何其祥

作品数：12被引量：28H指数：3
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供职机构：上海财经大学应用数学系更多>>
发文主题：区间数据线性回归模型参数估计英文COPULA方法更多>>
发文领域：理学经济管理社会学更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《统计与预测》《高校应用数学学报（A辑）》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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区间数据下EV线性回归模型修正的广义最小二乘估计被引量：1
《系统管理学报》2011年第4期480-484,495,共6页何其祥 
国家自然科学资助基金项目(10971033)
研究了当响应变量为区间数据时的EV线性回归模型,通过构造区间数据的无偏转换,并对广义最小二乘估计作适当修正,得到了回归参数的估计,在较一般的条件下证明了强相合性和渐近正态性。最后作了若干模拟计算,从模拟的结果发现,利用本文提...
关键词：区间数据 EV线性模型 无偏转换 修正的广义最小二乘估计 
污染数据区间截断下线性模型的参数估计(英文)
《应用概率统计》2011年第1期14-20,共7页何其祥 郑明 
supported by National Natural Science Foundation of China (10971033);Leading Academic Discipline Program;211 Project for Shanghai University of Finance and Economics (the 3rd phase)
本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题, 借助于区间数据的无偏转换, 得到了回归系数和污染系数的估计, 并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性. 通过若干模拟例子说明, 尽管数据经过污染和区间截断的双重...
关键词：污染数据 区间数据 线性模型 
包含股指期货的投资组合之风险研究——Copula方法在金融风险管理中的应用被引量：9
《数理统计与管理》2009年第1期159-166,共8页何其祥 张晗 郑明 
本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题.由于股指期货和股票现货之间存在很大的相关性,因此在度量组合的风险时,各资产间的相关结构起到了关键作用,但这一相关结构很难用线性的相关系数去刻画,本文采用Copula模...
关键词：股指期货 投资组合 PVAR COPULA 
产品生命周期的局部回归模型研究被引量：3
《统计与决策》2008年第8期22-23,共2页何其祥 
文章用非参数回归中的局部多项式估计拟合产品生命周期曲线,不必假定生命周期曲线为某种特定的函数。运用这一方法,能得到较满意的估计曲线,从而能较准确地划分产品生命周期的各个阶段;另一方面,由于实测数据的波动性,用类比法确定生命...
关键词：产品生命周期 拐点 局部多项式估计 
协变量区间删失时线性模型的参数估计被引量：1
《应用数学》2007年第2期427-432,共6页何其祥 
本文研究了当协变量为区间数据时的线性模型,通过构造区间数据变量的条件均值,得到了回归参数的估计,当协变量的分布已知时,证明了估计的无偏性与强相合性.对协变量的分布未知的情形也作了讨论.文中还作了若干模拟计算,从模拟的结果不...
关键词：区间数据 线性模型 协变量 
区间数据均值的经验似然估计(英文)被引量：1
《应用数学》2006年第3期561-568,共8页何其祥 
本文提出了估计区间数据均值的经验似然方法,通过构造区间数据的无偏转换,导出了渐近服从χ2分布的对数经验似然函数,从而得到了均值的置信区间.通过若干模拟例子说明,用本文提出的方法得到的估计,优于用渐近正态法得到的估计.
关键词：区间数据 经验似然 无偏转换 
多险种场合的破产概率被引量：1
《数学理论与应用》2005年第3期68-71,共4页何其祥 
本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.
关键词：破产概率 复合POISSON过程 广义复合Poisson过程 
随机右截断情形下连续过程生存函数的估计及其性质
《应用概率统计》2004年第1期77-82,共6页郑明 何其祥 
本文得到国家自然科学基金资助.
截断数据是生存分析的重要研究内容,而以往关于截断数据的讨论仅限于离散场合.本文将截断数据的问题推广到连续场合,对右截断下连续过程的生存函数的估计进行了讨论,并进一步证明了估计量的强相合性.
关键词：截断数据 生存函数 遍历性定理 A.S.收敛 
一元线性模型异方差的局部多项式回归被引量：8
《系统工程理论方法应用》2003年第2期153-156,共4页何其祥 郑明 
本文将局部多项式回归的非参数方法用于线性模型中异方差的估计 ,改进了传统的两阶段法 ,得到了估计的一致性和渐近正态性 ,为探讨估计的有限样本性 ,给出了若干模拟的例子。
关键词：一元线性模型 异方差性 局部多项式回归 线性回归模型 
Chernoff-Savage统计量的Bootstrap逼近
《高校应用数学学报（A辑）》1998年第2期175-184,共10页何其祥 
本文将Ｅｆｒｏｎ提出的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法应用于具有广泛应用的Ｃｈｅｒｎｏｆ－Ｓａｖａｇｅ统计量，讨论了它的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ分布的渐进性质，证明了该统计量的规则化形式的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ分布弱收敛于正态分布．
关键词：Chernoff-Savage统计量 自助 相合性 
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