历史模拟法

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在险价值度量方法及应用研究
《金融经济（下半月）》2018年第7期130-132,共3页陆心悦 佘笑荷 
近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价值Va R因其良好的适应性而倍受关注。本文将对在险价值及其传统的计算方法进行介绍,并以上证指数为例,通...
关键词：在险价值 方差-协方差法 极值理论 历史模拟法 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
风险价值(VaR)计算方法的实证分析被引量：2
《北京信息科技大学学报（自然科学版）》2013年第4期83-87,共5页杨杨 徐文彬 
北京市哲学社会科学规划基金项目(11JGB057)
选取101组上证综合指数等数据,用历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法,对风险价值(VaR,value at risk)进行估算。用3种方法估算出的VaR值表明:在样本数据服从正态分布的条件下,3种计算方法均能得出可靠的风险值,且运用风险值所...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗法 VAR值 上证综合指数 
VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证被引量：6
《统计与决策》2010年第18期133-136,共4页杨彩林 张琴玲 
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深...
关键词：VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法 
VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：4
《现代管理科学》2009年第7期118-119,共2页王玉玲 马军海 王晶 
国家自然科学基金(60472062);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
关键词：VAR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法 
人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR被引量：2
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2009年第1期21-23,共3页文赋 吴伟韬 
引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元/人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元/人民币和日元/人民币的风险.
关键词：极值理论 VAR 历史模拟法 方差-协方差法 
VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用被引量：14
《金融与经济》2009年第2期69-71,78,共4页周革平 
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法 
VaR在证券投资组合风险分析中的应用
《决策与信息（财经观察）》2008年第11期35-35,共1页李强 杨洋 
本文主要介绍风险管理的定量分析方法VaR (在险价值法)在证券投资组合当中的应用,文章主要运用方差-协方差法和历史模拟法计算投资组合的VaR值, VaR的最大优点:对损失的定量化,VaR在其统计方法和原理上存在的缺陷。
关键词：VAR 风险 方差-协方差法 历史模拟法 
VaR风险管理技术及在证券市场中的应用被引量：1
《发展研究》2006年第12期45-46,共2页林舒 
本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法,并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用,对各类方法的有效性进行了比较和评估。
关键词：VaR风险管理 方差-协方差法 历史模拟法 GARCH建模 Kupiec检验 
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