随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：朱位秋应祖光彭勇波李杰刘海龙更多>>
相关机构：浙江大学同济大学山东大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金创新研究群体科学基金广东省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=随机微分x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
连续时间框架下带名义利率零下限约束的最优货币政策
《山东大学学报（理学版）》2024年第1期11-16,共6页刘浩东 张驰 
国家自然科学基金资助项目(12201593)。
利用正倒向随机微分方程,建立连续时间框架下的新凯恩斯模型,并将最优货币政策问题转化为带控制约束的随机最优控制问题。结合最大值原理,得到最优货币政策的必要条件,并刻画最优货币政策的特征。
关键词：倒向随机微分方程 随机最优控制 货币政策 
高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究
《数学之友》2021年第6期83-90,共8页杨莉 
1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制...
关键词：倒向随机微分方程 随机最优控制 李普希兹条件 高等数学 偏微分方程 BSDE 线性形式 金融数学 
2018年度山东科技奖励工作情况
《中国科技奖励》2019年第5期54-54,共1页
2018年度山东省科学技术奖励共计授奖195项(人),具体授奖情况如下:授予青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心吴立新院士省科学技术最高奖;授予“随机最优控制和正倒向随机微分方程及其应用”等24项成果山东省自然科学奖,其中一等奖3项...
关键词：科技奖励工作 山东省 正倒向随机微分方程 科学技术奖励 科学技术进步奖 随机最优控制 国家实验室 科学与技术 
山东省自然科学奖一等奖
《中国科技奖励》2019年第5期55-56,共2页
随机最优控制和正倒向随机微分方程及其应用项目在正倒向随机微分方程领域,克服了正向方程和倒向方程不同维带来的本质困难,运用单调条件首次给出了正向和倒向方程不同维、完全耦合正倒向方程解的存在唯一性结果,为研究解的存在唯一性...
关键词：正倒向随机微分方程 自然科学奖 一等奖 山东省 随机最优控制 控制问题 
粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
《数学年刊（A辑）》2017年第2期201-214,共14页刘臻 
国家自然科学基金(No.10325101;No.11171076)的资助
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关键词：随机最优控制 完全耦合正倒向随机微分方程 验证定理 反馈控制 
完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理与最大值原理之间的联系
《山东大学学报（理学版）》2016年第5期121-129,共9页聂天洋 史敬涛 
国家自然科学基金资助项目(61573217;11571205;11301011;11201264);山东省自然科学基金资助项目(JQ201401;ZR2015JL003);山东大学基本科研业务费资助项目(2015HW023)
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理和最大值原理之间的联系,其递归效用泛函由受控完全耦合的正倒向随机微分方程的解给出。主要结果是在一定的光滑性假设下,给出了最优值函数、广义哈密顿函数和对偶过程之间的联系,但正...
关键词：随机最优控制 完全耦合正倒向随机微分方程 动态规划原理 最大值原理 
时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理
《吉林大学学报（理学版）》2012年第2期263-266,共4页邢蕾 
国家自然科学基金(批准号:11071026);吉林大学2012年基本科研业务费项目
应用Ito^公式和凸分析方法,研究带有时滞和跳扩散项的随机问题最优控制变量的存在性,得到了该问题的充分型最大值原理.建立了原问题的Hamilton函数和伴随方程,并对其中的函数进行了相应的假设约束.
关键词：随机微分方程 跳扩散过程 时滞 充分型最大值原理 
最优性与风险 数理金融学的当代趋势
《国外科技新书评介》2010年第6期3-3,共1页陈涛 
数理金融学是应用数学的一个分支，它采用随机分析、随机最优控制、倒向随机微分方程、非线性分析、分形几何等现代数学工具对金融问题进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以发现金融的内在规律解释金融问题，并用以指导实践。
关键词：金融学 最优性 倒向随机微分方程 风险 随机最优控制 非线性分析 应用数学 随机分析 
线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解
《复旦学报（自然科学版）》2009年第6期759-768,共10页朱岚 周渊 
国家自然科学基金资助项目(10571030;10971127);国家重点基础研究发展规划(973计划)资助项目(2007CB814904)
主要研究了多维线性随机系统在非二次的目标泛函下的最优控制问题,给出了最优闭环控制以及系统对应的拟Riccati方程的表达式,讨论了特殊情况下的拟Riccati方程的经典解的存在惟一性,最后还求出了一类拟Riccati方程的经典解并通过求解拟R...
关键词：随机最优控制 非二次指标 拟Riccati方程 正倒向随机微分方程组 
带Poisson跳的随机种群系统的最优控制
《昆明理工大学学报（理工版）》2009年第4期36-41,共6页戴晓娟 张启敏 
教育部重点基金资助项目(项目编号:208160);宁夏自然科学基金资助项目(项目编号:G002)
讨论了一类具有空间扩散的带跳跃的随机种群系统的最优控制问题.把Poisson跳对系统的扰动考虑在模型中,得到了带Poisson跳的随机种群系统,利用随机极大值原理,伴随方程以及伊藤公式,给出了控制为最优的充分必要条件.所得结论是确定性种...
关键词：种群系统 随机最优控制 伴随方程 随机微分方程 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部