门限自回归模型

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自激励广义二项门限自回归模型的统计推断被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2023年第2期275-284,共10页张洁 张玉 董小刚 
国家自然科学基金(批准号:11901053);吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS384);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220671KJ).
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在...
关键词：整数值时间序列 广义二项稀疏算子 门限自回归过程 条件最大似然估计 
复合分位数下门限自回归模型的变点估计被引量：1
《中国科学：数学》2022年第1期63-84,共22页张立文 程东坡 薛文骏 杨廷干 
国家自然科学基金(批准号:11601313);全国统计科学研究(批准号:2017LY32)资助项目。
金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统...
关键词：有效 变点 门限分位数自回归 复合分位数 分位数平均估计 
基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计被引量：2
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2020年第4期410-414,共5页蒋捷 郑月晨 周浩 张慧增 
国家自然科学基金青年项目(11901145).
基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR模型的待估参数.通过模拟实验进一步验证基于贝...
关键词：贝叶斯统计推断 TAR模型 共轭先验 蒙特卡洛模拟 GIBBS抽样 
自激励门限自回归模型下我国人口增长率的时间序列分析
《生物数学学报》2014年第1期157-161,共5页陈友春 朱文婕 
应用自激励门限自回归模型对我国1949年以来人口增长率的动态路径进行了模拟分析.通过估计和检验发现我国人口增长率具有明显的非线性特征,模型拟合的效果优于线性自回归模型,可以为政府决策提供更精确的数量依据.
关键词：人口增长率 非线性 自激励门限自回归 
针对阶跃形式失控的基于门限自回归模型的SPC-EPC集成研究被引量：1
《工程设计学报》2012年第4期255-262,共8页张晓蕾 何桢 聂斌 
国家自然科学基金重点资助项目(70931004)
SPC-EPC集成是一种控制和提升产品质量的有效方法,目前在传统SPC-EPC集成的研究中通常使用线性时间序列模型来描述过程的动态自相关关系,但线性模型难以对更加复杂的非线性自相关关系进行有效描述.针对这一问题,提出了使用一类非线性时...
关键词：统计过程控制 工程过程控制 时间序列 门限自回归模型 自相关 
汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页张亮 孙宏义 费为银 
国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
关键词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 
针对趋势失控的基于TAR模型的SPC-EPC集成研究被引量：1
《管理科学》2012年第2期24-32,共9页张晓蕾 何桢 聂斌 
国家自然科学基金(70931004)~~
目前在SPC-EPC集成研究中使用线性时间序列模型,该模型对复杂的非线性自相关关系的描述存在偏差并影响最终的控制效果。针对这一问题提出使用一类非线性时间序列模型(即门限自回归模型)描述系统的动态噪声,据此建立基于门限自回归模型...
关键词：统计过程控制 工程过程控制 时间序列 门限自回归模型 自相关 
随机环境下一维门限自回归TAR模型被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2011年第6期918-920,共3页王言英 苗俊红 
海南省自然科学基金资助项目(109002);山东科技大学"春蕾计划"资助项目(2010AZZ055)
利用马氏链的随机稳定性理论,分析了随机环境下一维门限自回归TAR模型,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.
关键词：随机环境 小集 几何遍历性 门限自回归模型(TAR) 马尔可夫链 
基于非线性时间序列的门限自回归模型建立被引量：1
《黑龙江科技信息》2011年第30期45-45,共1页顾鞍明 徐化冰 
目前门限自回归模型是最受大家关注的预测模型。本文以太阳黑子非线性时间序列为研究对象,建立门限自回归预测模型。通过一些相关分析技术来确定预测模型中的门限区间个数和门限值的寻优范围,然后优化门限值和TAR模型的自回归系数。通...
关键词：非线性时间序列 门限自回归模型 太阳黑子 预测 
门限自回归模型中门限和延时的小波识别
《山西大学学报（自然科学版）》2009年第4期521-527,共7页刘维奇 王景乐 
教育部人文社会科学研究项目(07JA630027;06JA630035);山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
文章对门限自回归模型进行了研究,运用小波分析方法构造了延时和门限的两种估计量,同时估计了门限的数目.文章中获得了这些估计量的收敛速度和统计量的渐近分布,并且门限的估计量具有最佳收敛速度.
关键词：门限 小波 核估计 局部线性估计 
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