高阶矩

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房地产市场与绿色金融市场的高阶矩风险溢出效应分析
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第5期44-54,共11页齐锡晶 翟宇星 翟嘉 
北京市社会学科基金资助项目(22JJC036)。
随着我国绿色金融蓬勃发展,房地产业转型逐步提速,房地产市场与绿色金融市场互联互通程度逐渐加深,科学衡量两个市场间风险溢出效应变得尤为重要。基于GARCHSK模型和DY溢出指数模型,分析了房地产市场与绿色金融市场的发展现状、溢出机...
关键词：房地产市场 绿色金融 高阶矩 风险溢出效应 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
境内外人民币外汇市场的多阶矩风险溢出效应研究
《武汉金融》2023年第9期9-19,共11页杨玲玲 汤磊 
国家社科基金“金融舆情影响下RCEP国家货币共振机制与风险防控研究”(21XGJ002);云南省哲学社会科学创新团队基金“金融环境对云南中小企业创新能力的影响机理研究”(2021tdxmy04)。
本文测算了人民币汇率的意外波动率、条件偏度和条件峰度等多阶矩风险指标,结合DY溢出指数模型与DCC-GARCH模型研究了境内人民币外汇市场、香港地区离岸外汇市场和NDF市场之间的风险溢出效应。研究发现:人民币汇率的高阶矩波动率能够更...
关键词：外汇市场 金融风险 人民币汇率 风险溢出 高阶矩波动 
Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差被引量：3
《数理统计与管理》2017年第5期919-929,共11页王天一 李超 黄卓 
教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073;13YJC790146);国家自然科学基金青年基金项目(71201001;71301027);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务经费(14YQ05)
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后...
关键词：高阶矩 GARCH Gram—Charlier展开 Cornish—Fisher展开 
动态金融高阶矩建模:基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究被引量：4
《中国管理科学》2015年第10期11-18,共8页黄卓 李超 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073)
动态时变高阶矩是金融收益率的一个重要特征。本文对比研究了主流的Generalized-t分布(GT)和Gram Charlier Expansion分布(GCE)在GJRGARCH模型下对动态高阶矩的拟合能力和Value-at-Risk的预测能力。基于2005—2014美国标普500股指和中...
关键词：高阶矩 GJRGARCH Generalized-t分布 GRAM Charlier EXPANSION 
基于多元金融资产收益率分布模型的高阶动态投资组合研究被引量：4
《金融经济学研究》2013年第2期54-65,共12页彭胜志 王福胜 
国家自然科学基金项目(70972097);教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790150);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DL11CC07)
针对金融资产收益率分布的非正态性和时变性问题,构建了多元风险资产收益率分布的动态模型,提出了模型识别、参数估计、模型检验方法,并运用所构建的模型,解决了一直以来限制高阶动态投资组合优化研究深入进行的难题:条件协偏度阵和条...
关键词：动态投资组合 高阶矩风险 多元金融资产 效用函数 
基于高阶矩的金融资产定价和配置被引量：2
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2010年第1期23-28,共6页黄文彬 郑振龙 
教育部应急项目(2009JYJR051);福建省自然科学基金(2009J01316);福建省教育厅科技项目(JB08021)
金融资产对数收益常呈现不对称性和厚尾性,一般不是正态分布,而均值?方差CAPM模型中的系统性风险只考虑二阶矩风险即波动率,忽略了高阶矩风险,可能使资产定价和资产配置存在严重的误差。考察偏度和峰度在我国金融资产配置和资产定价中...
关键词：高阶矩 资产定价 资产配置 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
基于“已实现”高阶矩的动态组合投资分析
《山西财经大学学报》2008年第6期96-103,共8页蒋翠侠 张世英 许启发 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划项目(2006B07)
为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高...
关键词：动态组合投资 “已实现”高阶矩 高频金融时间序列 
金融时间序列高阶矩的时变性与波动持续性研究
《价值工程》2008年第10期16-19,共4页王凤 江孝感 
国家自然科学基金资助项目(70471029)
波动持续性与非对称性是二阶矩方差的两个典型特征,类似于方差风险。高阶矩风险也具有自己的特征。重点讨论了三阶矩偏度与四阶矩峰度的时变性特性与波动持续性特征,指出不仅方差具有波动持续性,而且高阶矩序列同样存在持续性,并给出了...
关键词：高阶矩 时变性 波动持续性 金融 
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