COPULA

作品数：1319被引量：4946H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>
相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程理论与实践x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
仿制药一致性评价政策对药品供应链上下游股价相依性的影响研究
《系统工程理论与实践》2022年第2期423-436,共14页刘俊杰 胡永宏 
国家自然科学基金面上项目(61873254)。
药品供应链是保障药品供给的关键,分析其上下游股价的相依性既有助于把握供应链的运作情况,也可为医药行业投资提供参考.鉴于供应链上下游的地位存在有序性,可能导致股价的相依结构非对称,本文首先创新性地构建时变非对称copula模型,动...
关键词：药品供应链 非对称性 相依方向 COPULA 保序回归 
基于非线性相依的市场间金融传染度量——测度2015年中国股灾对重要经济体的传染效应被引量：19
《系统工程理论与实践》2020年第3期545-558,共14页苑莹 王海英 庄新田 
国家自然科学基金(71271047);国家社会科学基金(18BJY238);教育部人文社会科学基金(17YJCZH235);中央高校基本科研业务费(N180614002)。
针对真实市场间所具有的非线性、尾部极值相依性及时变性等相依特征,本文以2015年6月中国爆发的股灾为背景,从传染效应的存在性、传染强度、传染方向三个视角深入研究中国股市对日本、美国、韩国三个重要经济体股市的金融传染效应.首先...
关键词：金融传染 极值理论 时变Clayton COPULA 基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析 
基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2020年第1期42-54,共13页黄一凡 孟生旺 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金。
未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相...
关键词：厚尾分布 相依风险 COPULA 准备金评估 蒙特卡罗 
基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究被引量：17
《系统工程理论与实践》2019年第12期3061-3072,共12页林宇 梁州 林子枭 吴庆贺 
国家自然科学基金(71771032);国家社会科学基金(17BJY188);四川省应用研究基础项目(2017JY0158)~~
为优化国际金融市场的投资组合,本文以全球具有代表性的七大股票市场重要股票指数作为金融市场的典型代表:首先运用较为灵活的APARCH模型来刻画股票指数收益序列的"典型事实"特征,其次针对投资组合优化模型中变量之间复杂相依关系,采用...
关键词：投资组合优化 R-vine Copula 金融市场 相依结构 
地震损失风险的Copula混合分布模型及其应用被引量：9
《系统工程理论与实践》2019年第7期1855-1866,共12页刘新红 孟生旺 李政宵 
国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);中央高校建设世界一流大学(学科)专项资金~~
地震造成的损失主要包括直接经济损失和人员伤亡.本文以我国1950-2015年期间的地震灾害统计数据作为研究样本,建立了地震灾害造成的直接经济损失和死亡人数的Copula混合分布模型.在该模型中,用右截断的Gumble分布与广义帕累托分布构造...
关键词：地震风险 COPULA函数 广义帕累托分布 截断Gumble分布 截断负二项分布 
基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究被引量：20
《系统工程理论与实践》2018年第11期2738-2749,共12页许启发 王侠英 蒋翠侠 熊熊 
国家自然科学基金(71671056);国家社会科学基金(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790015)~~
为准确揭示金融风险溢出效应,建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布,进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系,也能描述金融市场间“多对一”的风险溢出效应,主要包括三个步骤:第一,使用CA...
关键词：风险溢出 CoVaR 藤copula CAVIAR 分位数回归 
基于Lévy测度的动态操作风险度量被引量：2
《系统工程理论与实践》2018年第9期2177-2187,共11页徐驰 汪冬华 
国家自然科学基金(71171083,71771087);上海市教育委员会科研创新项目(14ZS058);上海市浦江人才计划(15PJC021)~~
依据我国商业银行1994-2012年操作风险历史数据,本文引入Lévy测度描述操作风险损失所具有的非连续跳跃行为,利用稀疏序列法产生动态操作风险损失过程,采用了同时考虑损失频率相关性和强度相关性的Lévy Copula模型,给出了具有时变参数...
关键词：Lévy测度 Lévy COPULA 共同冲击 动态模型 
基于Markov-vine copula的我国网贷平台对传统金融机构风险传染效应研究被引量：23
《系统工程理论与实践》2018年第2期317-328,共12页韦起 魏云捷 
国家自然科学基金(71390330,71390331)~~
近年来，网络借贷发展迅速，并且随着互联网技术的运用和网络借贷自身所蕴含的独特风险方式，使得其局部风险更容易蔓延至整个网贷市场，有可能会迅速波及，传染到其他类型的金融市场．本文将Markov区制转换模型和vine copula相结合，...
关键词：网络借贷平台 风险传染效应 MARKOV区制转换 藤copula 
基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量被引量：6
《系统工程理论与实践》2017年第3期570-579,共10页李强 周孝华 李婧 
国家自然科学基金(71061003;71373296)~~
以ASV-EVT模型为边缘分布函数,运用三种Copula簇方法研究了QFII和HS300指数之间的相关关系.研究结果表明:BB1 Copula较好地刻画了两指数尾部相关的非线性、非对称特征,且较好地拟合了相关结构,表明两指数在低迷时期的相关性明显高于其...
关键词：Copula函数 相关结构 价值投资 在险价值 QFII持股指数 
基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究被引量：7
《系统工程理论与实践》2017年第2期303-310,共8页王璇 采俊玲 汤铃 贺凯健 
国家自然科学基金(71433001;71301006;71201054)~~
鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成...
关键词：风险度量 VAR 经验模态分解 COPULA GARCH 投资组合 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部