方杰

作品数：18被引量：32H指数：3
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供职机构：福建江夏学院金融学院更多>>
发文主题：金融工程学金融工程金融工程专业教学研究闽台更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《福建金融管理干部学院学报》《通化师范学院学报》《恩施职业技术学院学报（综合版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金福建省社会科学规划项目福建省中国特色社会主义理论体系研究中心项目福建省教育科学“十二五”规划常规课题更多>>
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基于量子场理论的我国原油期货远期净持有成本率模型研究
《系统科学与数学》2023年第11期3047-3059,共13页方杰 冯玲 
国家自然科学基金(71573043);教育部社科规划基金(23YJA790020)资助课题。
文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合...
关键词：中国原油期货 量子场理论 远期净持有成本率 
证券市场操纵行为对股票价格影响的实证分析
《金融理论与教学》2021年第5期30-35,63,共7页方杰 杨静兰 
校级青年科研人才培育基金项目“基于金融高频数据的证券市场操纵行为及其民事责任研究”(JXS2018003);校级青年科研人才培育基金项目“股权质押跨市场传染风险研究”(JXS2018001)。
证券市场操纵行为会降低市场资源配置效率,破坏市场机制;损坏投资者的利益,打击投资者的热情,扰乱社会安全,有可能引起系统性风险,引发社会动荡。基于事件研究法,探究证券市场操纵行为对股票价格的影响,并研究在现有制度下,如何切实保...
关键词：证券市场操纵 事件研究法 累计超额收益率 
基于量子场理论的商品期货持有成本率模型
《计量经济学报》2021年第3期624-636,共13页冯玲 方杰 
国家自然科学基金(71573043);福建省社会科学规划重大项目(FJ2018Z002)
本文使用量子场理论的相关方法,对单因子HJM模型框架加以拓展和改进,构建了量子场理论下的商品期货持有成本率模型.通过使用WTI原油期货价格进行实证研究,发现该模型的拟合效果相比传统两因子HJM模型更优.通过样本外预测,发现该模型对...
关键词：商品期货 量子场理论 期限结构 衍生品 
金融工程专业《金融数学》课程设计及教学改革研究被引量：5
《金融理论与教学》2021年第3期101-104,共4页方杰 刘俊棋 李杰辉 
福建省教育科学“十三五”规划2019年度课题“应用型本科高校金融工程专业课程的可视化教学研究”(FJJKCG19-010);福建省本科高校教育教学改革重大项目“以产为教、知行合一——金融类专业产教融合实践之路”(FBJG20200164);2019年福建省本科高校一般教育教学改革研究项目“‘双一流’建设下创新金融类学术型研究生培养模式研究”(FBJG20190274)。
在梳理了国内《金融数学》相关教材特点的基础上,对金融工程专业《金融数学》的课程设计进行了细致梳理,并从可视化教学、线上线下教学整合以及理论与实践相结合三个方面分享了课程教学模式改革中的具体做法。最后从增强师资交流、合编...
关键词：金融工程专业 金融数学 教学研究 
基于Matlab的《应用随机过程》课程可视化教学研究被引量：3
《金融理论与教学》2021年第1期106-112,共7页方杰 李烜 周熙雯 
福建省教育科学“十三五”规划2019年度课题“应用型本科高校金融工程专业课程的可视化教学研究”(FJJKCG19-010);福建省本科高校教育教学改革重大项目“以产为教、知行合一—金融类专业产教融合实践之路”(FBJG20200164);院级教改项目“大数据时代投资专业学生数据分析能力的构建和提升”(J2018B025);院级教改项目“基于‘三维’理论的金融工程专业产学研培养模式研究”(J2019B007)。
研究立足于应用型本科高校,对金融工程专业的《应用随机过程》课程在教学过程中可视化教学方法和手段的应用问题进行了细致的梳理和说明,并结合数学建模软件Matlab,通过几个案例说明了可视化教学实现的具体方法。研究为应用型本科高校...
关键词：可视化教学 金融工程专业 随机过程 
《金融工程学》教学中德育内容融合之探讨被引量：12
《福建金融管理干部学院学报》2019年第3期60-64,共5页李杰辉 方杰 
2018年福建省高校“课程思政”教育教学改革精品项目(项目编号:KC18090);福建省教育科学“十三五”规划2017年度海峡两岸职业教育专项研究课题(项目编号:FJJKHX17-036);福建省本科高校重大教育教学改革项目(项目编号:FBJG20170344);福建江夏学院校级重点教改项目(项目编号:J2017A005)
为深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动“思政课程”向“课程思政”转变,改变教书与育人之间的“两张皮”现象。以福建江夏学院《金融工程学》课程为例,探讨在《金融工程学》课程中开展思...
关键词：金融工程 课程思政 教学改革 
以学科竞赛为载体,推动金融工程课程建设——以“中金所杯”为例被引量：1
《金融理论与教学》2019年第3期108-112,共5页方杰 李杰辉 
福建省本科高校重大教育教学改革项目,项目编号:FBJG20170344;福建省教育科学“十三五”规划2017年度海峡两岸职业教育专项研究课题,项目编号:FJJKHX17-036;福建江夏学院校级重点教改项目,项目编号:J2017A005;福建省“课程思政”教育教学改革精品项目,项目编号:KC18090
金融工程是金融专业的核心课程之一,也是应用型本科院校的学生普遍反映难度偏大的课程,而“中金所杯”竞赛则是与该门课程结合紧密的学科竞赛。基于目前金融工程课程教学中存在的问题,以及“中金所杯”竞赛组织中的经验,建议借助“中金...
关键词：金融工程学 学科竞赛 课程建设 
中国股票市场VaR测度的实证研究:基于IGARCH的半参数方法
《金融理论与教学》2018年第3期15-18,共4页方杰 
国家自然科学基金<量子场论下的Shibor利率期权定价研究>(项目编号:71573043);福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持
半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市...
关键词：VAR IGARCH模型 半参数法 回顾检验 
上市公司股价操纵事件对未来股价影响的实证研究
《市场观察》2018年第6期68-69,共2页方杰 张韩 
本文以证监会查处的部分上市公司股价操纵案件作为研究对象,采用数理统计的相关方法,研究了受操纵上市公司股价在操纵事件结束后股价异动情况。研究表明：受操纵期间日均换手率高低与未来股价异动的可能性大小呈反向关系;受操纵期间长...
关键词：股价操纵 股价异动 风险价值 民事赔偿责任 
基于DCC-GARCH模型的股指期货收益率动态相关性和风险溢出效应研究
《通化师范学院学报》2018年第6期39-42,共4页方杰 
国家自然科学基金项目“不完全市场中相关性风险和最优组合选择研究”(71073023);福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持
运用DCC-GARCH模型研究了2015年5月至2016年5月间我国的沪深300指数期货(IF)、中证500指数期货(IC)和上证50指数期货(IH)收益率的动态相关性和风险溢出效应.研究表明:在市场出现系统性风险的情形下,并未出现动态相关性增大的情况.在风...
关键词：风险溢出 动态相关性 DCC—GARCH 
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