鞅方法

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考虑通胀风险的个人最优行为投资决策被引量：4
《工程数学学报》2020年第2期131-145,共15页郭文旌 蒋海雯 
国家自然科学基金(71471081;71501088);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009).
通胀风险是影响投资决策的一个重要因素,同时,投资者的行为特质因素对投资决策的影响也不容忽视.本文将探讨考虑通胀风险的个人最优行为的投资决策问题.首先,在金融市场中,引入通胀指数债券来对冲通胀风险.并且假设投资者具有损失厌恶...
关键词：投资组合 通胀风险 损失厌恶 鞅方法 
随机负债情形的信用违约互换定价
《工程数学学报》2010年第4期593-598,共6页欧阳异能 徐云 
新疆维吾尔自治区高校科研计划重点项目(XJEDU2008I09)~~
信用违约互换是一种重要的信用衍生品。本文在信用违约互换基本原理的基础上,根据信用违约互换的现金流对信用违约互换的价值进行分析,并假定参考资产随机负债,采用结构化模型框架下无套利原理的定价方法,得到信用违约互换定价的基本模...
关键词：信用违约互换 违约概率密度 鞅方法 反射原理 
随机利率情形下的多维Black-Scholes模型被引量：12
《工程数学学报》2005年第4期645-652,共8页薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207).
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价公式。
关键词：随机微分方程 鞅方法 BLACK-SCHOLES定价模型 期权 
参数依赖于时间的复合期权(英文)被引量：13
《工程数学学报》2005年第4期692-696,共5页李荣华 戴永红 常秦 
本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权。通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。
关键词：复合期权 GIRSANOV定理 随机微分方程 鞅方法 
外汇期权的多维Black-Scholes模型被引量：8
《工程数学学报》2002年第2期93-97,46,共6页薛红 
陕西省教育厅专项基金项目 (0 1KJ137)
建立了多维Black Scholes模型 ,利用倒向随机微分方程和鞅方法 ,讨论外汇欧式未定权益的一般定价问题 ,获得了一般定价公式及套期保值策略 ,由此给出了欧式看涨期权与看跌期权定价和套期保值的解析表达式。
关键词：欧式未定权益 期权 多维Blck-Scholes模型 倒向随机微分方程 鞅方法 
鞅在未定权益定价中的应用被引量：28
《工程数学学报》2000年第3期135-138,共4页薛红 彭玉成 
讨论了 Black- Scholes一般情形 :无风险资产 (债券或银行存款 )有依赖时间参数的利率 r( t) ,风险资产 (股票 )支付红利 ,并且有依赖时间参数的期望收益率 μ( t) ,波动率 σ( t) 及红利率 ρ( t) 。利用随机分析中的鞅方法得到欧式未...
关键词：鞅方法 欧式期权 美式期权 未定权益定价 
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