国家自然科学基金(71261023)

作品数：22被引量：22H指数：3
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延迟索赔风险模型的最优再保险被引量：3
《四川师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期706-710,共5页肖鸿民 王占魁 刘月娣 
国家自然科学基金(71261023)。
针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程...
关键词：延迟风险模型 方差分保费原则 最优再保险 扩散逼近 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
高频数据连续部分杠杆效应的估计
《经济数学》2020年第3期67-73,共7页肖鸿民 康宏亮 
国家自然科学基金资助项目(71261023)。
对股票价格与其波动率之间的负相关性的发现,引发了对高频金融数据杠杆效应的研究热潮.对于高频数据连续时间条件下满足伊藤半鞅模型的对数价格过程和波动率过程,定义了连续部分杠杆效应(CLE),并用临近窗口和向下截断方法,采用二次变差...
关键词：高频数据 杠杆效应 向下截断方法 二次变差 
基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2020年第4期1108-1120,共13页肖鸿民 王占魁 
国家自然科学基金(71261023)。
该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差.
关键词：保险风险模型 精细大偏差 二维 C族 COPULA函数 
重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期1-5,F0002,共6页肖鸿民 赵弘宇 王占魁 
国家自然科学基金(71261023)。
讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
关键词：延迟索赔 S族 停时 精细大偏差 
基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率
《西北师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期38-44,共7页肖鸿民 王占魁 
国家自然科学基金资助项目(71261023)。
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.
关键词：二维风险模型 利息力 上尾渐近独立 破产概率 
随机删失数据下极大似然估计量的性质被引量：1
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2019年第2期1-7,共7页康宏亮 
国家自然科学基金(71261023)
研究了观察数据被随机删失时,极大似然估计的局部渐近正态性与渐近极小极大有效性,建立了局部渐近正态成立的充分条件,并给出渐近极小极大风险的下界以及达到该下界的充分必要条件,证明了随机删失下参数极大似然估计的渐近极小极大有效性.
关键词：局部渐近正态 渐近极小极大有效 极大似然估计 
非线性项带导数的三点边值问题正解的存在性与多解性
《四川师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期194-198,共5页康宏亮 肖鸿民 
国家自然科学基金(71261023)
基于锥上的不动点理论,考虑非线性项带导数的二阶三点边值问题■,正解的存在性及多解性,其中f:[0,∞)→[0,∞)为连续函数,0<α<1,0<η<1,0<αη<1.
关键词：三点边值问题 正解 多解性 不动点指数 存在性 
延迟索赔风险模型的最优投资策略
《数学杂志》2019年第2期297-304,共8页肖鸿民 刘月娣 刘爱玲 
国家自然科学基金项目(71261023)
本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可大控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程...
关键词：延迟风险模型 鞅中心极限定理 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
带变系数的四阶微分方程正解的存在性
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2018年第4期27-31,共5页康宏亮 
国家自然科学基金(71261023)
考虑了如下带变系数的四阶微分方程{u^(4)-m^4 u=λa(x)f(u),x∈(0,1),u(0)=u(1)=u″(0)=u″(1)=0正解的存在性.其中m为常数,a∶[0,1]→R,f∶R^+→R连续,f(0)>0,λ>0为参数.主要结果的证明基于Leary-Schauder不动点理论.
关键词：GREEN函数 Leray-Schauder不动点理论 存在性 
基于进入过程拟渐近独立相依更新模型的渐近破产概率
《兰州大学学报（自然科学版）》2018年第4期509-516,共8页肖鸿民 解淋 
国家自然科学基金项目(71261023).
假设索赔额之间满足两两强拟渐近独立,并在更新过程和不同重尾分布族情况下得到了基于进入过程带常利息的风险模型的破产概率渐近表达式.
关键词：渐近性 利息力 拟渐近独立 破产概率 
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