CAPM

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Markov区制转换模型在行业CAPM分析中的应用被引量：6
《数量经济技术经济研究》2008年第10期87-97,共11页赵鹏 唐齐鸣 
整体经济环境的变化导致了股票收益和风险的时变性,从而使得行业板块系统风险β系数也表现出时变特征。本文以沪深股市中的24个行业板块为研究对象,运用Markov区制转换方法客观划分股市高、低波动状态,建立了一个二状态Markov区制转换C...
关键词：时变性 MARKOV区制转换 CAPM Β系数 
我国流动性调整下的CAPM研究被引量：38
《数量经济技术经济研究》2008年第6期66-78,共13页陈青 李子白 
福建省2007年度社会科学规划重点项目基金资助(项目编号:2007A008)
运用Amihud的非流动性比率衡量流动性,并证实了我国股票市场存在流动性溢价现象。流动性溢价现象对现有的资产定价模型造成了很大的冲击,因为传统的资产定价模型并没有考虑也无法解释流动性溢价的问题。文章借鉴并改进了Liu的方法求得...
关键词：流动性溢价 市场异象 流动性因子 LCAPM 
跨期β系数时变结构研究被引量：9
《数量经济技术经济研究》2008年第5期135-145,共11页苏治 丁志国 方明 
中国博士后科学基金(20070410539);国家自然科学基金项目(70573040);2006年国家社会科学基金项目(06CJL006);2005年教育部重大项目(05JJD790005);2006年教育部留学归国人员科研启动基金项目(2006331);985国家经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助
β系数时变性是现代资产定价理论研究的热点问题之一,但国内外已有研究局限于β系数时变性实证检验和β系数估计方法的改进。本文基于经典CAPM理论和微分方程理论,研究跨期条件下β系数时变机理,从理论研究角度出发推导出跨期β系数时...
关键词：Β系数 跨期 时变结构 CAPM 
具有结构突变的CAPM的阶段异方差和自相关性的调整LM检验被引量：2
《数量经济技术经济研究》2008年第2期131-141,共11页李勇 倪中新 
由于金融市场是动荡不定的,资产定价模型CAPM往往会出现结构突变,异方差,序列相关,因此需要对CAPM的随机误差进行齐性检验。对于具有单个结构突变点的CAPM,本文得到了检验阶段异方差和自相关性的调整LM检验统计量。Monte Carlo模拟的结...
关键词：阶段异方差 自相关性 调整LM检验统计量 CAPM 结构突变 
随机折现因子方法与CAPM关于风险溢价的实证比较被引量：2
《数量经济技术经济研究》2006年第5期131-139,共9页娄峰 奉立城 陈素亮 
对外经贸大学"十五""211""中国金融市场的发展与风险防范"课题(项目号:e12003)资助。
本文根据随机折现因子方法的基本理论,结合广义矩阵法和蒙特卡罗模拟,对随机折现因子方法和传统的CAPM对风险溢价的计算进行实证比较研究。实证结果表明,对于中小样本,随机折现因子方法比传统的CAPM方法优越。估计量较为精确,误差小;对...
关键词：随机折现因子 广义距估计 蒙特卡罗模拟 
规模组合、因子定价与均值方差张成——来自中国A股的证据被引量：10
《数量经济技术经济研究》2005年第11期57-67,共11页吴国清 周远航 
本文从均值方差张成的角度探讨了多因子定价模型在中国的适用性,并对规模组合能否作为定价因子这一问题进行了实证考察。对沪深两市A股的10个规模组合的均值方差张成检验表明,大、中、小3个规模组合在短期内可以张成所有的规模组合的均...
关键词：CAPM 套利定价 规模组合 张成检验 
非交易性资产和资本市场均衡被引量：2
《数量经济技术经济研究》2005年第6期141-153,共13页袁宁 刘成彦 
标准资本资产定价模型(CAPM)的一个重要假定是,所有资产都是可公开交易、具有充分流动性的。放松这一假定,Mayers最早提出了存在非交易性资产的CAPM。不同于Mayers的方法,我们在收益的均方差有效框架中推导了存在非交易性资产的资产组...
关键词：非交易性资产 CAPM 均方差有效 
资产一体化、市场均衡与资产定价——一种适用于企业资产定价的资本资产定价模型(CAPM)扩展形式被引量：6
《数量经济技术经济研究》2004年第4期85-91,共7页王永海 范明 
国家自然科学基金资助项目<资产一体化条件下资产定价问题研究>阶段成果 ;项目批准号为70 2 72 0 6 4
本文根据Wlliamson Grossman Hart的资产一体化研究思路 ,将资本资产定价模型 (CAPM)扩展成为适用于异质资产定价 (idiosyncraticassetpricing)的理论模型。按照资产一体化思路 ,定价资产的风险可分为绝对风险和相对风险贡献 ,定价资产...
关键词：CAPM 资本资产定价模型 异质资产定价 资产一体化 市场均衡 OPT 期权定价理论 企业管理 
对套利定价理论及应用的认识被引量：9
《数量经济技术经济研究》2003年第5期144-148,共5页东朝晖 
本文从套利的一般概念入手,分析了套利的基本特点,叙述了套利定价理论(APT)的基本假设,APT的主要推导思路及主要结论,指出了应用APT进行套利交易的一般过程,并对套利定价理论和资本资产定价模型(CAPM)进行了比较,最后提出对几个相关问...
关键词：套利定价理论 应用 APT 资本资产定价模型 CAPM 证券市场 
共同基金业绩评价方法和评价体系被引量：3
《数量经济技术经济研究》2001年第11期56-58,共3页马永开 唐小我 
国家杰出青年科学基金(项目号:79725002)
本文介绍和评价了基于CAPM的共同基金业绩指标体系,以及美国著名的Morningstar共同基金星级评价体系。
关键词：共同基金 业绩评价 CAPM Morningstar星级 美国 投资基金 
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