COPULA方法

作品数:102被引量:463H指数:12
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基于Copula方法的信用利差与市场风险相关性度量被引量:5
《统计与决策》2016年第1期151-155,共5页欧阳资生 刘远 罗长青 
国家社会科学基金资助项目(11BTJ011);湖南省高校科技创新团队;湖南省高校哲学人文社会科学重点研究基地资助项目
文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构。实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定...
关键词:信用利差 市场风险 相依结构 
基于时变Copula方法的流动性与收益的非线性动态关系研究
《统计与决策》2013年第24期168-170,共3页储小俊 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2012SJB790038)
现有关于流动性溢价的研究多隐含假定流动性和收益存在线性关系,且假定流动性对收益的影响关系保持不变。文章放松这两个假设条件,运用时变Copula方法、研究了流动性与收益的非线性动态关系。实证结果表明,A股的收益和流动性的尾部相关...
关键词:流动性 收益 时变COPULA 非线性 动态相依 
基于Pair—copula方法的高维相关结构模型的构建被引量:1
《统计与决策》2008年第17期15-17,共3页卢颖 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(70671074)
文章在Bedford、Cooke、Joe的工作基础上,利用条件独立的简单构造模块(pair—copula)对多元数据进行建模,模型方案是将多元密度函数分解成一系列pair—copula,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数...
关键词:PAIR-COPULA 条件分布函数 多元分布函数 
运用Copula方法对债市相关性的测度被引量:3
《统计与决策》2007年第18期91-94,共4页肖璨 田益祥 朱冬 
电子科技大学"中青年学术带头人+创新团队支持计划"资助项目;教育部新世纪优秀人才支持计划(教技司[2005]2号)资助项目。
本文引入一种新的相关性分析工具——Copula方法对交易所债市相关性进行分析,探讨协整关系、传统线性相关关系与Copula理论中尾部相关性之间的联系。通过对交易所债市和股市进行实证,得出了具有协整关系及线性相关程度较大的市场不一定...
关键词:COPULA 尾部相关系数 协整理论 线性相关系数 
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用被引量:12
《统计与决策》2006年第5期25-27,共3页刘大伟 杜子平 
国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词:COPULA 投资组合选择 VaR 线性相关性 函数建模 应用 计量 投资组合理论 金融资产 金融市场 
基于Copula方法的投资组合管理研究被引量:3
《统计与决策》2006年第1期12-14,共3页刘大伟 杜子平 
国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词:投资组合理论 COPULA 管理研究 线性相关性 金融市场 正态分布 投资者 相依性 资产 收益 
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