随机最优控制

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供应商竞争下考虑道德风险的平台供应链最优动态激励契约被引量：2
《中国管理科学》2024年第9期160-170,共11页张艳芬 徐琪 孙中苗 
国家社会科学基金项目(21BGL014);中央高校基本科研业务费专项资金项目(CUSF-DH-D-2022057)。
不确定市场环境下,平台供应链中供应商的产品或服务质量信息不对称往往导致道德风险问题,而激励契约可减少此风险。本文引入供应商延续价值作为状态变量以衡量供应商的整体绩效,设计平台对供应商的收益分配机制以激励供应商付出最优的...
关键词：平台供应链 道德风险 供应商竞争 动态激励契约 随机最优控制 
均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
道路新建与养护的动态最优投资分配模型被引量：1
《管理工程学报》2022年第6期244-252,共9页王鹏飞 王安格 宗恒山 关宏志 刘鹏 徐秋实 李松 
国家自然科学基金资助项目(71890971、72101011、71971005);河北省自然科学基金资助项目(E2018407051);河北省引进留学人员资助项目(C20190333)。
本研究的主要目的是确定城市道路新建和养护的动态最优投资分配策略。为此,本文以宏观视角构建了含有随机项的连续时间最优控制模型以实现城市所有用户出行成本的最小化。本文利用动态规划原理推导出随机最优控制问题的最优性条件:哈密...
关键词：交通工程 道路新建与养护 随机最优控制 动态规划原理 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 
产品伤害危机预期下的最优动态广告策略被引量：4
《中国管理科学》2022年第2期204-216,共13页王威昊 马德青 胡劲松 
国家自然科学基金资助项目(71771129)。
企业在实际经营过程中不可避免的会遭遇产品伤害危机(Product-Harm Crisis),危机的发生会使商誉受到折损。因此,本文旨在研究当企业预期到可能会发生产品伤害危机时的动态广告策略。为此,首先利用随机到达过程刻画危机的发生,并在此基...
关键词：产品伤害危机 随机最优控制 动态合作广告 微分博弈 成本分担 
基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究被引量：2
《工程数学学报》2022年第1期1-19,共19页王雨薇 荣喜民 赵慧 
国家自然科学基金(11771329,11871052)。
研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原...
关键词：破产概率 模型不确定 投资策略 再保险策略 HJB方程 随机最优控制 
最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究被引量：1
《经济数学》2020年第4期1-10,共10页王雨薇 荣喜民 
国家自然科学基金资助项目(11771329,11871052)。
在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题.假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险.分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据...
关键词：破产概率 模型不确定 随机波动率 投资策略 再保险 HJB方程 随机最优控制 
书讯
《金融博览》2020年第18期51-51,共1页
作者:李爱忠著定价:68.00元本书在总结现代投资组合理论的基础上,重点探索了投资机会集中参数不确定性、风险资产收益过程的可预测性、时变性和跳跃性对动态资产组合选择的影响。结合实际的投资环境,综合模糊决策理论、集成预测方法、...
关键词：金融衍生品 现代投资组合理论 动态投资 资产收益 随机最优控制 模糊决策理论 决策机构 摩擦市场 
基金经理的最优决策与薪酬机制基于换手率视角被引量：1
《投资研究》2019年第6期129-140,共12页巴曙松 强昊 乔若羽 黄文礼 
教育部人文社会科学研究青年基金（19C11482075）;浙江省自然科学基金（LY19G010005）;国家自然科学基金项目（71971192）
本文结合对冲基金在临近清算边界时其换手率增大的实际情况,基于高水位合约奖励机制,利用随机最优控制理论,得到基金经理的效用函数所满足的偏微分方程,并运用有限差分法进行数值模拟,分析其经济学意义。我们发现:基金经理的换手率、总...
关键词：换手率 随机最优控制 对冲基金薪酬机制 
2018年度山东科技奖励工作情况
《中国科技奖励》2019年第5期54-54,共1页
2018年度山东省科学技术奖励共计授奖195项(人),具体授奖情况如下:授予青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心吴立新院士省科学技术最高奖;授予“随机最优控制和正倒向随机微分方程及其应用”等24项成果山东省自然科学奖,其中一等奖3项...
关键词：科技奖励工作 山东省 正倒向随机微分方程 科学技术奖励 科学技术进步奖 随机最优控制 国家实验室 科学与技术 
通货膨胀风险下关于累积阶段的固定缴费养老金的均值-方差问题被引量：7
《中国科学：数学》2019年第3期607-620,共14页张笑怡 郭军义 
国家自然科学基金(批准号:11571189);中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:63185019)资助项目
本文研究了在通货膨胀环境下关于累积阶段的固定缴费(de?ned contribution, DC)养老金的一个均值-方差问题.一般来说, DC养老金的管理周期比较长,所以,本文考虑了养老金的实际财富过程,而非名义财富过程,并且假设价格指数的动态过程包...
关键词：POISSON过程 DC养老金 随机最优控制 均值-方差问题 HJB方程 
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