高维积分

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高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
《数量经济技术经济研究》2022年第3期170-188,F0003,共20页刘成 罗金斗 罗知 
国家自然科学基金重点项目“技术赋能的商务信息全景化管理与增强型决策的人机协同新范式”(72132008);2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于高频数据的积分波动率矩阵动态建模及其在风险控制中的应用研究”(20YJC790074)的资助。
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量,对积分波动率矩阵的特征值进行预测,本文将积分波动率矩阵的估计和预测问...
关键词：高维积分波动率矩阵 高频数据 微观结构噪声 资产投资组合 
带跳高频数据下高维积分波动率矩阵估计被引量：2
《中国科学：数学》2020年第10期1455-1486,共32页穆燕 周勇 
国家自然科学基金(批准号:71931004,91546202和71901118)资助项目。
资产的联合波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其准确估计是金融统计和风险度量中的热点问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,研究带跳对数价格的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当资产数和样...
关键词：高频数据 跳 市场微观结构 高维波动率矩阵 半正定性 
基于偏导数的全局灵敏度指标的高效求解方法被引量：5
《航空学报》2018年第3期145-154,共10页冯凯旋 吕震宙 蒋献 
国家自然科学基金(51475370;51775439)~~
在全局灵敏度分析领域,基于偏导数的全局灵敏度指标由于其优良的特性得到了广泛的关注。针对目前求解基于偏导数的全局灵敏度指标计算效率低的问题,提出了一种高效的求解方法。该方法利用乘法降维近似地将响应函数展开为连乘积的形式,...
关键词：基于偏导数的全局灵敏度指标 全局灵敏度分析 高维积分 乘法降维 复数步长方法 
高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计被引量：1
《中国科学：数学》2018年第2期319-344,共26页穆燕 苑慧玲 周勇 
国家自然科学基金(批准号:71331006和91546202);中国科学院重点实验室(批准号:2008DP173182);国家数学与交叉科学中心(批准号:2008DP173182);上海财经大学创新团队支持计划(批准号:IRTSHUFE13122402)资助项目
高维积分波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其估计是金融统计和风险度量中的热点和核心问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,考虑了高频金融数据大量资产的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当...
关键词：高频数据 高维波动率矩阵 异步性 市场微观结构 噪声 
概率密度演化理论的拟对称点法被引量：5
《武汉理工大学学报》2010年第9期1-5,共5页李杰 徐军 陈建兵 
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(50621062);国家自然科学基金(10872148);国家高科技研究发展计划(863计划)项目(2008AA05Z413);土木工程防灾国家重点实验室系统性研究项目
概率密度演化方法是进行随机结构动力分析、随机振动及复合随机振动分析卓有成效的新方法,其分析精度与计算效率在很大程度上取决于随机变量空间离散代表点的选取规则。在高维情况下,目前仍无可以兼顾精度与效率的选点规则。基于高维数...
关键词：概率密度演化方法 随机变量 高维积分 拟对称点法 
结构随机响应概率密度演化分析的数论选点法被引量：41
《力学学报》2006年第1期134-140,共7页陈建兵 李杰 
国家创新研究群体科学基金(50321803)国家自然科学基金(10402030)资助项目.~~
密度演化方法可以直接获取结构的线性和非线性响应概率密度函数解答及其演化过程．当结构参数与激励中含有多个随机变量时,在多维随机变量空间中的离散代表点选点规则对密度演化分析的精度和效率至关重要．基于高维数值积分的数论方法,...
关键词：随机结构 概率密度演化方法 随机变量 高维积分 数论方法 
复杂区域上高维积分的Monte Carlo方法被引量：1
《太原师范学院学报（自然科学版）》2005年第4期26-29,共4页任浩林 袁永生 王启明 
讨论了M onte Carlo方法求多重定积分近似值的原理,系统分析了当被积区域D为各类复杂不规则时,用M onte Carlo方法求k重定积分近似值的具体算法及相关收敛性,最后给出了具体算例.
关键词：MONTE CARLO方法 高维积分 数学期望 
金融衍生证券定价数值估计的理论分析
《杭州电子工业学院学报》2003年第3期95-98,共4页马俊海 刘凤琴 
主要通过非套利原理和风险中性原理,对金融衍生证券价格的数学期望和高维积分表示的推导过程进行研究分析,为进一步探讨金融衍生证券定价的数值分析方法提供良好理论基础。
关键词：非套利原理 风险中性原理 金融衍生证券 价格 数学期望 高维积分 
复连通曲面体高维积分的Monte Carlo法被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2001年第1期1-6,共6页吴庆标 
浙江省自然科学基金资助项目! (10 0 0 0 2 );浙江省教委科研基金资助项目! (G2 980 2 )
本文讨论了用 Monte Carlo法求积分区域为复连通曲面体的高维积分 ,即用 Monte Carlo法估计下面形式的高维积分 :I =∫G-∪sj=1Gj…∫f (x1,x2 ,… ,xn) dx1dx2 … dxn,其中 n为积分维数 ,Gj G(j=1,2 ,… ,s) ,分别根据 G体积已知 ,Gj(j...
关键词：MONTE CARLO法 高维积分 随机变量 无偏估计 复连通曲面体 收敛性 重心 
一类具偏差变元的高维积分微分方程的周期解
《莆田高等专科学校学报》1999年第2期1-5,共5页林庆聪 
对一类具偏差变元的高维积分微分方程的周期解的存在性，唯一性，稳定性等问题，利用指数型二分性和不动点原理，得到一些新的结果。
关键词：偏差变元 积分微分方程 指数型二分性 周期解 
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