ARMA-GARCH模型

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中国绿债市场与国债市场间的极端风险传染效应研究
《金融发展》2023年第1期1-14,共14页周新苗 叶胜超 陆鸿远 
浙江省哲学社会科学重大招标课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(项目编号:20XXJC03ZD);国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(项目编号:20YJA790097);国家社科基金一般项目“产业链供应链价值链视角下的经济安全风险分析、预警机制构建和保障能力提高研究”(项目编号:21BJY002)资助
中国绿色债券市场规模的迅速扩大使其与其他金融市场间的联系越发紧密,尤其是与国债市场间的关联性问题,可能影响到国民经济的平稳运行。本文选取2010-2020年间的共2738组中国绿色债券市场与国债市场代表数据,运用有偏t-APARCH-VaR方法...
关键词：绿色债券市场 t-APARCH-VaR模型 VARMA-GARCH模型 极端风险传染 
中国碳排放权交易价格的波动特征及其影响因素研究被引量：22
《统计与决策》2022年第5期161-165,共5页白强 董洁 田园春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH079)。
文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格,就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素,分别构建了ARMA-GARCH模型和变截距固定效应模型进行实证分析。结果表明:我国8个试点交易市场的碳排放权交易价格...
关键词：碳排放权交易价格 ARMA-GARCH模型 变截距固定效应模型 节能减排 
深证综指的ARMA-GARCH模型实证分析被引量：1
《市场周刊》2020年第10期137-138,共2页王莉 
选取1991-04-03至2020-01-10期间的深证综合指数日收盘价为样本数据,为保证序列的平稳性,先取样本数据的对数再进行一阶差分处理,得到对数日收益率序列,分析其基本统计特征,并验证序列的稳定性、自相关性与ARCH效应,发现深证综合指数对...
关键词：深证综指 ARMA-GARCH模型 ARMA-EGARCH模型 实证分析 
新型冠状病毒疫情下利率波动性研究——基于ARMA-GARCH模型被引量：3
《时代金融》2020年第15期95-97,共3页章楷乐 张艺 李金金 
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型冠状病毒疫情当做对利率的外部冲击。通过构建ARMA模型消除利率的自相关性,进而建立GARCH类模型进行利率...
关键词：新型冠状病毒疫情 利率 GARCH类模型 
基于ARMA-GARCH模型和BP神经网络模型的上证股价的研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第3期00277-00279,共3页丁建筑 
了解并掌握股价的运行规律是许多投资者和学者关注的领域,本文根据传统时间序列分析和BP神经网络法,以2015年1月1日至2018年2月14日上证指数的收盘价格为研究样本,建立ARMA-GARCH模型和BP神经网络模型对未来股价进行预测,比较预测结果...
关键词：上证指数 ARMA-GARCH模型 BP神经网络模型 预测 
基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数波动率分析与预测被引量：9
《中国物价》2018年第6期44-46,共3页黄轩 张青龙 
本文考虑到沪深300指数的序列不是单一线性或非线性的,而是既有线性部分也有非线性部分,而ARMA模型适用于平稳的时间序列,GARCH模型适用于分析易变性的数据,因此本文将ARMA和GARCH模型结合,线性部分使用ARMA模型,非线性部分使用GARCH模...
关键词：沪深300指数 ARMA模型 GARCH模型 波动率 
钢材价格指数波动率的实证分析被引量：3
《统计与决策》2017年第19期173-175,共3页王松 王超发 孙金岭 
国家自然科学基金资助项目(71640026);国家自然科学基金重大研究计划培育项目(71546119)
文章以Myspic钢材综合价格指数为研究对象,选取1999年6月至2015年6月的月度数据作为样本,应用ARMA-GARCH模型对其波动率进行实证分析。结果表明:钢材价格对信息具有明显的记忆性;供需关系对钢材价格指数波动具有持续性影响;钢材价格下...
关键词：钢材价格指数 波动率 ARMA-GARCH模型 
ARMA-GARCH模型在股市市场风险测度中的应用
《大庆师范学院学报》2017年第5期23-27,共5页卢维学 
安徽省教育厅自然科学研究项目(KJHS2016B04;KJHS2017B09);黄山学院自然科学研究项目(2015xkj005)
选择股票市场2014年1月8日到2016年8月2日上证指数(SZCZ)收盘价作为样本进行研究,建立了残差序列服从不同分布下的ARMA(2,2)-GARCH(1,1)类模型,并进行实证分析及预测,通过比较发现ARMA(2,2)-GARCH(1,1)类模型能够有效处理股票数据的波...
关键词：ARMA-GARCH VAR 历史模拟 
基于时间序列的上证综合指数短期预测分析
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》2017年第4期71-74,共4页刘亭 赵月旭 
国家自然科学基金资助项目(61273093;61473107;U1509205);浙江省自然科学基金资助项目(LR16F030003)
对上证日收盘指数2000-12-20至2016-06-20的数据进行建模及预测分析.首先利用相关数据建立ARIMA模型,发现模型的残差存在条件异方差性以及非正态性,于是对残差建立GARCH模型,并对残差的分布类型分别做正态分布、广义误差分布与t分布假设...
关键词：上证综合指数 ARIMA模型 t-ARMA-GARCH模型 预测 
基于ARMA-GARCH模型的黄金现货价格预测被引量：2
《时代金融》2017年第20期249-250,252,共3页徐庆娟 杨彬彬 
混合与缺失数据统计分析广西高校重点实验室科学基金开放项目(GXMMSL201407)
本文以2009年1月5日至2017年1月3日期间上海黄金交易所的Au99.95的黄金现货收盘价为研究对象,对数据进行描述性统计分析、平稳性检验和相关性检验。建立ARMA(2,1)模型,对其残差序列进行ARCH效应检验,并通过建立GARCH模型消除其条件异方...
关键词：黄金现货价格 日收益率 ARMA-GARCH模型 
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