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作品数：4436被引量：3958H指数：25
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股指期货非线性动态套期保值研究被引量：1
《统计与决策》2021年第9期155-159,共5页代军 叶幸玮 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790017)
文章以沪深300股指期货与现货为对象,运用包含已实现波动率(RV)的RV-Copula-GARCH模型深入研究高频数据条件下非线性动态期货套期保值比率,同时利用投资者风险厌恶系数设定期货套期保值比率的最优调整频率,最后对各类线性与非线性套期...
关键词：高频数据 RV-Copula-GARCH模型 动态套期保值比率 
基于Copula边际转换方法的组合套期保值模型被引量：3
《统计与决策》2020年第13期138-142,共5页周奇 韩景倜 
国家自然科学基金资助项目(71271126;61374177)。
针对资产价格相互关联且其对资产组合套期保值效率影响极大的现实,文章构建了反映组合中资产之间相关关系的套期保值模型。采用Kendallτ秩相关系数表征组合中资产之间的非线性相关关系,并用边际转换方法,依据各资产的现实收益率分布及...
关键词：资产组合 套期保值 因子GARCH模型 COPULA 
基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验被引量：5
《统计与决策》2020年第12期148-151,共4页宋波 邢天才 
中国金属铜期货市场的发展对稳定现货市场及提升综合市场功能有重要促进作用。文章采用2013-2020年上海期货交易所铜期货和长江有色铜现货日价格数据,利用状态空间模型、VEC模型、BEKK-GARCH模型、DCC-GARCH模型,研究了铜期货和现货多...
关键词：铜期货 价格发现 统计套期保值 
基于遗传算法的预测结合方法及其应用被引量：2
《统计与决策》2019年第23期67-70,共4页瞿慧 王子旭 
国家自然科学基金资助项目(71671084)
金融资产的方差与协方差是资产配置、套期保值、风险管理等实务应用的关键参数,因此对多元波动率预测模型的研究具有重要意义。文章采用预测结合技术,根据设定的优化准则对多个多元波动率模型的预测加权结合作为协方差的预测,其中最优...
关键词：预测结合 多元波动率模型 遗传算法 模型置信集检验 动态套期保值 
基于GARCH-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析被引量：10
《统计与决策》2019年第4期170-172,共3页张瑞稳 赵沁怡 
国家社会科学基金资助项目(16BJY161)
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由...
关键词：套期保值 股指期货 GARCH-CVaR 
商品期货市场中投资者交易信息的收益预测能力分析
《统计与决策》2018年第21期160-162,共3页张佳宁 
国家自然科学基金优秀青年项目(71522012)
文章研究我国商品期货市场中投资者的交易信息对未来商品期货收益的预测能力,并比较投机类和套期保值类投资者的预测能力区别。结果表明,投资者的交易信息可以预测未来商品期货收益,且投机类投资者的交易信息更接近公共信息,可以较快预...
关键词：商品期货市场 投机类和套期保值类投资者 交易信息 收益预测能力 
基于GARCH-VaR方法的套期保值比率与效率的实证被引量：4
《统计与决策》2018年第16期157-160,共4页曹志鹏 路华 
国家社会科学基金资助项目(16XJY020)
文章在对比经典套期保值比率优劣的基础上,构建以GARCH（1,1）方法的Va R最优动态套期保值模型,并以境外人民币NDF为工具,对模型进行实证分析。结果发现：对于静态模型而言,最小VaR方法在套期保值效率和成本上均优于最小方差法;而对于...
关键词：套期保值 GARCH VAR 二元t分布 
协整变量短期动态乘数偏离长期均衡乘数的成因
《统计与决策》2017年第24期22-25,共4页杨模荣 于海粟 
财政部全国会计科研一般项目(2015KJB024)
文章将存在协整关系的时间序列变量分解为基本面和噪声分量,进而获得反映差分变量之间关系的短期动态乘数(SRDM)的代数表达式,揭示导致SRDMs偏离协整回归中长期均衡乘数(LREM)的原因。研究表明,噪声因素是导致SRDMs小于LREMs的根本原因...
关键词：协整 误差修正模型 长期均衡乘数 短期动态乘数 套期保值 
金融衍生品最优套期保值率的测算被引量：4
《统计与决策》2016年第23期152-154,共3页韩萍 
国家自然科学基金资助项目(71573282);山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为...
关键词：ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 
国际原油期货统计套期保值比率的实证分析被引量：3
《统计与决策》2016年第18期155-158,共4页陈曦 
四川省社会科学规划项目(SC14C051);四川石油天然气发展研究中心项目(川油气科SKB15-03);西南石油大学科研启航计划项目(2014QHS003)
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值...
关键词：大庆原油现货 国际原油期货 统计套期保值 最优套期保值比率 
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