历史模拟法

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基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较被引量：1
《计算机产品与流通》2020年第8期222-222,共1页林琳熔 刘梦茹 邓成翔 钟明羿 周燕 
2019年华南农业大学校级大学生创新创业项目《基于数据挖掘的融资融券股票投资风险VaR建模与风险分类研究》,编号:20191056314.
自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验...
关键词：金融市场 VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 
在险价值度量方法及应用研究
《金融经济（下半月）》2018年第7期130-132,共3页陆心悦 佘笑荷 
近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价值Va R因其良好的适应性而倍受关注。本文将对在险价值及其传统的计算方法进行介绍,并以上证指数为例,通...
关键词：在险价值 方差-协方差法 极值理论 历史模拟法 
VaR测度股市风险的实证研究被引量：2
《现代经济信息》2017年第4期304-305,共2页奉颖香 
本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR方法,根据GARCH方法和历史数据模拟计算未来时期内股票价格和...
关键词：VAR GARCH 历史模拟法 时间加权历史模拟法 
基于历史模拟法对余额宝等热门理财产品的VaR实证分析被引量：1
《中国市场》2014年第44期83-85,89,共4页孟之聿 
从2013年5月余额宝受到热烈的追捧之后,各种类余额宝产品层出不穷,竞争异常激烈。随着利率的下调,各理财产品的收益率也在走下坡路,当初备受关注的余额宝收益率也滑落至同类理财产品的中游。本文采用VaR风险分析法中的历史模拟法,运用...
关键词：余额宝 VaR风险分析 市场因子 历史模拟法 
基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合
《统计学与应用》2014年第3期107-115,共9页李兴奇 王汉权 干文 
云南省科技厅中青年学术带头人后备人才基金;教育部新世纪优秀人才基金等赞助。
假设收益率服从正态分布时,均值–方差模型常被用于构建最优投资组合。但很多情况下,收益率并不服从正态分布。本文首先构造股票投资价值的衡量指标,根据指标对股票的优劣进行排序;然后利用时间加权历史模拟法来计算投资组合的VaR,建立...
关键词：最优投资组合 均值–方差模型 历史模拟法 均值-VAR模型 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
历史模拟法应用要点分析被引量：1
《中国金融》2013年第8期26-27,共2页田继敏 冯仲 张格 
历史模拟法存在直观易懂、完全定价、计算量适中．分布无限制等诸多优势。
关键词：历史模拟法 应用 内部模型法 市场风险 计算量 吸引力 银行 
两种VaR计算方法的比较被引量：2
《山东省农业管理干部学院学报》2012年第3期155-156,共2页张铭丽 梁第 
VaR(value at risk)是最近受到金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。随着金融数学的不断发展,产生了多种计算VaR的方法,运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。本文比较了常用的历史模拟法与蒙特卡罗模拟法进行VaR计...
关键词：VAR计算 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 
商业银行汇率风险VaR的测算
《东方企业文化》2012年第A07期208-208,共1页胡益军 
一、VaR模型的概述1.VaR模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价...
关键词：VAR 在险价值 最大损失 损失额 汇率风险 持有期 置信水平 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 数学公式 
金融风险管理的VaR方法及其应用被引量：2
《时代金融》2012年第05X期136-136,共1页何弟 
近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金...
关键词：金融风险管理 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 业绩评价 
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