CAPM

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CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验被引量：12
《统计与决策》2014年第14期169-172,共4页李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨 
国家自然科学基金资助项目(71273208);国家自然科学基金资助项目(71271169);高等学校博士学科点专项科研基金(20116121110002);陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地科学研究计划项目(13JZ029)
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：CAPM 多元GARCH 时变方差 
资本资产定价模型在上证180股票市场的应用被引量：1
《统计与决策》2013年第24期81-83,共3页赵焘 
贵州省科技厅软科学联合基金项目(黔科合体R字[2011]LKC2033号)
文章通过运用CAPM对180指数股票样本的实证检验,发现:通过有效的投资组合可以分散部分非系统性风险,CAPM基于180指数的适用性比研究上证A股整个市场的适用性要强,说明180指数股票的收益与系统性风险的正相关关系。但是系统性风险对股票...
关键词：上证180指数 CAPM 系统性风险 非系统性风险 
基于MODWT的多分辨系统风险分析
《统计与决策》2013年第13期34-36,共3页廖丽芳 蔡如华 
国家自然科学基金资助项目(11161014)
文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Bet...
关键词：CAPM 极大重叠离散小波变换 BETA系数 多分辨分析 
基于前景理论的行为资本资产定价模型的构建被引量：6
《统计与决策》2013年第12期39-41,共3页张永莉 邹勇 
中央高校基本科研业务费专项资金资助2012年度青年教师百人计划项目(SWJTU12BR064)
引入投资者心理行为偏好变量维度的投资者行为资本资产定价模型是当前行为经济学研究的学术热点。文章在分析CMPA及前景理论研究框架的基础上,通过消费效用函数将前景理论核心思想引入至资本资产定价模型中,并以此构建引入前景理论的行...
关键词：前景理论 CAPM 行为资本资产定价 行为定价理论 
CAPM在深市A股地产股的实证分析被引量：4
《统计与决策》2012年第10期157-160,共4页王军 耿建 
山东省社会科学基金资助项目(11CJJJ06);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10CX04016B)
文章以深市A股地产股为例,一方面检验CAMP在我国房地产上市公司的适用性,另一方面也通过数据分析找出我国房地产市场存在的问题,以期能为投资者提供理论指导,和政策制定者制定的房市政策效果提供数据支持。
关键词：CAPM 深市A股地产股 实证分析 
基于多元GARCH的动态CAPM被引量：2
《统计与决策》2009年第7期70-71,共2页申菊梅 智冬晓 
资本资产定价模型(CAPM)是一种评估风险的重要模型,但该模型是基于静态分析,实践效用较低。文章从资本资产定价模型的理论定义入手,使用多元GARCH模型分析资产收益率的时变方差和协方差,并在此基础之上动态估计CAPM中β系数。实证结果表...
关键词：多元GARCH CAPM 时变Β系数 
风险视角下投资组合的选择被引量：1
《统计与决策》2008年第2期69-71,共3页曾光辉 杨春兰 
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用S...
关键词：CAPM VAR 有效前沿 Sharpe比 
利率变动对股票价格的影响——基于CAPM的分析被引量：4
《统计与决策》2007年第20期114-115,共2页方曙红 李正逸 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(05JA630009)
现有理论研究多从资金流向和资金使用成本两个角度出发,认为利率上升将导致公司股价下跌。然而从中美资本市场对于加息的实际反应来看,都不完全支持这一结论。本文以资本资产定价模型(CAPM)为基础,考虑利率对股价的影响途径,为解释利率...
关键词：利率 货币政策 CAPM 股票价格 
基于小波多分辨分析方法的高阶矩CAPM研究被引量：1
《统计与决策》2007年第6期32-35,共4页李迎锋 陈辉 潘林 
近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分...
关键词：高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨 
CAPM有效性检验的新方法——基于系统方程的检验被引量：3
《统计与决策》2006年第17期20-21,共2页罗登跃 王春峰 房振明 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
关键词：有效性检验 系统模型 CAPM 资产定价 中国 股市 风险溢价 估计值 
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