637)
为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是...
关键词：带跳的随机微分方程 隐式的跳跃项 补偿θ-Balanced方法 均方收敛 
一类混合未定权益的套期保值问题
《纺织高校基础科学学报》2016年第4期-,共6页陈会 刘宣会 张琳 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594)
在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值...
关键词：混合未定权益 均值-方差准则 LEVY过程 倒向随机微分方程 
盈余过程服从跳扩模型下的破产概率
《纺织高校基础科学学报》2016年第2期171-177,共7页贾丹琴 刘宣会 张夏洁 
陕西省教育厅科研计划资助项目(2013JK0594)
为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产...
关键词：盈余过程 复合泊松过程 马尔科夫链 随机微分方程 破产概率 
混杂随机微分方程的几乎必然镇定被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2015年第3期303-309,共7页张亚男 胡良剑 李毓媛 
国家自然科学基金资助项目(11471071);上海市自然科学基金资助项目(14ZR1401200)
研究混杂随机微分方程几乎必然镇定问题.通过李雅普诺夫稳定性理论方法和线性矩阵不等式知识,给出了线性混杂随机微分方程在扩散项和漂移项同时加入状态反馈控制后,以线性矩阵不等式的形式给出受控方程稳定的条件.最后,通过数值算例对...
关键词：布朗运动 马尔科夫链 随机反馈控制 几乎必然指数稳定 线性矩阵不等式 
随机微分方程数值解的几乎必然稳定区域
《纺织高校基础科学学报》2010年第1期54-58,共5页郭海山 胡良剑 
从研究SDE数值解入手,证明了线性标量SDE的Euler-Maruyama方法数值解的几乎必然指数稳定的几个条件,并且找出了Euler-Maruyama方法数值解几乎必然指数稳定区域;通过与Saito和Mitsui研究的Euler-Maruyama方法数值解的均方稳定区域做比较...
关键词：随机微分方程 Euler—Maruyama方法 数值解 几乎必然指数稳定 
马尔可夫切换型随机微分方程解的几乎必然稳定性判据
《纺织高校基础科学学报》2009年第3期375-379,共5页马洪强 胡良剑 王倩 
近年来,马尔可夫切换型随机微分方程(MSDE)解的稳定性问题得到了广泛关注,但是用线性矩阵不等式(LMI)的方法来研究MSDE的几乎必然稳定性问题还未见报道.应用LMI来研究MSDE解的几乎必然稳定性问题,首先证明了MSDE解的几乎必然稳定性的一...
关键词：随机微分方程 几乎必然稳定 马尔可夫切换 布朗运动 线性矩阵不等式(LMI) 
《纺织高校基础科学学报》2008年总目次
《纺织高校基础科学学报》2008年第4期I0001-I0003,共3页
关键词：纺织高校基础科学学报 解的存在性 文献计量指标 目次 随机微分方程 随机方程 西安工程大学 保性能 广义 块三对角线性方程组 
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