协方差矩阵

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稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用
《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍 沈童 唐晓彬 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...
关键词：均值方差模型 投资组合 动态结构 因子模型 协方差矩阵估计 
动态投资组合框架下协方差矩阵估计方法效果比较
《数理统计与管理》2023年第5期937-950,共14页崔翔宇 杨澜芝 
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前...
关键词：动态投资组合优化 交易成本 GARCH型波动率模型 精度矩阵模型 
基于随机矩阵理论的市场信息识别与高维投资组合研究被引量：1
《数理统计与管理》2021年第6期1113-1126,共14页杨红伟 王励励 
教育部人文社会科学研究项目(21YJC91009);国家自然科学基金青年科学基金项目(11701509);浙江省属高校基本业务费专项资金.
协方差矩阵的准确估计是有效开展高维Markowitz最优投资组合的基础,随机矩阵理论为改进高维协方差矩阵的估计提供了有效的手段.基于对Spiked矩阵极限谱性质的研究,能够更有效地识别样本协方差矩阵中的"市场信息",并基于样本自协方差矩...
关键词：高维协方差矩阵 投资组合 Spiked矩阵 市场信息识别 
稳健主成分聚类方法的构建及其比较研究被引量：11
《数理统计与管理》2019年第5期849-857,共9页李雄英 颜斌 
全国统计科学研究项目(2018LY04);广东省教育厅青年创新人才类项目(2016WQNCX046)的资助
传统的主成分聚类方法往往会因对离群值比较敏感而导致聚类的结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用稳健统计量对传统主成分聚类方法进行修正,构建出稳健主成分聚类分析算法,以克服离群值对模型计算结果的影响。由模拟和实证分析的...
关键词：主成分聚类分析 稳健统计量 协方差矩阵 离群值 
基于单个观测值用于检测多元协方差矩阵的EWMA控制图被引量：4
《数理统计与管理》2015年第5期858-866,共9页张久军 何川 
国家自然科学基金青年基金资助项目(11101198;11301364);辽宁大学博士科研启动基金资助项目
基于单个样本观测值提供了一个指数加权移动平均(EWMA)控制图用于监测p维多元正态过程协方差矩阵的飘移。模拟研究表明,此图对各种形式的飘移都有很好的表现,且不受均值变化的影响。实例表明,新设计的控制图在实际应用中具有很好的表现。
关键词：协方差矩阵 EWMA 平均运行长度 统计过程控制 
Panel Count Data模型参数的经验似然推断
《数理统计与管理》2014年第4期647-654,共8页胡宏昌 崔恒建 
国家自然科学基金(项目编号:11071022,11028103,11231010);湖北省教育厅青年资助项目(项目编号:Q20142501)
对Panel Count Data的处理越来越受到人们的关注,Sun与Wei^([1-2])基于简单的半参数模型,提出了Panel Count Data的回归分析,并且给出了参数的估计方程。本文则基于经验似然的思想,讨论了上述Panel Count Data模型参数的置信域构造问题...
关键词：PANEL COUNT Data 经验似然 置信域 协方差矩阵估计 
马氏距离聚类分析中协方差矩阵估算的改进被引量：27
《数理统计与管理》2011年第2期240-245,共6页吴香华 牛生杰 吴诚鸥 秦伟良 
国家自然科学基金资助项目(40537034);江苏省研究生培养创新工程(CX10B_295Z)
本文考虑了变量权重和样本类别的影响,建立了马氏距离聚类过程中评估协方差矩阵的迭代法。以Fisher的iris数据为样本,运用欧氏距离一般聚类、主成分聚类、改进前后的马氏距离聚类方法,进行实证分析和比较,结果表明本文所提出的新方法准...
关键词：协方差矩阵 马氏距离 聚类分析 卫生保健 
任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究被引量：3
《数理统计与管理》2011年第1期154-161,共8页姚海祥 马庆华 
教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程);广东省自然科学基金项目(8151042001000005)
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、...
关键词：均值-风险模型 有效边界 奇异协方差矩阵 极大线性无关组 
多维随机变量的线性相关性被引量：7
《数理统计与管理》2008年第1期96-99,共4页蒋福坤 刘正春 柴惠文 
本文研究了n维随机变量分量间的线性相关性,给出了衡量线性相关性程度的量以及具有(在概率1意义下)严格线性关系的充分必要条件.
关键词：n维随机变量 线性相关性 协方差矩阵 最小特征值 
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界被引量：7
《数理统计与管理》2008年第1期111-117,共7页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);广东外语外贸大学GW2006-TB-002及GW2006-Q-021两项资助
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形...
关键词：CVAR 均值-CVAR模型 等CVaR线 有效边界 奇异的 极大线性无关组 
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