资本资产定价

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机器学习与线性模型在资产收益率预测中的比较被引量：3
《统计与决策》2022年第16期180-183,共4页方毅 陈煜之 
国家自然科学基金资助项目(71871104)。
文章基于CAPM、多因子、DNN、LSTM和SVM模型,探讨传统线性资本资产定价模型与机器学习模型对于资产组合样本外的预测能力。提出了六个假设,并采用固定窗口和滚动窗口对模型的预测能力进行验证,结果发现机器学习模型比线性回归在样本外...
关键词：机器学习 资本资产定价模型 支持向量机 长短期记忆 
时变资本资产定价状态空间模型的构建及实证被引量：3
《统计与决策》2017年第10期150-154,共5页郭志钢 杨诗惠 唐元琦 李建平 
国家社会科学基金资助项目(13CJL010);四川省教育厅2014重点项目(15SA0009);四川石油天然气发展研究中心项目(SKB12-16)
为提高CAPM模型定价效率,文章在资产定价模型中引入投资者情绪影响因子,并利用状态空间模型建立了动态的基于投资者情绪的资本资产定价模型。实证分析表明投资者非理性情绪是证券定价的一个系统性因子,并且风险溢价因子及投资者非理性...
关键词：投资者情绪 资本资产定价 状态空间 
基于条件风险跌幅量的金融资产定价模型构建
《统计与决策》2014年第19期158-160,共3页彭荣华 李宇 
湖南省软科学计划项目(2013ZK3068)
风险测量是投资组合选择最优化问题的的基础与核心,文章基于条件风险跌幅度量的界定,把该度量融入多期投资组合选择最优化问题中,从而构建融入CDaR的资本资产定价模型,并求解出该模型的最优解。
关键词：金融经济与金融法律 资本资产定价模型 风险防范 
基于异质信念的行为资本定价模型及其构建被引量：1
《统计与决策》2014年第13期167-170,共4页关斐 
河南省软科学研究计划项目(142400411146)
文章在突破传统资本资产定价模型理性人假定的基础上,将投资者异质信念引入到标准消费资本资产定价模型中,并在基于资本市场信息结构、证券结构及投资偏好条件下,构建了异质信念的行为资本资产定价模型。该模型表明投资异质性假定导致...
关键词：异质信念 资本资产定价 状态空间 
资本资产定价模型在上证180股票市场的应用被引量：1
《统计与决策》2013年第24期81-83,共3页赵焘 
贵州省科技厅软科学联合基金项目(黔科合体R字[2011]LKC2033号)
文章通过运用CAPM对180指数股票样本的实证检验,发现:通过有效的投资组合可以分散部分非系统性风险,CAPM基于180指数的适用性比研究上证A股整个市场的适用性要强,说明180指数股票的收益与系统性风险的正相关关系。但是系统性风险对股票...
关键词：上证180指数 CAPM 系统性风险 非系统性风险 
基于过度自信的资产均衡价格分析
《统计与决策》2011年第12期68-71,共4页周家文 武悦 
文章构建了在过度自信投资者接受关于资产收益的私人信号后,与理性投资者交易单个风险资产时的资产均衡定价模型。以此模型为基础,在存在短期出售最大数量约束条件下,还分析了过度自信对股票均衡价格的影响,从而解释了过度自信导致的对...
关键词：过度自信 资本资产定价模型 资产均衡价格 
证券资产管理业务利用股指期货套期保值问题研究被引量：1
《统计与决策》2009年第22期131-134,共4页吴万华 郭洪钧 
中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值。文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系数法对风险最小化的套期保值比率进行了论证,并结合案例进行了...
关键词：股指期货 套期保值 资本资产定价模型 
经济增加值在股票投资决策中有用性的实证研究
《统计与决策》2009年第7期132-134,共3页肇启伟 王平 刘涛 
文章以上证A股公司为研究对象,利用Logistic回归模型研究公司经济增加值与股票超额回报的关系。研究发现,公司经济增加值对于公司股票超额回报的拟合优度和相关性比根据传统财务指标建立的预测模型表现要差;同时,在对股票超额回报的预...
关键词：资本资产定价模型 LOGISTIC回归模型 经济增加值 
基于多尺度变换的资本资产定价模型的实证研究被引量：2
《统计与决策》2009年第5期90-92,共3页林艳伟 杨乃定 杨一文 
国家自然科学基金资助项目(70471026)
文章依据交易时间的多样性,从时间尺度对样本日收益率数据进行多尺度划分,在各尺度上检验资本资产定价模型,结果发现,资本资产定价模型在部分尺度上通过检验。
关键词：资本资产定价模型 多投资尺度 实证研究 
分形市场理论及其在资本资产定价中的应用被引量：1
《统计与决策》2006年第24期137-139,共3页张治国 郑德鼎 
本文将非线性系统理论中的分形理论引入金融市场有效性研究中,针对分形市场中单个资产收益与市场收益之间的线性关系很难成立,因此提出运用非线性协整理论进行分形市场中的资本资产定价,对分形市场中的资本资产定价运用小波神经网络进...
关键词：分形市场 资本资产定价模型 非线性协整 
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