历史模拟法

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行业间金融风险的度量与分析
《生产力研究》2023年第11期119-123,共5页付强 刘永文 姚立鸿 
2023年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目“加强贵州金融风险处置机制和应急能力建设研究”(2023GZGXRW156);贵州省哲学社会科学规划(2019年度)一般课题“2020年后贵州省贫困地区返贫风险防控的金融支持研究”(19GZYB03)。
文章选取申银万国的行业指数数据,通过对银行业、保险业、证券业、多元金融业以及房地产业的周度收益率分别利用参数法、蒙特卡洛法以及历史模拟法进行静态和动态在险价值VaR测算与分析,得出以下结论:五类行业之间存在着一定程度的相关...
关键词：VAR 参数法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
个股的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型及历史模拟法被引量：2
《中国管理信息化》2021年第13期151-153,共3页熊齐扬 
VaR作为发展较为完善的金融风险管理工具,因其简洁、综合、实用等特点目前被全球主要银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险测量方法之一。本文运用GARCH模型和历史模拟法分别对个股(洛阳钼业)的VaR值进行计算,并将VaR值与每...
关键词：风险价值度(VaR) 波动率 GARCH模型 历史模拟法 Kupiec返回检验 
基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较被引量：1
《计算机产品与流通》2020年第8期222-222,共1页林琳熔 刘梦茹 邓成翔 钟明羿 周燕 
2019年华南农业大学校级大学生创新创业项目《基于数据挖掘的融资融券股票投资风险VaR建模与风险分类研究》,编号:20191056314.
自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验...
关键词：金融市场 VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 
基于波动率调整的历史模拟法对细分农业指数的的VaR风险测量被引量：1
《现代农业研究》2020年第6期14-15,共2页熊焜怡 
自2015年普惠金融政策明确提出以来,我国的农业发展速度大幅提升,这些利好消息也使得投资者对于农业市场纷纷看好,然而农业板块市场的风险也随之增加。本文选取了2011年10月18日-2020年3月27日的细分农业指数,运用波动率调整的历史模拟...
关键词：细分农业指数 波动率调整 历史模拟法 
风险价值分析——以皖通高速为例
《时代金融》2019年第22期33-36,共4页刘玲玲 
VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 参数法 
基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
商业银行股票VAR值的测算及检验被引量：1
《经济论坛》2018年第5期100-105,共6页任武 
基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 GARCH模型 
基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化
《科技和产业》2018年第4期116-118,共3页孙树垒 吴士亮 孟秀丽 张庆民 唐润 
国家自然科学基金项目(71401070);教育部人文社科项目(14YJA630052;15YJC630177);江苏省高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM062);南京财经大学校级课题(YYJ2013004)
针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明,该方法求解方便、有效,模型...
关键词：混合整数规划 风险价值 历史模拟法 投资组合 
VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用被引量：2
《现代经济信息》2018年第9期318-319,共2页胡留所 王明 
随着中国金融国际化的步伐深入推进,商业银行在其中扮演了主要角色,在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下,度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集2015年以来人民币汇率值,以中国银行为例,通过历史模拟...
关键词：历史模拟法 VAR模型 汇率风险 
波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究被引量：7
《运筹与管理》2017年第12期112-118,共7页刘辉 姚海祥 马庆华 
国家自然科学基金面上项目(71471045);国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金面上项目(2014M560658);广东省自然科学基金项目(2017A030313399;2017A030313397);广东省高等教育‘创新强校工程’项目(GWTP-GC-2017-03);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051)
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不...
关键词：风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性 
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