转债

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基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
《债券》2023年第11期79-84,共6页王静斐 章耀 
可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此...
关键词：可转债定价 B-S模型 LSM模型 复合因子 
百慕大可转债价值的停时表示
《数学的实践与认识》2020年第21期46-50,共5页宋丽平 林鸿熙 江良 
国家自然科学基金(11471175,11001142);福建省自然科学基金(2015J05012,2019J01807,2019J01817);莆田市科技计划项目(2018RP4003,2019RP001);教育部产学合作协同育人项目(201902030013);福建省社会科学规划项目(FJ2019B097)
研究n期百慕大可转换公司债券(简称可转债)的定价问题,考虑股价的稀释效应,采用基于公司的定价模型.首先,由风险中性定价原理给出百慕大可转债的价值.其次,通过定义一列停时,给出百慕大可转债价值的另一等价表示,最后,利用数学归纳法以...
关键词：百慕大可转债定价 稀释效应 数学归纳法 停时 条件数学期望 
混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价被引量：1
《经济数学》2020年第3期133-138,共6页陈飞跃 陈煜 杨蓉 龚海文 
湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0001)。
在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到了分离交易可转债定价的显示解.
关键词：可分离交易可转债 混合分数布朗运动 期权 无套利定价原理 
随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价被引量：4
《运筹与管理》2020年第7期189-197,231,共10页常竞文 王永茂 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)。
本文主要研究基于Tsallis熵分布且存在瞬时违约风险的情况下,随机利率服从Vasicek利率模型的可转换债券的定价问题。标的股票价格过程服从Tsallis熵分布的前提下,构建投资组合,利用无套利原理得到可转债价格所满足的偏微分方程,进一步...
关键词：可转债 Tsallis熵分布 随机利率 瞬时违约风险 有限元法 
基于二叉树模型的可转债价值分析——以国君转债为例被引量：8
《经济数学》2020年第1期106-110,共5页王宇 张胜良 
2019年南京林业大学专业学位研究生课程案例库建设项目(163060130)。
针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实际收市价进行对比.由于可转债有可以提前行权的美式期权特点,...
关键词：可转债定价 B-S模型 误差分析 二叉树模型 国君转债 
基于双因子柳树的中国可转换债券定价研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2019年第12期3011-3023,共13页马长福 许威 袁先智 
国家自然科学基金(71971031,U1811462,71771175)~~
近年来,可转债已经成为我国上市公司再融资的重要方式,因此如何对其进行定价受到广泛关注.本文综合考虑了随机利率、股价、违约风险、赎回回售条款的触发条件,提出采用股价利率双因子柳树模型对我国市场上的可转债进行定价.较之现有的模...
关键词：可转债 随机利率 双因子模型 柳树法 
基于双因素的三叉树模型在可转债的应用研究被引量：1
《首都师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期1-5,共5页周清 辛宗宇 
国家自然科学基金资助项目(11471051)
本文探索一种符合中国市场并且科学合理有效的可转债定价方法,将信用风险与利率期限结构引入三叉树模型之中,考虑了可转债的复杂条款,建立了基于股价和利率的双因素可转债定价模型.此外,本文对模型进行实证研究,结果验证了模型的有效性...
关键词：三叉树 利率期限结构 信用风险 复杂条款 
基于分数布朗运动的带违约风险可转债定价
《宁德师范学院学报（自然科学版）》2016年第2期113-118,共6页林萍 王晶海 
福建省自然科学基金项目(2014J01008)
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,市场利率服从Hull-White利率模型下,利用保险精算定价方法,得到了带违约风险且有红利支付的可转换债券定价模型.
关键词：分数布朗运动 保险精算方法 可转换债券 
马氏骨架过程下可转债的定价模型被引量：1
《应用数学学报》2015年第3期396-405,共10页贾兆丽 张帆 张曙光 
安徽省自然科学基金(1308085MF93;1408085MKL84);国家工程技术研究中心开放基金(CNERCEOMI-2013-012);中央高校基本科研业务费专项资金(JZ2014HGBZ0190);国家级大学生创新创业训练(201310359066)资助项目
本文以公司的资产作为标的资产,并假设它服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,结合可转换债券的期权性质,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马...
关键词：可转换债券 马氏骨架过程 特征函数 快速傅立叶变换 
百慕大可转债的最优转换策略被引量：1
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期75-78,共4页宋丽平 
国家自然科学基金项目(1001142);福建省教育厅资助项目(JB12171);莆田学院教学改革项目(JG201316)
本文研究一个可以在n个离散时点上进行转换的百慕大可转换公司债券(简称可转债)模型.采用基于公司价值的可转债定价模型,在公司风险资产的价值遵循几何Brown运动,且股价具有稀释效应的情形下,对百慕大可转债的最优转换策略进行分析.研...
关键词：百慕大可转债 最优转换策略 稀释效应 几何 BROWN 运动 无套利定价理论 
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